Denge döviz kuru modelleri ve Türkiye uygulaması
Equilibrium exchange rate models and application of Turkey
- Tez No: 412391
- Danışmanlar: PROF. DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2015
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 104
Özet
Kur politikalarının belirlenmesinde reel döviz kuru kavramı önemlidir. Bunun yanında, ekonominin iç ve dış dengesiyle birlikte hareket eden aynı zamanda sürdürülebilirliği ifade eden denge reel döviz kuru hesaplanmalıdır. Ekonomiyi etkileyen temel dinamikleri de dahil eden denge reel döviz kuru hesaplanarak, gerçekleşen reel döviz kurundan ne kadar sapma gösterdiğinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye'ye ait orta dönem denge reel döviz kurunun hesaplanmasında modern yaklaşımlardan biri olan NATREX modelinin kullanılmasının uygun olacağı düşüncesi ile 1980-2011 yılları arası NATREX modeli tahmin edilmiştir. Tahmin edilen modelden elde edilen orta dönem denge reel döviz kurları gerçekleşen reel döviz kurları ile karşılaştırılmıştır. Daha sonra, diğer modern yaklaşımlardan olan biri olan FEER modeli 1980-2011 yılları arası tahmin edilmiştir. FEER modeli yardımıyla elde edilen orta dönem denge reel döviz kurları, gerçekleşen reel döviz kurları ve NATREX modelinden elde edilen orta dönem denge reel döviz kurları ile karşılaştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
The concept of the real exchange rate is important in determining the exchange rate policy. Besides, the equilibrium exchange rate acting together with internal and external balance of the economies and the equilibrium exchange rate expressing the sustainability balance should be calculated. The fact that how much devation from the actual real exchange rate has occured is required to be measured by calculating the equilibrium real exchange rate which includes also the main dynamics of the economics. In this study, with the idea of using NATREX model which is one of the modern approaches would be appropriate in calculating the medium term equilibrium real exchange rate belonging to Turkey, NATREX model was estimated between the years 1980 and 2011. The medium term equilibrium real exchange rates obtained from the estimated model were compared to the actual real exchange rates. Then, FEER model which is one of the other modern approaches was estimated between the years 1980 and 2011. The medium term equilibrium real exchange rates obtained with the help of FEER model were compared to the actual real exchange rates and medium term equilibrium real exchange rates obtained from the NATREX model.
Benzer Tezler
- Döviz kuru belirleme yöntemleri ve 1980 sonrası dönemde Türk ekonomisi için bir değerlendirme
The Methods of exchange rate determination and an evaluation for the Turkish economy for the post 1980 period
DENİZ BALAK DEMİRAY
- Döviz kuru öngörü yöntemleri: Türkiye uygulaması
Foreign currency exchange rate foresight methods: Turkey practice
FİLİZ ÖZKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
EkonomiZonguldak Karaelmas Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. HASAN VERGİL
- Merkez bankacılığı ve para politikaları üzerine üç deneme: Enflasyon hedeflemesi, niceliksel genişleme ve para politikasının zaman tutarsızlığı
Three essays on central banking and monetary policies: İnflation targeting, quantitative easing and time inconsistency of monetary policy
ESMA ERDOĞAN
- Dışa açık ekonomilerde denge: Teori ve uygulama
Open economic equilibrium: Theory and application
MUSTAFA KOÇOĞLU
- Kur rejimlerinin makroekonomik değişkenlerin oynaklığına etkisi: Türkiye örneği
The impact of exchange rate regimes on the volatility of macroeconomic variables: The case of Turkey
AFİFE DUYGU AYHAN