Fractal analysis of stock exchange indices in Turkey
Türkiye'deki borsa endekslerinin fraktal analizi
- Tez No: 409217
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SALİM KUNT ATALIK, PROF. DR. AVADİS SİMON HACINLIYAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Fizik ve Fizik Mühendisliği, Physics and Physics Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2015
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 47
Özet
Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerindeki muhtemel fraktal davranışları araştırmaktır. Özellikle, kaotik ve fraktal davranışların kanıtları verilecektir. Verilen endekslerin monofraktal davranışlarını analiz etmek için Higuchi ve Katz metodlarını kullanacağız. Buna ek olarak, araştırılan endekslerin kaotik davranışlarını incelemek amacıyla Dönüştürülmüş Genişlik (R/S), Eğilimden Arındırlmış Dalgalanma (DFA) Analizi ve Güç Spekrumu (Fourier Dönüşümü) Analizi kullanılmıştır. İncelediğimiz finansal zaman serilerinin multifraktal (çoklu fraktal) davranış gösterip göstermediğini kontrol etmek için iyi bilinen iki metod kullandık: Multifraktal Eğilimden Arındırılmıs Dalgalanma Analizi (MF-DFA) ve Dalgacık Modül Dönüşüm Maksimumu WTMM. Menkul Kıymetler Borsası endekslerinin analizine ek olarak döviz kapanış fiyatlarına da aynı analizleri uygulayıp, diğer endekslerle benzer davranış gösterip göstermediklerini kontrol etmeye çalıştık.
Özet (Çeviri)
The purpose of this study is to investigate possible fractal behavior in Istanbul Stock Exchange (BIST) indices. In particular evidence of chaotic and fractal behavior will be presented. To be able to analyze monofractality of given indices we are going to use the Higuchi and Katz methods. In addition to this, we analyze the chaotic behavior of the investigated indices using Rescaled Range Analysis (R/S), Detrended Fluctuation Analysis (DFA) and Power Spectrum (Fourier Transform). To be able to check whether financial time series that we work on are multifractal or not, we apply the well-known methods Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MF-DFA) and Wavelet Transform Modulus Maxima (WTMM). In addition to the analysis of stock market indices, we apply the same analysis to currency closing prices (Euro and Dollar) to check whether their behavior is similar to that of stock market indices or not.
Benzer Tezler
- Three essays on co-movement in financial market: Fractal behavior, information flow, causality and forecasting
Finansal piyasalarda birlikte hareket üzerine üç makale: Fraktal davranış, bilgi akışı, nedensellik ve tahmin
CENGİZ KARATAŞ
Doktora
İngilizce
2022
EkonometriYeditepe ÜniversitesiFinansal İktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VEYSEL ULUSOY
- Sermaye piyasasında kaos ve fraktal analizi
Chaos in capital markets and fractal analysis
MUSTAFA ÖZCAN
- Kaos analizi: Bir finansal sektör uygulaması
Başlık çevirisi yok
CAFER ERCAN BOZDAĞ
Doktora
Türkçe
1998
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET HALUK ERKUT
- Kaotik zaman serilerinde kestirim yaklaşımlarının karşılaştırılması
Comparison of the prediction approaches in chaotic time series
AYŞE İŞİ
Doktora
Türkçe
2017
İstatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK
- Large-scale forecasting of large fluctuations using wavelet coherence and multifractal behavior and developing wavelet coherence for multiple time series
Dalgacık uyumluluk analizleri ve çoklu fraktal davranış kullanılarak büyük dalgalanmaların büyük ölçekli tahminleri ve çoklu zaman serileri için dalgacık tutarlılığının geliştirilmesi
TUNÇ OYGUR
Doktora
İngilizce
2022
EkonometriYeditepe ÜniversitesiFinansal İktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YAMAN ÖMER ERZURUMLU