Türk bankacılık sektörü için kredi riski makro stres testi uygulaması
Credit risk macro stress testing application in Turkish banking sector
- Tez No: 393374
- Danışmanlar: PROF. DR. YALÇIN KARATEPE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, İşletme, Banking, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 201
Özet
Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve sermaye hareketleri, finansal kuruluşların kuruluş ölçeğinden başlamak üzere sektörel, ulusal ve uluslararası ölçektelerde ortaya çıkan risklerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, özellikle kriz dönemlerinde ekonomide ortaya çıkabilecek“nadir fakat muhtemel”olarak tanımlanan durumlardaki etkilerin tespit edilebilmesi amacıyla ekonomik dayanıklıklarının ve kırılganlıklarının sayısallaştırıldığı bir risk yönetim aracı olarak stres testi çalışmaları bulunmaktadır. Stres testleri, ekonomik koşullardaki durumları kredi riski, faiz riski, kur riski gibi finansal sektörün doğrudan maruz kaldığı riskler ile birlikte yoğunlaşma riski, kaldıraç riski, operasyonel risk, yayılma riski, ülke riski gibi diğer riskleri de içerecek şekilde finansal ve finansal olmayan risklerin etkilerini değerlendirebilmek amacıyla tasarlanabilmektedir. Stres testleri, farklı kapsamlarda, subjektif ve objektif kriterleri içeren, tek veya çoklu risk bileşenleri doğrultusunda tasarlanabilen metot ve uygulama yöntemleri kullanılarak oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sektörüne yönelik tüketici kredileri ve ticari krediler ayrımında kredi riski makro stres testi çalışması gerçekleştirilerek makro stres testlerinin tasarlanmasına ilişkin katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
Özet (Çeviri)
Globalization, technological advances and capital movements arise measurement, management and evaluation requirements of risks in financial institutions within industrial, national and international scale. In this context, especially in times of crisis, called as“extreme but plausible”cases in order to determine the effects of stress tests are defined as a risk management tool for the quantification of economic stability and fragilities in economy. Stres tests are designed according to different motives that contain financial or nonfinancial risks such as credit risk, interest rate risk, foreign exchange risk, concentration risk, country risk, operational risk etc. which are related direct or indirect impact on financial institution or economic unit. Stress tests are performed in different extent that include objective and subjective criterias and one or multi risk factors included. This study aims to contribute to designing macro stress testing by performing credit risk macro stress testing according to consumer loans and commercial loans in Turkish Banking Sector.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Kredi riski dayanıklılığının analizi: Türk bankacılık sektörü üzerine politika önerileri
Analyzing the credit risk robustness: Policy suggestions for Turkish banking sector
EBRU SONBUL İSKENDER
- Türk bankacılık sektörü kredi risklerinin ölçümünde makro ekonomik kredi risk modellemesi ve stres testi uygulaması
Macroeconomic credit risk modelling and application of stress testing in measuring credit risk of the Turkish banking industry
ARİF SEÇKİN TOKATLI
- Bankacılıkta likidite riski ve likidite düzenlemeleri: Türk bankacılık sektörü üzerine uygulamalar
Liquidity risk and liquidity regulation in banking: Applications on Turkish banking sector
OZAN GÜLHAN
- Türk bankacılık sektörünün finansal istikrarının stres testi yöntemi ile analizi
Analysis of Turkish banking sector financial stability with stress testing
ÇAĞATAY BAŞARIR
