Generalized method of moments application to CCAPM
Genelleştirilmiş momentler yönteminin tüketim temelli varlık fiyatlama modeline uygulanması
- Tez No: 414761
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Fiyatlandırma, Genelleştirilmiş momentler yöntemi, Risk, Risk azaltma yöntemleri, Stokastik modelleme, Varlık fiyatlandırma, Pricing, Generalized method of moments, Risk, Risk reduction methods, Stochastic modelling, Asset pricing
- Yıl: 2015
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu calismada, Genelle stirilmi s Momentler Y ontemi kullanilarak, Subat 1959 ve Subat 2015 zaman araliginda, S&P500 verisi ile riskten kacinma katsayisi ve indirim faktoru hesaplanmistir. Hansen and Singleton (1982)'da elde edilen sonuclara kiyasla, riskten kacinma katsayisi icin daha yuksek sonuc elde edilirken risk faktoru icim benzer sonuclara ulasilmistir.
Özet (Çeviri)
In this study, using GMM approach, the risk aversion coe cient of the economic agents and the discount factor on the S&P500 data is estimated for the period between February 1959 and February 2015. Comparing to the results obtained by Hansen and Singleton (1982), while higher values are obtained for the risk aversion coeffi cient of the agents, , similar values for the time discount factor, are obtained.
Benzer Tezler
- Genelleştirilmiş momentler metodunun irdelenmesi ve bir uygulama
Generalized method of moments analysis and an application
FATİH ÇATAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
Eğitim ve ÖğretimOndokuz Mayıs Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. EROL TERZİ
- Doğu Karadeniz havzasının L-momentlere dayalı taşkın frekans analizinde yapay zeka yöntemlerinin uygulanması
Application of artificial intelligence methods to L-moments based regional frequency analysis in the Eastern Black Sea basin
TUĞÇE ANILAN
Doktora
Türkçe
2014
İnşaat MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER YÜKSEK
- Para politikasındaki gelişmeler ve Türkiye uygulaması
The developments in monetary policy: The case of Turkey
FINDIK ÖZLEM ALPER
Doktora
Türkçe
2014
EkonomiÇukurova Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜSEYİN MAHİR FİSUNOĞLU
- Bankacılık sektörü açısından piyasa disiplini: Türkiye uygulaması
Market discipline in banking: Applications on Turkish banking sector
MELİKE AKTAŞ BOZKURT
- Elastik zemine oturan kirişlerin ve palplanş perdelerin sonlu farklar metodu ile analizi
Analysis of beams on elastic foundations and sheet piling by finiti differences method
MUHAMMET ALİ KARAMAHMUTOĞLU