Geri Dön

Estimating global sovereign credit risk connectedness

Küresel kamu kredi riski bağlanmışlığının tahmini

  1. Tez No: 412333
  2. Yazar: GÖRKEM BOSTANCI
  3. Danışmanlar: PROF. DR. KAMİL YILMAZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Koç Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 76

Özet

Bu çalışma, Diebold-Yilmaz bağlanmışlılık endeksi metodunu kamu kredi temerrüt takasları (KKTT) üzerinde kullanarak küresel kamu kredi riski bağlanmışlılığının şebeke yapısını tahmin etmektedir. Bilhassa, esnek ağ yöntemi kullanılarak, 38 ülkenin günlük KKTT komisyon ve volatilitelerinin şebekeleri ayrı olarak tahmin edilmektedir. Sonuçlarımız komisyon ve volatilitelerin şebeke yapıları arasında çarpıcı farklılıklar olduğunu göstermektedir. KKTT getiri bağlanmışlılığı şebekelerinde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler iki küme olarak toplanmaktadırlar; büyük gelişen pazarlar merkezi parçalar haline gelmektedirler. KKTT volatilite bağlanmışlılığı şebekelerinde ise gelişmiş ülkeler kümesinin yanında, gelişmekte olan ülkelerde bölgesel kümelenmeler gözlenmektedir. Ek olarak, çok problemli ülkelerin ve çok güvenli ülkelerin kredi şoklarının iletiminde daha etkisiz oldukları gözlenmiştir.

Özet (Çeviri)

This paper applies the Diebold-Yilmaz connectedness index methodology on sovereign credit default swaps (SCDS) to estimate the network structure of the sovereign credit default risks. In particular, using the elastic net estimation method, we separately estimate networks of daily SCDS returns and return volatilities for 38 countries between 2009 and 2014. Our results reveal striking differences between the network structures of SCDS returns and return volatilities. In the SCDS spread networks, emerging market and developed countries stand apart in two big clusters; major emerging market countries being the main determinants of spreads in the network. In the case of the SCDS volatility networks, however, we observe regional clusters among emerging market countries along with the developed-country cluster.

Benzer Tezler

  1. Scenario generation of credit risk stress testing for Turkey as an emerging market

    Gelişen bir ülke olarak Türkiye için kredi riskine yönelik stres testinin senaryo üretimi

    YAVUZ YUMRUKUZ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. RIFAT BARIŞ TEKİN

  2. Modelling credit rating transition probability matrices

    Kredi değerleme geçiş olasılıkları matrislerinin modellenmesi

    AHMET PERİLİOĞLU

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    EkonomiYeditepe Üniversitesi

    Finansal İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ŞÜKRÜYE TÜYSÜZ

  3. Ülke kredi derecelendirmesine ilişkin farklı yöntem denemeleri

    Different method trials on sovereign credit rating

    NİSA ÖZGE ÖNAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Bilim ve Teknolojiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERTUĞRUL KARAÇUHA

  4. 1929 dünya ekonomik bunalımı'nın Türk basınına ve meclise yansımaları

    Reflection of 1929 world economic crisis to Turkish media and parliament

    BÜŞRA YÜKSEL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonomiDüzce Üniversitesi

    Tarih Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SABİT DOKUYAN

  5. Türkiye'de su hakkı

    The right to water in Turkey

    YILDIZ AKEL ÜNAL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    HukukGalatasaray Üniversitesi

    Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERDOĞAN BÜLBÜL