Markov geçiş matrisine dayalı mevsimsel bulanık zaman serisi
Markov transition matrix based seasonal fuzzy time series
- Tez No: 431158
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET AKİF BAKIR, DOÇ. DR. ÇAĞDAŞ HAKAN ALADAĞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Zaman serilerini bulanık mantık ile analiz etmek son yıllarda çok tercih edilen bir alan olmuştur. Klasik zaman serilerinin varsayımlarına ihtiyaç duymaması ve belirsizlikler altında çalışmayı mümkün kılması bunun en önemli sebeplerindendir. Mevsimsel yapı içeren zaman serilerini klasik analiz ile modellemek ise pek çok işlem yüküyle birlikte zorluklara sahiptir ve serinin içerisindeki belirsizlik sonuçlardaki hatayı artırmaktadır. Yapılan çalışmalarda bulanık zaman serisinin kestirim aşamasında bazı ağırlıklandırmalar ve olasılık hesaplamalarının da dâhil edilmesi ile kestirim sonuçlarının iyileştiği raporlanmıştır. Bu tez çalışmasında, Tsaur (2011)'un bulanık zaman serisi-Markov modeli mevsimsel zaman serileri için geliştirilmiş ve mevsimsel seriler için yeni bir model önerilmiştir. Bulanık zaman serisi analizinin bulanıklaştırma aşamasinda, uygun aralık uzunluğunu seçmek icin Chen ve Tanuwijaya (2011) 'in sınıflandırma yöntemi ve Kernel band genişliği yöntemi denenmiştir. Berraklaştırma aşamasında ise medyan ve budanmış ortalamanın kestirim sonuçlarına etkileri araştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
In recent years, analyzing time series with fuzzy logic has been a very preffered area. Not to be in need of the assumptions that classical time series models require and allowing to study with uncertainty are some of the most important reasons for that. Modeling time series models with seasonal patterns has computational difficulties and the uncertainty involved in the process increases the estimation error. Forecasting accuracy is improved with the inclusion of weights and probability calculations at the stage of the forecasting. This thesis proposes a new model that develops Tsaur (2011)'s Markov Chain Fuzzy model for seasonal time series. In the fuzzylising phase, in order to determine the appropriate length of interval, Chen and Tanuwijaya (2011)'s classification and Kernel bandwidth methods are employed. The effects of the median and trimmean have been investigated for forecast accuracy at the clasification phase.
Benzer Tezler
- Markov zincirleri ve Ankara ili liselerindeki öğrenci hareketliliğine uygulanması
Başlık çevirisi yok
ESEN AĞLI
- Sınıf geçme statüsü uygulanan fakültelerde öğrenci hareketliliğinin Markov modeli
Markov model of student mobility in the faculties requiring student passes in every subject
M. CENGİZ TAPLAMACIOĞLU
- Tahmin metodu olarak markov zincirleri ve işgücü hareketliliğine uygulanması
Başlık çevirisi yok
ABDULLAH EROĞLU
- Yıllık akımların gidiş özelliklerini benzeştiren bir matematik modelin araştırılması
Başlık çevirisi yok
E.BEYHAN OĞUZ
- Analysis of certain serial search strategies for FM frequency hopping system
Başlık çevirisi yok
NAZAN TEKİNEL
Yüksek Lisans
İngilizce
1988
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiDOÇ. DR. YALÇIN TANIK
