The impacts of global oil prices fluctuations on stock market returns: An empirical analysis for OECD countries
Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların hisse senedi piyasa getirileri üzerindeki etkileri: OECD ülkelerinde ampirik bir analiz
- Tez No: 394716
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AYHAN KAPUSUZOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, İşletme, Finance, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Küresel petrol fiyatları, Hisse senedi piyasa getirisi, Eşbütünleşme, Nedensellik, OECD, Global oil prices, Stock market returns, Cointegration, Causality, OECD
- Yıl: 2015
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 282
Özet
Çalışmanın amacı ulusal ve uluslararası petrol fiyat dalgalanmalarının, 19 OECD Ülkesinin (Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Polonya, Portekiz) finansal göstergeleri (Hisse Senedi Fiyat Endeksi (RSP)) ve makroekonomik faktörleri (Kısa Dönem Faiz Oranı (IR), Endüstriyel Üretim Endeksi (IPR)) üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada, yukarıda verilen ülkelerin 1994-2013 dönemi aylık verileri kullanılmıştır. Bu verilerin analizi için birim kök, eş bütünleşme ve Granger nedensellik testleri kullanılmıştır. Ülkeler bazında sunulun bulgular doğrultusunda, tüm ülkelere yönelik olarak, enerji ile finansal ve makroekonomik faktörler arasında kesin çıkarımlar ortaya koymak mümkün olmamakla birlikte, OECD kapsamında yer alan ülkelere ilişkin olarak ilgili değişkenlerin arasındaki etkileşimler açısından gruplamalar yapmak mümkün olmuştur.
Özet (Çeviri)
Purpose of this study is to analyze the effect of fluctuations occurred in national and world oil prices to financial (Equity Share Price Index (RSP)) and macroeconomic factors (Short Term Interest Rate (IR), Industrial Production Rate (IPR)) within the scope of 19 OECD countries (Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Netherland, Norway, Poland, Portugal, South Korea, Spain, Switzerland, United Kingdom) and to contribute to empiric studies which take place in field literature. In the study monthly data set of the period of 1994-2013 of above counties was used. For the analysis these data; stationary, cointegration and Granger tests were used. In line with the findings offered on the basis of countries, even though it is not possible to come up with a certain deduction between the energy and financial and macroeconomic factors towards all the countries, it was possible to group the related variables in relation to the countries belonging to OECD in terms of interactions among each other.
Benzer Tezler
- Petrol fiyatları ve borsa endeks değeri arasındaki ilişki: Suudi Arabistan örneği
The relationship between oil prices and stock market index value: The case of Saudi Arabia
KALE KAMARAN JABAR
- Palm yağı fiyatlarını etkileyen parametreler ve fiyat tahmin modeli
Parameters affecting palm oil prices and price forecasting model
HASAN ÖZMAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ESRA BAŞ
- Uluslararası havayolu hisse senedi getirilerinin oynaklığının GARCH yaklaşımıyla VIX, Brent petrol fiyatları ve ekonomik politika belirsizliği endeksi üzerine bir inceleme
An examination of international airline stock returns discussion using GARCH approach on VIX, Brent oil prices and economic policy uncertainty index
MUHAMMAD MAHER ALBOUNI
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
MaliyeKütahya Dumlupınar ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FERİT KARAHAN
- Three essays on clean energy
Temiz enerji üzerine üç makale
AYŞEGÜL UÇKUN ÖZKAN
Doktora
İngilizce
2023
EkonomiHacettepe Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÖZGE KANDEMİR KOCAASLAN
- XAU/USD prıce predıctıon usıng deep learnıng: hyperparameter optımızatıon wıth bayesıan, grey-wolf and genetıc algorıthms
Derin öğrenme kullanarak XAU/USD fiyat tahmini: bayes, gri kurt ve genetik algoritmalarla hiperparametre optimizasyonu
MELİS KÜÇÜK
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERHAN ÇEBİ