Birim kök testlerinin performanslarının karşılaştırılması
Comparison of the performance of unit root tests
- Tez No: 417710
- Danışmanlar: DOÇ. DR. BURAK GÜRİŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2015
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 101
Özet
Zaman serisi verilerinin analizinde doğru ve tutarlı sonuçlara ulaşabilmek için bu serilerin durağan olması gerekmektedir. Birim kökün varlığı serilerin durağan olmamasına neden olmaktadır. Bu durumdan hareketle ekonometri literatüründe birçok birim kök testi geliştirilmiş ve bu testlerin birim kök analizindeki performansları önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmamızın temelinde de birim kök testlerinin performans karşılaştırması yer almıştır. Bu amaçla gözlem sayısı ve model spesifikasyonu dikkate alınarak ADF, PP, KPSS ve NG-Perron birim kök testleri analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ADF, PP, KPSS birim kök testleri için model spesifikasyonu doğru olduğu sürece, doğru ve güçlü sonuçlar elde edilmiştir ve bariz bir gözlem sayısı etkisi bulunamamıştır. NG-Perron birim kök testi yüksek gözlem sayılarında diğer üç teste benzer sonuçlar verirken düşük gözlem sayılarında trend fonksiyonunun varlığı durumunda, model spesifikasyonu doğru olsa bile hatalı sonuçlar vermiş ve temel hipotezlerin reddine neden olmuştur ve NG-Perron birim kök testinin trend fonksiyonu içeren düşük gözlem sayılarındaki modeller için uygun bir test olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Birim kök, spesifikasyon, gözlem sayısı, test gücü
Özet (Çeviri)
In order to achieve accurate and consistent results in the analysis of time series data , this series should have stationarity. The existence of unit root causes the series not to be stationary. In this case lots of unit root tests were improved in the econometric literature and performance of these tests in the unit root analysis has become an important issue. The performance comparison of the unit root tests has also located on the basis of our study. For this purpose ADF, PP, KPSS and NG-Perron unit root tests were analyzed considering the number of observations and model specification. In the result of analysis , strong and accurate results were obtained as long as model spesification had right specification and there was no apparent effect of the number of observations. While NG-Perron unit root test results similar to the other three tests in high number of observations , in low number of observations even model has right spesification , it gave incorrect results in case the presence of the trend function and it caused to reject the null hypothesis and reached the conclusion that Ng Perron unit root test is not an appropriate test for models which have trend function in low number of observations. KEY WORDS :Unit root, spesification, number of observation, power of test
Benzer Tezler
- Zaman serileri analizinde yapısal kırılma testleri ve bir uygulama
Structural break tests in time series analysis and an application
OKAN KÜREŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonometriEskişehir Osmangazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK
- Eşbütünleşme yöntemlerinin simülasyon verileri ile karşılaştırılması ve bir model uygulaması
Comparison of cointegration methods via simulation data and a model aplication
AYTAÇ PEKMEZCİ
- Kesir birim kök testlerin performanslarının Monte Carlo Simülasyon tekniği kullanılarak incelenmesi
An examination of performances of fractional unit-root tests using Monte-Carlo Simulationtechniques
HAMZA MUTLUAY
- Fiziksel test sonuçlarının kök sebep çalışması ile ürün iyileştirme süreçlerine etkisi (İTÜ-GTTM'de yapılmış bir uygulama)
The effects of physical test results with root cause study on product improvement processes (An application in ITU-GTTM)
MUSTAFA BABAOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
Denizcilikİstanbul Teknik ÜniversitesiDeniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. İSMAİL ÇİÇEK
- Türkiye'deki bireysel emeklilik fonları ve portföy performanslarının analizi
Analysis of private pension funds and portfolio performances in Turkey
EMRE ASLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiKaradeniz Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NEBİYE YAMAK