Zaman serileri analizinde yapısal kırılma testleri ve bir uygulama
Structural break tests in time series analysis and an application
- Tez No: 610860
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, İstatistik, Econometrics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Uygulamalı İstatistik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 111
Özet
Bu çalışmanın amacı; kriz zamanlarında yapısında bir değişim olabileceği düşünülen değişkenlerle bir regresyon modeli oluşturmak ve oluşturulan modelin yapısal kırılma tarihleri ile kriz zamanları arasında bir ilişki araştırmaktır. Bu amaçla, ekonomik olarak dönüm noktalarının erken sinyallerini vermek için tasarlanan Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi bağımlı değişken olarak seçilmiştir. Bağımsız değişkenler olarak ise; Bist100 Endeksi, Türkiye Brüt Dış Borç Stoğu, Verilen Tüketici Kredileri, TÜFE(yüzde değişimi), USD Kuru ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH= gelir yöntemi, cari fiyatlarla) değişkenleri kullanılmıştır. Uygulamadan önce, yapısal kırılma ve yapısal kırılmaya neden olan faktörlerden bahsedilmiştir. Zaman serileri ve durağanlık kavramları hakkında bilgi verilmiştir. Ek olarak, yapısal kırılmayı dikkate almayan ve yapısal kırılmayı dikkate alan birim kök testlerine ait teorik bilgilere yer verilmiştir. Uygulamada; yapısal kırılmayı dikkate almayan Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) birim kök testlerinin yanı sıra yapısal kırılmayı dikkate alan Zivot-Andrews (ZA), Perron (1997), Lee-Strazicich (2003) ve Lumsdaine-Papell (LP) birim kök testleri kullanılarak serilerin durağanlıkları incelenmiştir. Durağanlık sınamalarının ve birim kök testlerinin performanslarının karşılaştırılmasından sonra durağan-dışı elde edilen seriler durağanlaştırılıp bir regresyon modeli oluşturulmuş ve CUSUM Square ve CHOW testleri kullanılarak yapısal kırılma tarihleri incelenmiştir. Son bölümde, çalışmanın içeriği ile ilgili bilgiler ve genel bulgular yer almaktadır. Sonrasında ise görüş ve önerilere yer verilmiştir.
Özet (Çeviri)
The purpose of this study is to create a regression model with the variables that are thought to be a change in the structure at the crisis times and to investigate the relationship between the structural break dates and the crisis times. For this purpose, Composite Leading Indicators Index, which is designed to give early signals of economic milestones, was chosen as dependent variable. As independent variables; Bist100 Index, Gross External Debt of Turkey, Given Consumer Loans, CPI, USD Exchange Rate and GDP variables are used. Before the application, structural breaks and factors causing structural breaks were mentioned. Information about the time series and stasis concepts were given. In addition, theoretical information about unit root tests which do not take into account the structural break and take into account the structural break was given. In the application, the stationarity of the series was examined by using Augmented Dickey-Fuller(ADF),Phillips-Perron(PP) and Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin(KPSS) unit root tests that do not take into consideration the structural break, as well as Zivot-Andrews, Perron (1997), Lee-Strazicich (2003) and Lumsdaine-Papell unit root tests which take into account the structural break. After comparing the performance of unit root tests and stationary tests, non-stationary series were made stationary. Afterwards, a regression model was formed and structural break dates were examined by using CUSUM Square and CHOW tests. The final section contains information and general findings about the content of study. Afterwards, opinions and suggestions were given.
Benzer Tezler
- Yapısal kırılma durumunda birim kök testleri ve gelir yakınsaması analizi: Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler için
Unit root test in the case of structural break and income convergence analysis: For European Union member and candidate countries
BURCU YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. NİLGÜN ÇİL YAVUZ
- Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin gelişimi: Makroekonomik verilerle bir uygulama
Development of structural fracture unit root tests: An application with macroeconomic data
VİYAN ÇOBANOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EkonometriBursa Uludağ ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ÇINAR
- Türkiye'de döviz kuru ve nispi fiyat değişkenliği: Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizi
Exchange rate and relative price variability: Linear and nonlinear time series analysis in Turkey
TAYFUR BAYAT
- Finansal piyasaların fraktal yapısı ve BIST-100 endeksinin fraktallığının ölçümü
Fractal structure of financial markets and measuring of fractality of ISE-100 index
SAMET GÜNAY
- Yapısal kırılma ve Fourier Eşbütünleşme Analizi: Türkiye'de Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerliliğinin sınanması
Structural break and Fourier Cointegration Analysis test of the validity of the Environmental Kuznets Curve hypothesis in Turkey
BUĞRA POLAT