Geri Dön

Bulanık doğrusal programlama ve Borsa İstanbulda bir uygulama

Fuzzy linear programming and an application on the İstanbul Stock Exchange

PDF İndir

  1. Tez No: 417573
  2. Yazar: HÜSEYİN ÜNAL
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SEMİN PAKSOY
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, İşletme, Econometrics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık, bulanık doğrusal programlama, portföy analizi, klasik doğrusal programlama, Borsa Istanbul, Fuzzy logic, fuzzy linear programming, portfolio analysis, crisp linear programming, Istanbul stock exchange
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Çukurova Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 115

Özet

Günlük yaşamda meydana gelen olaylarda bilgi eksikliği ve belirsizlikten kaynaklanan birçok karmaşıklık mevcuttur. Bu nedenle karar alma süreçlerinde tam olarak objektif kararlar vermek zor olabilmektedir. Karmaşıklığı azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için bulanık doğrusal programlama modeli geliştirilmiştir. Bulanık doğrusal programlama modeli klasik mantıkta uygulanan doğrusal programlama modelinin daha genel bir hali olarak açıklanmaktadır. Amaç ve/veya kısıtların bulanık olduğu bu model ile daha esnek çözümler üretilebilmektedir. Bilgi eksikliği veya belirsizliğin karar vermeyi zorlaştırdığı alanlardan bir tanesi de finansal piyasalardır. Tasarruflarını finansal piyasalarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar çeşitli menkul kıymetlerden portföyler oluştururken hangi yatırım aracına hangi oranda yatırım yapmaları gerektiğine dair problemlerle karşılaşmaktadırlar. Dolayısıyla bu belirsizliği ortadan kaldırmak ve optimal portföyü oluşturmak için yatırımcılar bulanık doğrusal programlama modeline başvurmaktadırlar. Bu çalışmada öncelikle bulanık mantık ve bulanık kümeler ile ilgili teorik bilgilere yer verilmiş, klasik ve bulanık doğrusal programlama modelleri incelemiştir. Ardından portföy kavramı açıklanarak portföy analizi konusu ele alınmıştır. Son aşamada ise her iki model kullanılarak Borsa İstanbul'da işlem gören 26 adet hisse senedi arasından optimal portföyler oluşturulmuştur.

Özet (Çeviri)

There are many complexities arising from the lack of knowledge and uncertainty in incidents of daily life. Therefore, it is difficult to be completely objective in the decision-making process. Fuzzy linear programming model has been developed to reduce or eliminate this complexity. Fuzzy linear programming model is described as a more general form of the linear programming model implemented in classical logic. More flexible solutions can be produced via this model in which aims and/or restrictions are fuzzy. One of the fields where lack of information and uncertainty make it difficult in decision-making is financial markets. Investors who seek to evaluate their savings in financial markets, creating portfolios from various securities. While doing this, they encounter the problem of deciding to which investment vehicle they need to invest in what extent. Therefore, investors apply to fuzzy linear programming model to eliminate this uncertainty and to create the optimal portfolio. In this study, first of all, theoretical information about fuzzy logic and fuzzy sets has been given and crisp linear programming and fuzzy linear programming have been studied. Secondly, after explaining the concept of the portfolio, the subject of portfolio analysis has been discussed. In the final part of the study, by using both models, optimal portfolios have been created among twenty-six stocks traded on İstanbul Stock Exchange.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    530461

    Bulanık mantık yaklaşımı ile portföy optimizasyonu

    Portfolio optimization with fuzzy logic approach

    NESLİHAN HALİS

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MURAT ATAN

  2. Tez No

    453206

    Bulanık doğrusal programlama yöntemiyle bir portföy optimizasyonu modelinin geliştirilmesi: BİST 30 endeksinde bir uygulama

    Developing a portfolio optimization model by fuzzy linear programming method: An application on the İstanbul Stock Exchange-30 index

    MEHMET LEVENT ERDAŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YUSUF DEMİR

  3. Tez No

    682598

    Bütçeleme yazılımı seçimi için bir yaklaşım: Küresel Bulanık Doğrusal Programlama Metodu

    An approach to select budgeting software: Spherical Fuzzy Linear Programming Method

    ELİF ÖZVATAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FERHAN ÇEBİ

  4. Tez No

    459471

    Doğrusal regresyon, bulanık doğrusal regresyon ve bulanık hedef programlama yöntemleri ile Türk sigorta sektöründe mali yeterlilik tahmin analizi

    Estimation analysis of financial sufficiency of Turkish insurance sector by linear regression, fuzzy linear regression and fuzzy goal programming methods

    YUSUF AKGÜL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    EkonometriCumhuriyet Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET ŞENGÖNÜL

  5. Tez No

    335005

    Bulanık çok modlu kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemlerinin çözümü için matematiksel bir model

    A mathematical model for the solution of the fuzzy multi mode resource-constrained project scheduling problems

    ÖMER ATLI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiHava Harp Okulu Komutanlığı

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CENGİZ KAHRAMAN

Geri Dön