Geri Dön

Türkiye'de döviz kuru geçiş etkisinin frekans dağılım nedenselliği ile analizi

The analysis of exchange rate pass through effect in Turkey with causality in the frequency domain

  1. Tez No: 388122
  2. Yazar: ŞEBNEM TAŞ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. TAYFUR BAYAT, DOÇ. DR. BURCU ÖZCAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Geçiş etkisi, Birim Kök Testleri, Frekans Alanında Nedensellik, Exchange Rate Pass-Through Effect, Unit Root Tests, Causality in the Frequency Domain
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İnönü Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 88

Özet

Son yıllarda enflasyon oranının belirleyicilerini araştıran çalışmalar döviz kuru geçiş etkisinin sorgulamaktadır. Bu çalışmada Ocak 2003-Kasım 2013 döneminde, Türkiye ekonomisinde döviz kuru geçiş etkisini ortaya koymak amacıyla yapısal kırılma ve nedensellik ilişkisi üzerine odaklanılmıştır. Bu kapsamda Dickey-Fuller (1979), Phillips-Perron (1988) geleneksel birim kök testi, Zivot-Andrews (1992) tek-içsel yapısal kırılmalı birim kök testleri son olarak vektör otoregresyon modellerinden elde edilen doğrusal Granger tipi ve Breitung ve Candelon (2006) tarafından geliştirilen nedensellik testleri uygulanmıştır. Bulgular, Aralık 2007 yılında yapısal kırılma olduğunu göstermiştir. Ampirik analiz sonuçlarına göre enflasyon hedeflemesi stratejisi ile birlikte dalgalı kur politikasının uygulanması döviz kurlarına istikrar kazandırmıştır. Bu nedenle Türkiye ekonomisinde döviz kuru geçiş etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet (Çeviri)

In recent years, studies investigating the determinants of inflation rates have questioned the exchange rate pass-through effect. In this study, we focused on the relationship between structural breaks and causality in order to reveal the exchange rate pass-through effect over the period January 2003 to December 2013 in Turkey. In this context, the traditional univariate unit root tests such as Dickey-Fuller (1979) test, Phillips-Perron (1988) test, and Ziwot-Andrews (1992) test with one endonegous break were employed. Finally, the linear Granger causality test derived from the vector autoregressive model and the causality test developed by Breitung ve Candelon (2006) were used. The results indicated that there is a structural break corresponds to the December 2007. According to the results of empirical analysis, the implementation of floating exchange rate policy along with the inflation targeting strategy has led the stability of exchange rates. Therefore, it was concluded that there is no pass-through effect in the economy of Turkey.

Benzer Tezler

  1. Protecting cost of claims from exchange rate shocks in insurance sector

    Sigorta sektöründe kasko hasar maliyetinin döviz kur şoklarından korunması

    İSMAİL TELCİ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Sigortacılıkİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ GENCO FAS

  2. Türkiye'de döviz kuru geçişkenliğinin ihracat ve ithalat fiyatları üzerindeki etkisi

    The effect on export and import prices of exchange rate pass-through in Turkey

    YUNUS AÇCI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Ekonomiİnönü Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ ŞEN

  3. Exchange rate pass-through and monetary policy regimes in Turkey: A study over the period 1994-2020

    Türkiye'de döviz kur geçiş etkisi ve para politikası rejimleri: 1994-2020 dönemi üzerine bir çalışma

    HİLAL ARMAĞAN RUFAİOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    EkonometriAnadolu Üniversitesi

    İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BİLGE KAĞAN ÖZDEMİR

  4. Türkiye'de döviz kurlarının yurt içi fiyatlara geçiş etkisi

    Pass-through of exchange rates to domestic prices in Turkey

    MURAT ÖZÇELİK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    EkonomiAbant İzzet Baysal Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SEVİM AKDEMİR

  5. Döviz kuru'ndan enflasyon üzerine geçiş etkisinin incelenmesi: Türkiye örneği

    Pass-through of exchange rate on inflation: A model for Turkey

    ÇETİN MAYDA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    EkonometriKaradeniz Teknik Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HİLMİ ZENGİN