Ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında oynaklık modellemesi
Volatility modelling in crude oil and natural gas prices
- Tez No: 378518
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MERT URAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Enerji, Economics, Energy
- Anahtar Kelimeler: Kayıp Fonksiyonları (MAE, MSE), GARCH Tipi Modeller, WTI, Henry Hub, Loss Functions (MAE, MSE), GARCH Types Models, WTI, Henry Hub
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 159
Özet
Enerji fiyatları anlamında özellikle, ham petrol ve doğal gaz fiyatları gibi günlük olarak ani fiyat hareketleri sergileyen finansal zaman serilerinin analizi birçok kuruluş ve bireysel yatırımcılar açısından hayati öneme sahiptir. Bu serilerin en uygun zaman serileri modelleri ile modellenip, risk hesaplamalarında ileriye dönük olarak tahminlerin ve bu serilerdeki değişimleri gösterecek analizlerin yapılması giderek daha fazla önem arz etmektedir. Bu çalışmada, dünyada kendi sınıflarında gösterge olarak kabul edilen ham petrol (WTI) ve doğal gaz (Henry Hub) spot piyasa fiyatlarındaki oynaklığın 02.01.2009 – 28.04.2014 ve 04.01.2010-28.04.2014 olmak üzere iki ayrı dönem itibariyle GARCH tipi modellerle (ARCH, GARCH, IGARCH, GJRGARCH, EGARCH, FIGARCH, FIAPARCH) analiz edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçların öngörü performansları“Kayıp Fonksiyonları (Loss Functions)”yardımıyla test edilmiş ve en az kaybı sunan model belirlenmeye çalışılmıştır.
Özet (Çeviri)
Analyzing financial time series like crude oil and natural gas price which exhibits sudden price movements are crucial for most of the institutions and individual investors, especially, in terms of energy prices. Modelling of this series via the most appropriate time series models, making future forecast over risk calculation and analysis about highligtening the changes of the series are getting more important. In this paper, as a benchmark capability in their own segment, crude oil (WTI) and natural gas (Henry Hub) spot market price volatility is analysing for two different terms which cover 02.01.2009 – 28.04.2014 and 04.01.2010-28.04.2014 with GARCH (ARCH, GARCH, IGARCH, GJRGARCH, EGARCH, FIGARCH, FIAPARCH) class models. The forecasting performance of the results are evaluated with“Loss Functions”and the minimum lossy model was tried to detected.
Benzer Tezler
- Yapısal kırılmaların varlığında doğalgaz ve petrol fiyatlarının oynaklık modellemesi
Volatility modeling of the natural gas and oil prices under the presence of structural breaks
MERVE MERT
- Gemiler için çözücü bazlı karbon tutma sistemlerinin incelenmesi
An investigation on the solvent based carbon capture systems for ships
ENGİN GÜLER
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
Gemi Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SELMA ERGİN
- Yenilenebilir enerji kaynakları açısından Türkiye'nin geleceği ve Avrupa Birliği ile karsılastırılması
Turkey?s future and comparison to the European Union on renewable energy sources
AHMET NURİ GÜLAY
- Türkiye'de ham ve işlenmiş petrol ürünü fiyatlarının makro ekonomik büyüklüklere etkisi
The prices of both raw and processed petroleum on the macro economic indicators affect in Turkey
ABDULLAH ÖZDEMİR
- Erratic crude oil prices fluctuations effects on the economic development of Turkey: The case of coronavirus pandemic (Covid-19)
Düzenli değişen ham petrol fiyat dalgalanmalarının Türkiye ekonomik gelişimine etkileri: Koronavirüs pandemisi (Covıd-19) durumu
DUAA HAMZA ABDALGANI BARAKAT
