Geri Dön

Zaman serileri analizinde yapısal kırılma testleri ve bir uygulama

Structural break tests in time series analysis and an application

  1. Tez No: 610860
  2. Yazar: OKAN KÜREŞ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, İstatistik, Econometrics, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Uygulamalı İstatistik Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 111

Özet

Bu çalışmanın amacı; kriz zamanlarında yapısında bir değişim olabileceği düşünülen değişkenlerle bir regresyon modeli oluşturmak ve oluşturulan modelin yapısal kırılma tarihleri ile kriz zamanları arasında bir ilişki araştırmaktır. Bu amaçla, ekonomik olarak dönüm noktalarının erken sinyallerini vermek için tasarlanan Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi bağımlı değişken olarak seçilmiştir. Bağımsız değişkenler olarak ise; Bist100 Endeksi, Türkiye Brüt Dış Borç Stoğu, Verilen Tüketici Kredileri, TÜFE(yüzde değişimi), USD Kuru ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH= gelir yöntemi, cari fiyatlarla) değişkenleri kullanılmıştır. Uygulamadan önce, yapısal kırılma ve yapısal kırılmaya neden olan faktörlerden bahsedilmiştir. Zaman serileri ve durağanlık kavramları hakkında bilgi verilmiştir. Ek olarak, yapısal kırılmayı dikkate almayan ve yapısal kırılmayı dikkate alan birim kök testlerine ait teorik bilgilere yer verilmiştir. Uygulamada; yapısal kırılmayı dikkate almayan Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) birim kök testlerinin yanı sıra yapısal kırılmayı dikkate alan Zivot-Andrews (ZA), Perron (1997), Lee-Strazicich (2003) ve Lumsdaine-Papell (LP) birim kök testleri kullanılarak serilerin durağanlıkları incelenmiştir. Durağanlık sınamalarının ve birim kök testlerinin performanslarının karşılaştırılmasından sonra durağan-dışı elde edilen seriler durağanlaştırılıp bir regresyon modeli oluşturulmuş ve CUSUM Square ve CHOW testleri kullanılarak yapısal kırılma tarihleri incelenmiştir. Son bölümde, çalışmanın içeriği ile ilgili bilgiler ve genel bulgular yer almaktadır. Sonrasında ise görüş ve önerilere yer verilmiştir.

Özet (Çeviri)

The purpose of this study is to create a regression model with the variables that are thought to be a change in the structure at the crisis times and to investigate the relationship between the structural break dates and the crisis times. For this purpose, Composite Leading Indicators Index, which is designed to give early signals of economic milestones, was chosen as dependent variable. As independent variables; Bist100 Index, Gross External Debt of Turkey, Given Consumer Loans, CPI, USD Exchange Rate and GDP variables are used. Before the application, structural breaks and factors causing structural breaks were mentioned. Information about the time series and stasis concepts were given. In addition, theoretical information about unit root tests which do not take into account the structural break and take into account the structural break was given. In the application, the stationarity of the series was examined by using Augmented Dickey-Fuller(ADF),Phillips-Perron(PP) and Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin(KPSS) unit root tests that do not take into consideration the structural break, as well as Zivot-Andrews, Perron (1997), Lee-Strazicich (2003) and Lumsdaine-Papell unit root tests which take into account the structural break. After comparing the performance of unit root tests and stationary tests, non-stationary series were made stationary. Afterwards, a regression model was formed and structural break dates were examined by using CUSUM Square and CHOW tests. The final section contains information and general findings about the content of study. Afterwards, opinions and suggestions were given.

Benzer Tezler

  1. Yapısal kırılma durumunda birim kök testleri ve gelir yakınsaması analizi: Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler için

    Unit root test in the case of structural break and income convergence analysis: For European Union member and candidate countries

    BURCU YILDIRIM

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. NİLGÜN ÇİL YAVUZ

  2. Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin gelişimi: Makroekonomik verilerle bir uygulama

    Development of structural fracture unit root tests: An application with macroeconomic data

    VİYAN ÇOBANOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonometriBursa Uludağ Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ÇINAR

  3. Türkiye'de döviz kuru ve nispi fiyat değişkenliği: Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizi

    Exchange rate and relative price variability: Linear and nonlinear time series analysis in Turkey

    TAYFUR BAYAT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    Ekonomiİnönü Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÇETİN DOĞAN

  4. Finansal piyasaların fraktal yapısı ve BIST-100 endeksinin fraktallığının ölçümü

    Fractal structure of financial markets and measuring of fractality of ISE-100 index

    SAMET GÜNAY

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BELKIS SEVAL

  5. Yapısal kırılma ve Fourier Eşbütünleşme Analizi: Türkiye'de Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliğinin sınanması

    Structural break and Fourier Cointegration Analysis test of the validity of the Environmental Kuznets Curve hypothesis in Turkey

    BUĞRA POLAT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİLGÜN ÇİL