Geri Dön

Kredi riski dayanıklılığının analizi: Türk bankacılık sektörü üzerine politika önerileri

Analyzing the credit risk robustness: Policy suggestions for Turkish banking sector

PDF İndir

  1. Tez No: 355782
  2. Yazar: EBRU SONBUL İSKENDER
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ALİ ARGUN KARACABEY
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 207

Özet

Bu çalışmanın amacı Türk Bankacılık Sektörü kredi riskinin test edilmesi için duyarlılık ve senaryo analizlerine dayalı bir çerçeve oluşturulmasıdır. Duyarlılık analizleri kapsamında toplam krediler ile kırılgan olabilecek kredi türleri ve sektörleri test edilmiştir. Senaryo analizleri kapsamında ise tarihi kriz senaryoları ve makro senaryolar test edilmiştir. Makro stres testi uygulamasında makroekonomik değişkenlerin kendi arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve iki yıla yaygın birbiriyle tutarlı senaryolar oluşturulması için VAR modeli kullanılmıştır. VAR eşanlı denklem sistemlerinde, içsel-dışsal değişken ayrımı gibi güçlüklerin çözümüne yönelik olarak öne sürülmüş olan bir tekniktir. VAR modellerin avantajı, eşanlı modellerden farklı olarak değişkenlerin içsel-dışsal ayrımına gerek kalmadan geleceğe yönelik güçlü tahminler yapabilmesidir. Ayrıca bu çalışmada zaman serisi ekonometrisi kullanılarak bireysel ve ticari krediler için kredi toplamı ve takibe dönüşüm oranının tahmin edildiği dört adet mikro ekonomik model oluşturulmuş ve nihayetinde belirlenen senaryoların sektör kredi kayıpları ile sermaye yeterliliği standart oranı üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Buna göre bankacılık sektörünün muhtelif şoklara karşı dayanıklılığının yüksek olduğu belirlemiştir. Bununla birlikte çalışmada, veri toplanması ve mevzuat alt yapısı konularında geliştirilebilecek alanlara da dikkat çekilmektedir.

Özet (Çeviri)

The aim of this study is to propose a framework to conduct stress test of credit risk for the Turkish Banking Industry based on sensitivity and scenario analysis. Under the concept of sensitivity analysis total loans, credit segments and sectors that could be vulnerable under the stress conditions are tested. In scenario analysis, historical crises scenarios and macro scenarios are tested. In this study for the macro scenario, VAR model is used to determine the interrelations between the macroeconomic variables and develop consistent scenarios spread to two years. VAR technique is developed to overcome the difficulties of setting the variables as endogenous and exogenous in simultaneous equation systems. The main advantage of VAR models is making powerful estimates without endogenous-exogenous variable distinction. Also in this study using time series econometrics, four microeconomic models are developed for retail and corporate loans to estimate loans and non performing loan ratio of the industry. Finally, the effects of the scenarios on the credit losses and capital adequacy ratios are determined. Accordingly the study reveals that industry's resilience is high against various shocks. On the other hand the study reveals need for improvement in terms of data accumulation and legislation structure for further development.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    377852

    A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  2. Tez No

    351770

    Kredi riski modellemesi: Türk bankacılık sektörü için ekonometrik bir yaklaşım

    Credit risk modeling: An econometric approach to the Turkish banking sector

    EMRE ÜRKMEZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    EkonometriMarmara Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞAHAMET BÜLBÜL

  3. Tez No

    856031

    Macro stress testing in Turkish banking sector and tail dependence in financial, energy and commodity markets

    Türk bankacılık sektöründe makro stres testi ve finansal, enerji ve emtia piyasalarında kuyruk bağımlılığı

    ZEHRA ATİK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU

  4. Tez No

    612963

    Essays on financial connectivity and stability

    Finansal bağlantılılık ve istikrar üzerine makaleler

    MÜGE DEMİR

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Bankacılıkİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ZEYNEP ÖNDER

  5. Tez No

    745136

    Financial resilience of conventional versus participation banking: Evidence from macro stress testing approach and risk spillovers analysis

    Konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığının finansal dayanıklılıklarının karşılaştırılması: Makro stres testi ve risk yayılımı analizi yaklaşımları

    HUZEYFE ZAHİT ATAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Bankacılıkİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR

Geri Dön