Kredi riski dayanıklılığının analizi: Türk bankacılık sektörü üzerine politika önerileri
Analyzing the credit risk robustness: Policy suggestions for Turkish banking sector
- Tez No: 355782
- Danışmanlar: PROF. DR. ALİ ARGUN KARACABEY
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 207
Özet
Bu çalışmanın amacı Türk Bankacılık Sektörü kredi riskinin test edilmesi için duyarlılık ve senaryo analizlerine dayalı bir çerçeve oluşturulmasıdır. Duyarlılık analizleri kapsamında toplam krediler ile kırılgan olabilecek kredi türleri ve sektörleri test edilmiştir. Senaryo analizleri kapsamında ise tarihi kriz senaryoları ve makro senaryolar test edilmiştir. Makro stres testi uygulamasında makroekonomik değişkenlerin kendi arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve iki yıla yaygın birbiriyle tutarlı senaryolar oluşturulması için VAR modeli kullanılmıştır. VAR eşanlı denklem sistemlerinde, içsel-dışsal değişken ayrımı gibi güçlüklerin çözümüne yönelik olarak öne sürülmüş olan bir tekniktir. VAR modellerin avantajı, eşanlı modellerden farklı olarak değişkenlerin içsel-dışsal ayrımına gerek kalmadan geleceğe yönelik güçlü tahminler yapabilmesidir. Ayrıca bu çalışmada zaman serisi ekonometrisi kullanılarak bireysel ve ticari krediler için kredi toplamı ve takibe dönüşüm oranının tahmin edildiği dört adet mikro ekonomik model oluşturulmuş ve nihayetinde belirlenen senaryoların sektör kredi kayıpları ile sermaye yeterliliği standart oranı üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Buna göre bankacılık sektörünün muhtelif şoklara karşı dayanıklılığının yüksek olduğu belirlemiştir. Bununla birlikte çalışmada, veri toplanması ve mevzuat alt yapısı konularında geliştirilebilecek alanlara da dikkat çekilmektedir.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to propose a framework to conduct stress test of credit risk for the Turkish Banking Industry based on sensitivity and scenario analysis. Under the concept of sensitivity analysis total loans, credit segments and sectors that could be vulnerable under the stress conditions are tested. In scenario analysis, historical crises scenarios and macro scenarios are tested. In this study for the macro scenario, VAR model is used to determine the interrelations between the macroeconomic variables and develop consistent scenarios spread to two years. VAR technique is developed to overcome the difficulties of setting the variables as endogenous and exogenous in simultaneous equation systems. The main advantage of VAR models is making powerful estimates without endogenous-exogenous variable distinction. Also in this study using time series econometrics, four microeconomic models are developed for retail and corporate loans to estimate loans and non performing loan ratio of the industry. Finally, the effects of the scenarios on the credit losses and capital adequacy ratios are determined. Accordingly the study reveals that industry's resilience is high against various shocks. On the other hand the study reveals need for improvement in terms of data accumulation and legislation structure for further development.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Kredi riski modellemesi: Türk bankacılık sektörü için ekonometrik bir yaklaşım
Credit risk modeling: An econometric approach to the Turkish banking sector
EMRE ÜRKMEZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞAHAMET BÜLBÜL
- Macro stress testing in Turkish banking sector and tail dependence in financial, energy and commodity markets
Türk bankacılık sektöründe makro stres testi ve finansal, enerji ve emtia piyasalarında kuyruk bağımlılığı
ZEHRA ATİK
Doktora
İngilizce
2024
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Essays on financial connectivity and stability
Finansal bağlantılılık ve istikrar üzerine makaleler
MÜGE DEMİR
Doktora
İngilizce
2019
Bankacılıkİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ZEYNEP ÖNDER
- Financial resilience of conventional versus participation banking: Evidence from macro stress testing approach and risk spillovers analysis
Konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığının finansal dayanıklılıklarının karşılaştırılması: Makro stres testi ve risk yayılımı analizi yaklaşımları
HUZEYFE ZAHİT ATAN
Doktora
İngilizce
2022
Bankacılıkİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR