Ekonometride yeni eğilimler Hendry ve Sims yöntemleri: Döviz kuru üzerine bir uygulama
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 41228
- Danışmanlar: DOÇ. DR. BEDRİYE SARAÇOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1995
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 154
Özet
Bu çalışmada Hendry'nin Genelden - Özele Modelleme yöntemi ile Sims'in Vektör Otoregresif Regresyon (VAR) yöntemi, ortak bütünleşme ve çoklu ortak bütünleşme konularına da yer verilerek önce teorik olarak incelenmiş, daha sonra da Türkiye'nin 1980-1993 dönemine ait aylık veriler kullanılarak, para arzı, (iç fiyat - dış fiyat), (iç faiz - dış faiz) değişkenlerinin döviz kuru değişkeni üzerine etkisi bu iki yönteme göre ampirik olarak araştırılmıştır. Hendry yöntemiyle elde edilen özel modeldeki döviz kuru değişkeni, para arzı ve fiyat farkları değişkerderinin gecikmeli değerleriyle açıklanırken, faiz oranlan farkı değişkeniyle açıklanamamaktadır. Sims'in VAR modeli ile ekonomik yapı yorunüanamamaktadır. Asıl önemli olan vektör hareketli ortalama denklemleridir. Buna bağlı olarak VDC'ler ve IRFlerdir. VDC'ler ve IRFlere bakarak Sims modeli ekonomik olarak yorumlanabilir. VDC'ler incelendiğinde döviz kuru değişkenini açıklayan en önemli değişkenin para arzı değişkeni olduğu ortaya çıkmıştır. IRF'ler incelendiğinde para arzı ve fiyat farkları değişkenlerine verilen 1 birimlik şokun döviz kurunu artırıcı yönde bir etki yarattığı; faiz oranlan farkına verilen bir birimlik şokun ise döviz kurunu azaltıcı yönde bir etki yarattığı görülmektedir.
Özet (Çeviri)
In this study Hendry's from General to Specific modelling Method and Sims' Vector Autoregressive Regression (VAR) method have been examined theoretically by considering cointegration and multicointegration subjects and then by using Turkey's monthly data for the period 1980-1993, the effect of money supply, (domestic price- world price), (domestic interst-world interest) variables on exchange rate variables have been examined empirically with these two methods. While the exchange rate in the special model obtained by Hendry method is being explained by retarded value of the variables of money supply and price differences it has not been explained by variable of interest rate difference. The economic structure can not be interpreted by Sims' VAR model. The moving average equations are important. Sims' model can be economically interpreted by considering VDCs and IRFs. When the VDCs were examined it has been determined that the most important variable is money supply variable to explain exchange rate variable. According to the examination of IRFs, one unit of shock applied to money supply variable and price differences variable has an increasing effect on exchange rate; on the other hand one unit of shock applied on interest rate differences has an decreasing effect on exchange rate.
Benzer Tezler
- Ekonomik krizlerin kalkınma üzerine etkileri: Türkiye örneği (1980-2009)
Effects of economic crisisses on development: Turkey example (1980?2009)
BAHAR MERAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MEHTAP TUNÇ
- Demografik etkiler ve para politikası
Demographic effects and monetary policy
MUSTAFA KORAY KALAFATCILAR
- Dış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Kosova örneği
The effect of foreign trade on economic growth: The case of Kosovo
TÜRKER MAZREKU
- Uluslararası ticarette tarife dışı engellerin önemi ve dış ticarete etkileri: Otomotiv ana ve yan sanayii sektörü üzerine bir araştırma
The importance of non-tariff barriers in international trade and their effects on foreign trade: A research on automotive main and subsidiary industry
OSMAN BOZKURT
Doktora
Türkçe
2020
Ekonometriİstanbul Ticaret ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İSMET KAHRAMAN ARSLAN