Petrol piyasası ile BİST arasındaki ilişkinin analizi
Analysis of the relationship between the oil market and BIST
- Tez No: 391499
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ERDİNÇ ALTAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Ekonomi, Business Administration, Economics
- Anahtar Kelimeler: Borsa, Borsa endeksi, Borsa İstanbul, Fiyat, Fiyat artışı, Fiyat düzeyi, Petrol, Stock exchange, Stock exchange index, İstanbul Stock Exchange, Price, Price inerease, Price level, Petroleum
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada BİST ile ham petrol fiyatları arasındaki ilişki Ocak 2002 Mayıs 2014 döneminde aylık ve dolar cinsinden incelenmiştir. Çalışmada spot brent ham petrol fiyatları ve NYMEX brent ham petrol sözleşme fiyatları kullanılmıştır. Araştırmada BİST ile petrol arasındaki ilişkinin yönü ve boyutları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. BİST ile ham petrol fiyatı arasında çift yönlü ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca gerek spot brent ham petrol fiyatları gerekse NYMEX brent ham petrol sözleşme fiyatlarının BİST 100 endeksi, BİST 50 endeksi, BİST 30 endeksi, sınai endeksi, gıda içecek endeksi ve kimya petrol plastik endekslerini ters yönlü etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar global ekonominin bir parçası olarak dünya borsalarının birbirlerinden etkilendiğini aynı zamanda spot ve vadeli ham petrol fiyatlarının da borsa ile ilişkili olduğunu göstermektedir. BIST ve ham petrol fiyatlarındaki karşılıklı ilişkinin temel nedeni dünya ekonomisinin bir bütün olarak hareket etmesi ve Türkiye sanayisinin petrole olan bağımlılığıdır. BIST'in ham petrol fiyatlarına olan etkisi dünya ekonomisinin bir bütün olarak hareket etmesinden kaynaklanmakla birlikte ham petrol fiyatlarının BIST'e olan etkisi Türkiye'nin petrole olan bağımlığından kaynaklanmaktadır. Türkiye sanayisinin petrole olan bağımlılığı nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışlar BIST'i negatif yönde etkilemektedir.
Özet (Çeviri)
In this study, the relationship between BIST and crued oil prices in January 2002 May 2014 were examined monthly and US dolar denominated. Spot brent crude oil prices and NYMEX brent crude oil contract prices were used in the study. It was aimed to present the direction and size of the relationship between BIST and oil in this research. A bidirectional relationsjiip between BIST and crude oil prices was determined. Moreover, it was found out that both spot brent crude oil prices and NYMEX brent crude oil contract prices have a negative effect on BIST 100 index, BIST 50 index, BIST 30 index, industrial index, the index of food, beverages and chemicals oil plastic indices. These results show that world stock markets as a part of the global economy are influenced by each other. They also show that the spot and futures crude oil prices are associated with the stock market. The main reason for the correlation between BIST and crude oil prices is that the world economy acts as a whole and Turkish industry depends on oil. While the effect of BIST on the crude oil prices is caused by the movement of the world economy as a whole, the effect of crude oil prices on BIST arises from the dependence of Turkey on oil. Increases in oil prices affect BIST negatively because of the dependence of Turkish industry on oil industry.
Benzer Tezler
- Sermaye piyasası likiditesi ile emtia vadeli işlem piyasaları arasındaki ilişkinin analizi
Analyzing the link between capital market liquidity and commodity futures markets
AHMET CAN DEĞER
- Kripto paraların Türkiye'nin seçilmiş makroekonomik değişkenleri üzerine etkisi: Bitcoin örneği
The impact of cryptocurrencies on selected macroeconomic variables of Turkey: Bitcoin case
GÖKHAN SALMAN
Doktora
Türkçe
2024
EkonomiManisa Celal Bayar Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA HAKAN YALÇINKAYA
- Hileli finansal raporlama: Muhasebe manipülasyonu ile karlılık oranları ilişkisine yönelik ampirik bir araştırma
Fraud financial reporting: An empirical research on the relationship of accounting manipulation and profitability ratios
İLHAN ACAR
- Finansal zaman serilerindeki oynaklığın çok değişkenli GARCH modelleri ile analizi
Analysis of the volatility in financial time series using multivariate GARCH models
MEHMET OZAN ÖZDEMİR
- Fraktal piyasa hipotezinin uluslararası piyasalarda MFDFA yöntemi ile test edilmesi
Testing the fractal market hypothesis in international markets with the MFDFA method
FARUK TEMEL
Doktora
Türkçe
2023
İşletmeBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OSMAN TUĞAY