Geri Dön

Empirical investigation of liquidity adjusted multi factor capital asset pricing model

Likidite ayarlanmış çoklu faktör sermaye varlık fiyatlama modelinin ampirik araştırması

  1. Tez No: 431504
  2. Yazar: BARKAN BAYBOĞAN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. CENKTAN ÖZYILDIRIM
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 403

Özet

Çok faktörlü lineer varlık fiyatlama modelleri ele alınmış, Likidite ayarlanmış çok faktörlü varlık fiyatlama modeli geliştirilerek sözkonusu modelin Borsa Istanbul'daki hisse senetlerine ampirik uygulaması GRS test ve SUR metoduyla yapılmıştır. Model, diğer farklı varyasyonlardaki çoklu faktör modelleri ve orjinal Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli ile sonuçları itibariyle karşılaştırılmıştır.

Özet (Çeviri)

We evaluate the multi factor linear asset pricing models and develop a liquidity adjusted multi factor model as to apply our model to the individual stocks in Borsa Istanbul using Seemingly Unrelated Regression model and GRS test. We compare our model with those of various multi factor asset pricing models in terms of regression & test results.

Benzer Tezler

  1. Döviz kurunu belirleyen faktörler ve kur riski

    Determination of foreign exchange rates and foreign exchange risk

    MEHMET COŞKUN ÖZAVNİK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    DR. SAADET TANTAN

  2. Para politikası ve varlık fiyatları ilişkisi

    The relationship between monetary policy and asset prices

    ŞEYMA ŞAHİN KUTLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    EkonomiBandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BURAK DARICI

    DOÇ. DR. HASAN MURAT ERTUĞRUL

  3. Unlocking the power of fiscal policy on the edge of a liquidity trap: A non-linear empirical investigation for the EU economies

    Likidite tuzağı eşiğinde maliye politikasının etkinliği: AB ekonomileri üzerine doğrusal olmayan ampirik bir analiz

    SAVAŞ KAPTAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    MaliyeAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

    Maliye Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. RECEP YORULMAZ

  4. Insider frading and market manipulation in stock markets: An empirical investigation and development of a surveillance model

    Başlık çevirisi yok

    MERAL TEZCANLI VARIŞ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    1993

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. DOĞAN ALTUNER

  5. Firmaların işletme sermayesi düzeyleri ile getiri, risk ve karlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: Borsa İstanbul'da ampirik bir çalışma

    An investigation of the relationship between working capital level with the firm's return, risk and profitability: An empirical study on ise

    EISA PAGHEH

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    İşletmeAtatürk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TURAN ÖNDEŞ