Türkiye'deki dolar kuru volatilitesinin modellenmesi
Modeling of us dollar exchange rate volatility in Turkey
- Tez No: 372478
- Danışmanlar: PROF. DR. MÜNEVVER TURANLI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Ekonometri, Statistics, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İstatistik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Yabancı para birimlerinin kurları incelenirken, yapıları nedeniyle doğrusal olmayan koşullu değişen varyans modellerinin kullanılmasının gerekliliği, son yıllarda yapılan birçok bilimsel çalışmada da belirtilmiştir. Bu nedenle çalışmada, doğrusal olmayan koşullu değişen varyans modelleri ile Türkiye'deki Dolar Alış Kuru volatilitelerinin modellenmesi ve modeller arasından en iyi temsil gücüne sahip modelin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 3 farklı seri kullanılmıştır. İlk olarak 02.01.2003-31.12.2008 tarihleri arası, ikinci olarak, 02.01.2009- 30.12.2013 tarihleri arası ve son olarak ta 02.01.2003-30.12.2013 tarihleri arasındaki döneme ilişkin günlük Dolar Alış Kuru değerlerinin logaritmaları kullanılmıştır. Her 3 seri için de öncelikle Dolar Alış Kurunun grafikleri incelenmiş hemen ardından kurun durağanlığı araştırılmıştır. Augmented Dickey-Fuller testi yardımıyla; Dolar Alış Kuru serisinin durağan olmadığına karar verilmiş, birinci dereceden farkları alınıp durağanlaştırılmıştır. Daha sonra otoregresif modeller denendikten sonra en iyi ortalama denklem modelinin ARIMA(2,1,2) olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte ortalama denklemin hata terimlerinin, ARCH etkisine sahip olduğu gösterilmiş ve burdan yola çıkarak Türkiye'deki Dolar Alış Kuru serisinin hangi koşullu değişen varyans modelleriyle açıklanabileceği tahmin edilmiştir. Son olarak da kullanılan modeller gösterilerek, ilk 2 seri için modeller arasından en iyi model olarak TGARCH(1,1) olarak, 3. Seri için de GARCH(1,1) olarak belirlenmiştir. Son durumda ilk 2 seri için TGARCH(1,1) , 3. Seri için de GARCH(1,1) modelinin hata terimlerinde; ARCH etkisinin ve otokorelasyonun olmadığı gösterilip, yorumlanmıştır.
Özet (Çeviri)
When examining rates of foreign currencies, the necessity of the use of conditional heteroscedasticity models that are nonlinear due to their structure, was indicated in many scientific studies in recent years. Therefore, in the study, by the use of the non-linear conditional heteroscedasticity models, modeling of US Dollar buying rates volatility in Turkey and determining the best representing one of the fitting models were aimed. In the study, three different series were used. First of all, the logarithm of the values of daily dollar buying rates for the periods between 02.01.2003-31.12.2008, 02.01.2009- 30.12.2013 and 02.01.2003-30.12.2013, are used. Primarily, for all of the three series, the graphics of the Dollar Buying Rate was examined, then stableness of the rate was investigated. By the use of Augmented Dickey-Fuller test, it was decided that the Dollar Buying Rate series are not stationary but got stationarized through taking first degreed differences. Then, it was determined that the best mean equation model is ARIMA(2,1,2) among the autoregressive models. However, it was shown that the error terms of the mean equation have the ARCH effect and an estimation is made about by which conditional heteroscedasticity models, the series of Dollar Buying Rate can be explained. Finally, by demonstration of the models used, for the first two series, the best model was determined as TGARCH(1,1) and for the third series the best model was determined as GARCH(1,1) among all models. In the last case, it was shown and interpreted, for the first two series, the error terms of TGARCH(1,1) models and for the third series, the error terms of GARCH(1,1) model have no ARCH effect and autocorrelation.
Benzer Tezler
- Türkiye'de döviz kuru volatilitesinin belirleyicilerinin incelenmesi; 2003 – 2021 dönemi örneği
Enquête sur les déterminants de lavolatilité des taux de change en turquie;exemple de la période 2003 – 2021
MÜSLÜM AYDIN BİLGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ RUHİ TUNCER
- Türkiye imalat sanayiinde çalışan esnaf ve sanatkarların sosyo ekonomik yapıdaki yeri ve başlıca sorunları ve Bursa'da tatbiki bir araştırma
Başlık çevirisi yok
MEHMET TAŞTAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
İşletmeUludağ ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı
- Türkiye'de aile planlaması çalışmalarında erkeklerin önemi, hastane personeli ile fabrika işçilerinin doğum kontrol yöntemlerine karşı tutum ve davranranışlarında farklılığın araştırılması
Başlık çevirisi yok
KAMİL MALKOÇLU
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
Demografiİstanbul ÜniversitesiAile Sağlığı Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. DERİN KÖSEBAY