Geri Dön

Trendden arındırılmış finans verileri üzerinde evrimsel algoritmalar ile salınım-tabanlı teknik analiz göstergelerinin parametre eniyilemesi

Parameter optimization of oscillator-based technical analysis indicators using evolutionary algorithms on trend-normalized financial data

  1. Tez No: 378503
  2. Yazar: UĞUR ŞAHİN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. AHMET MURAT ÖZBAYOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Computer Engineering and Computer Science and Control
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 87

Özet

Teknik analiz göstergeleri, finans alanında yaygın olarak kullanılan teknik analiz yöntemleridir. Bu göstergeler teknik analiz sonucu elde edilir ve finans araçlarının alım-satım sinyallerinin üretilmesinde kullanılır. Yapılan çalışmalar sonucunda bu göstergeler için genel alım-satım kuralları ortaya konulmuş ve yatırımcılar için kolay ve anlaşılır kurallar oluşturulmuştur. Ancak, bu göstergelerin genel kurallarının piyasanın trend etkisi altında olduğu durumlarda güvenilir sonuçlar vermediği bilinmektedir. Piyasanın hareket yönünün tahmini de oldukça zor olduğundan bu göstergeler için tanımlanmış genel kuralların performansı da trendle birlikte azalmaktadır. Bu tez çalışmasında Bağıl Güç Endeksi (Relative Strength Index - RSI) ve Williams %R göstergeleri, farklı ETF'ler (Exchange-Traded Fund) için genetik algoritma ve parçacık sürü optimizasyonu ile eniyilenerek her bir ETF için farklı kurallar oluşturulmuştur. Ayrıca, piyasanın durumu göz önüne alınarak yükselen ve alçalan piyasa koşulları için de her bir ETF için göstergeler ayrı ayrı analiz edilmiş ve piyasanın iki farklı koşulu için her ETF'ye iki ayrı kural tanımlanmıştır. Son olarak her bir ETF'nin trendi hesaplanarak her bir ETF'nin değeri trendden arındırılmış ve piyasanın durumundan bağımsız tek bir kural oluşturulmaya çalışılmıştır. Tüm yapılan analizler sonucu elde edilen gösterge parametreleri test edilmiş ve elde edilen kuralların başarımı ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar, trendden arındırılmış veriler ile yapılan çalışmalarda elde edilen kuralların trendden daha az etkilendiğini göstermektedir.

Özet (Çeviri)

Technical analysis indicators are widely used technical analysis methods in stock market forecasting. These indicators are obtained by technical analysis and used to produce trade signals for financial instruments. After the researches conducted on financial instruments, easily understandable general trading rules have been introduced for these indicators. However, the results of these general rules are not reliable under the effect of market trend. The performance of the general rules of the indicators are affected by the market trend. As forecasting of the trend is also difficult, the existence of a trend decreases the performance of these general rules. In this study, the parameters of the RSI (Relative Strength Index) and Williams %R indicators are optimized by genetic algorithms and particle swarm optimization for each ETF. Moreover, the same analysis is done under downtrend and uptrend separately to produce two different rules for two different trend type. Finally, the trends of the ETFs are calculated and the normal prices of the ETFs are detrended to remove trend effect from the prices and the same analysis is done on these normalized prices to produce a single trading rule. The resulting rules from the optimization process are tested and the performance of the obtained rules are evaluated. The results show that the rules obtained by detrending the ETF prices are less vulnerable to trend effect.

Benzer Tezler

  1. Optimal portfolio allocation under fractal theory

    Fraktal teori çerçevesinde optimal portföy seçimi

    TÜRKER AÇIKGÖZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    MaliyeOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜŞRA ZEYNEP TEMOÇİN

  2. Kredi temerrüt takası ile çeşitli ekonomik göstergeler arasındaki ilişkiler

    The relationships between credit default swap spreads and various economic indicators

    NURBANU BURSA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    EkonomiHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL

  3. Sağlık harcamalarının tahminine yönelik ayrıştırma temelli yeni bir model

    A new decomposition-based model for forecasting health expenditures

    REZZAN YARDIMCI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Mühendislik BilimleriPamukkale Üniversitesi

    Biyomedikal Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ EŞREF BOĞAR

  4. Kesirli bütünleşme ve kesirli eşbütünleşme yaklaşımları:Türkiye'de bütçe açıklarının sürdürülebilirliği üzerine bir uygulama

    Fractional integration and fractional cointegration approaches: an application on the budget deficits sustainability in Turkey

    BURCU KIRAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET GÖKÇEN

  5. Optimum para alanı teorisi: Türkiye'nin Euro Alanı'na uyumu üzerine bir inceleme

    Optimum currency area theory: A study on the harmony of Turkey's Euro Area

    EVREN COŞKUN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    EkonomiGaziantep Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÖMER ÖZÇİÇEK