Exchange rate volatility and trade flows
Döviz kuru oynaklığı ve ticaret akımları
- Tez No: 417601
- Danışmanlar: PROF. DR. NEJAT ERK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Döviz kuru oynaklığı, ticaret akımları, panel veri analizi, Exchange rate volatility, trade flows, panel data analysis
- Yıl: 2015
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Çukurova Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 143
Özet
1973 yılında Bretton-Woods sisteminin çökmesinin ardından, birçok ülke kurlarını dalgalanmaya bırakmıştır. Bu durum, döviz kurlarında dalgalanma ve belirsizlikleri beraberinde getirmiştir. Döviz kurlarındaki oynaklığın, ticaret akımları üzerindeki etkileri hem teorik hem de ampirik alanda araştırma konusu olmuştur. Ancak bu çalışmadan önceki çalışmalar yöntem olarak toplulaştırılmış veri setleri ile çalışmalarından dolayı, sektör bazında sonuçlar vermekte yetersiz kalmıştır. Bu çalışmada döviz kuru oynaklığının ticaret akımları üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu amaçla 2002-2013 yıllarını kapsayan yıllık veriler kullanılarak, döviz kuru oynaklığı, GARCH modeli ile tahmin edilmektedir. Daha sonra panel metodolojisi kullanılarak 15 Avrupa Birliği üyesi ülkeye yapılan ihracat ve aynı ülkelerden yapılan ithalat Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması Revizyon 3 kullanılarak, 2. Seviyede incelenmiştir. Yapılan testler sonucunda, ihracat sektörlerinin döviz kuru oynaklığından negatif etkilendiği; ithalat sektörlerinde ise hem negatif hem de pozitif etkilerin varlığı bulunmuştur.
Özet (Çeviri)
After the collapse of Bretton-Woods System in 1973, many countries adopted the floating exchange rate regime. This situation led to fluctation and uncertainties in the exchange rates. There are number of studies that analyse the effect of exchange rate volatility on trade flows both theoretically and empirically. But previous studies can not obtain results about sectoral base due to the lack of disaggregated data sets. This study investigates the effects of exchange rate volatility on trade flows in Turkey. Fort his purpose using yearly data covers the period 2002-2013, the exchange rate volatility is estimated with GARCH model. Then, exports to 15 European Union countries and imports from the same European Union countries are investigated, using Standard International Trade Statistic Revision 3 at the second level, by panel methodology. According to the test results, export sectors are negatively affected from exchange rate volatility; import sectors are both positively and negatively affected from exchange rate volatlity.
Benzer Tezler
- Kur belirsizliğinin dış ticaret üzerindeki etkileri: VAR-MGARCH yaklaşımı ve Türkiye örneği
The effects of exchange rate uncertainty on foreign trade: VAR-MGARCH approach and case of Turkey
SEVGİ DURAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonomiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZAFER ÖZTÜRK
- Döviz kurunu belirleyen faktörler ve kur riski
Determination of foreign exchange rates and foreign exchange risk
MEHMET COŞKUN ÖZAVNİK
- Determinants of Foreign Direct Investments (FDIs) in Central and Eastern European Countries (CEECs) and Turkey
Başlık çevirisi yok
BURÇAK POLAT
Doktora
İngilizce
2015
EkonomiDoğu Akdeniz Üniversitesi-Eastern Mediterranean UniversityEkonomi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CEM EŞREF PAYASLIOĞLU
- Döviz kuru belirleme modelleri ve döviz piyasasının mikro yapısı: Türkiye örneği
Başlık çevirisi yok
EROL BULUT
- Essays in empirical finance
Ampirik finansta makaleler
SÜLEYMAN SERDENGEÇTİ
Doktora
İngilizce
2019
İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. KÜRŞAT AYDOĞAN