Geri Dön

Portföy optimizasyonunda değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonu yaklaşımı

Modified particle swarm optimization approach in portfolio optimization

  1. Tez No: 372836
  2. Yazar: ILGIM YAMAN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ÇAĞDAŞ HAKAN ALADAĞ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Economics, Industrial and Industrial Engineering, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 61

Özet

Sırt çantası problemi birçok optimizasyon probleminin temelini oluşturur. Bunlardan biri de günümüzün önemli optimizasyon problemlerinden biri olan portföy optimizasyonudur. Portföy optimizasyonu bir NP zor problemdir. Bu nedenle son zamanlarda portföy optimizasyonunun çözümünde sezgisel algoritmalar kullanılmıştır. Yapılan tez çalışmasında ilk kez değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonu portföy optimizasyonun çözümünde kullanılmıştır. Tezde ilk olarak parçacık sürü optimizasyonun temel kavramlarını, işleyişi ve çeşitleri yer alır. Daha sonra sırt çantası probleminin çeşitleri üzerinde durulmuştur. Portföy optimizasyonun tanımı ve modern portföy teorisi açıklanarak tezde kullanılan nicelik kısıtlı ortalama varyans modeli ve Sharpe oranı modeli açıklanmıştır. Uygulama kısmında değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonu, portföy optimizasyonu probleminin çözümünde kullanılarak MATLAB2010b ortamında kodlanmıştır. Standart parçacık sürü optimizasyonu ve değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonu bu modeller için karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonunun daha kısa zamanda daha optimal sonuçlar verdiği görülmüştür.

Özet (Çeviri)

One of the most studied problem in optimization world is portfolio selection problem which is based on knapsack problems. Portfolio optimization is a NP-hard problem. Because of that heuristic methods are preferred solving portfolio selection problem. In this thesis, modified particle swarm is used to solve portfolio optimization which is first application in literature. In this thesis, firstly particle swarm optimization's basic concepts, process and their versions are given. Secondly, Knapsack problems' versions are shown. Thirdly, modified particle swarm optimization and standard particle swarm optimization are used to solve two portfolio model which are cardinality constraint mean-variance model and Sharpe ratio model. In application, standard particle swarm optimization and modified particle swarm optimization are compared by using these models which are cardinality constraint mean-variance model and Sharpe model. Finally, As a result of the analysis, it is concluded that modified particle swarm optimization gets more optimal solutions than standard particle swarm optimization.

Benzer Tezler

  1. Parçacık sürü optimizasyonuna dayalı portföy optimizasyonu

    Portfolio optimization based on particle swarm optimization

    AZİZE ZEHRA ÇELENLİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. EROL EĞRİOĞLU

  2. Portföy optimizasyonunda veri zarflama analizi ve markowitz ortalama varyans modelinin karşılaştırması: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama

    Data envelopment analysis in portfolio optimization and comparison of markowitz mean variance model: An application on Borsa İstanbul

    HATİCE CENGER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İşletmeMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERKAN POYRAZ

  3. Portföy optimizasyonunda Markowitz ve Sharpe modellerinin kullanımı: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama

    Use of Markowitz and Sharpe models in portfolio optimization: An application on the Istanbul Stock Exchange

    MAHAMMAD CHARKASOV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ HEPŞEN

  4. Portföy optimizasyonunda algoritma kullanımının etkinliğinin irdelenmesi

    Examining thr effectiveness of using algorithms in portfolio optimization

    KENİŞ GARAYEV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    İşletmeSakarya Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SEDAT DURMUŞKAYA

  5. Portföy optimizasyonunda risk ölçüleri

    Risk measures in the portfolio optimization

    BERNA YAZAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İstatistikGazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KARDİYEN