Portföy optimizasyonunda çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanımı, BİST 100'de işlem gören hisse senetleri üzerine bir uygulama
Use of multiple criteria decision making methods in portfolio optimization, an application on stocks traded in BIST 100
- Tez No: 555535
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ARİF SALDANLI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 142
Özet
Yatırımcılar tasarruflarını etkin ve karlı alanlara yönlendirmeyi hedeflemektedir. Tasarrufların ekonomiye dahil edilmesi ise ülke ekonomisini hızlandırıp kalkınmayı hızlandıracaktır. Yatırımcıların birikimlerini değerlendirmeye başlamaları ile birlikte iyi bir portföye ve portföy yönetimine ihtiyacı olacaktır. Yatırımda bulunurken tercih edilebilecek yatırım araçlarından biri de hisse senetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yatırımcılar sahip oldukları fonu, riski azaltmak amacıyla çeşitlendirme yaparak portföy oluştururlar. Portföy oluştururken en önemli husus hisse senedi seçimidir. Günümüzde portföy oluşturmanın basitleştirilmesi için bir çok teorik metot geliştirilmiştir. Yatırımcılar bu metotları kullanarak oluşturacakları portföyleri belirleyebilmektedirler. Çalışmamızda BİST100 endeksinde yer alan şirketlerin 2017 yılının 4 dönemlik finansal verileri elde edilerek veri zarflama analizi yöntemiyle etkinlik ölçümü yapılmış ve etkin olan hisse senetleri içerisinden optimal portföyler oluşturulmaya çalışılmıştır. Oluşturulan portföylerin detaylı bir biçimde analizi yapılmış ve sonuçlar elde edilmiştir. Son olarak ileride yapılacak çalışmalar için tavsiyelerde bulunulmuştur.
Özet (Çeviri)
Investors aim to direct their savings to effective and profitable areas. The inclusion of savings in the economy will accelerate the national economy and accelerate the development. Investors will need a good portfolio and portfolio management as they start to evaluate their savings. One of the investment tools that can be prefferred while investing is also seen as stocks. Investors create a portfolio by diversifying their funds in order to reduce the risk. The most important issue when creating a portfolio is the selection of stocks. Today, a number of theoretical methods have been developed to simplify portfolio creation. Investors are able to determine the portfolios they will create by using these methods. In our study, efficiency measurement were made by Data Envelopment Analysis methods by being obtained four-periods financial data of 2017 of companies in BİST 100 index and optimal portfolios are tried to be created within the active stocks. Analysis of created portfolios has been made in detail and results have been obtained. Finally, recommendations were made for studies that will done in the future.
Benzer Tezler
- Portfolio Optimization with Systemic Risk and Liquidity Risk Factors
Sistemik ve Likidite Risk Faktörleriyle Portföy Optimizasyonu
FATİH ALALİ
Doktora
İngilizce
2019
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGalatasaray ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ABDULLAH ÇAĞRI TOLGA
- Portföy optimizasyonunda veri zarflama analizi ve markowitz ortalama varyans modelinin karşılaştırması: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama
Data envelopment analysis in portfolio optimization and comparison of markowitz mean variance model: An application on Borsa İstanbul
HATİCE CENGER
- Parçacık sürü optimizasyonuna dayalı portföy optimizasyonu
Portfolio optimization based on particle swarm optimization
AZİZE ZEHRA ÇELENLİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EROL EĞRİOĞLU
- Enhanced dynamic multi-period portfolio optimization: integrating advanced transaction cost functions
İleri düzey işlem maliyeti fonksiyonlarını entegre eden gelişmiş dinamik çok dönemli portföy optimizasyonu
GÜLŞAH BIÇKI
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
MaliyeÖzyeğin ÜniversitesiFinans Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZCAN CEYLAN
- Hedef programlama ile portföy seçimi: Borsa İstanbul'da bir uygulama
Portfolio selection with goal programming: An application on İstanbul Stock exchange
NAGİHAN MEMİŞ