Forecasting the İstanbul Stock Exchange composite index
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bileşik endeksinin tahmin edilmesi
- Tez No: 43236
- Danışmanlar: DOÇ.DR. İSMAİL ERDEM
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Bileşik Endeks, Öngörü, ARIMA (p, Zaman Serisi, Composite Index, Forecasting, ARIMA (p, Time Series
- Yıl: 1995
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 71
Özet
öz İstanbul menkul kıymetler borsası bileşik endeksin tahmin edilmesi Besler, Batuhan Yüksek Lisans, İşletme Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. İsmail Erdem Temmuz 1995, 71 sayfa Bilindiği gibi, öngörü metodlar para piyasalarında sıkça kullanılmaktadır. Finans bölümlerinin başındaki yöneticiler, yatırım kurumları ve bireysel yatırımcılar piyasaları yalandan takip etmek zorundadırlar.“Neler olduğundan ve neler olabileceğinden”haberdar olmalıdırlar. Menkul Kıymetler Borsasının, para piyasalarında önemli bir yeri olduğu için, yalandan ve dikkatli bir şekilde izlenmesi gereklidir. Bu amaçtan yola çıkarak, genel bir literatür araştırması yapılmış ve mevcut zaman serisi üzerinde birtakım, makul öngörü metodlar denenmiştir. Sonuç olarak, ARIMA (p,d,q) modelinin uygun sekile dönüştürülmüş İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) günlük bileşik endeks değerlerine en iyi uyan model olduğu görülmüştür.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT FORECASTING THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE COMPOSITE INDEX Besler, Batuhan M.B.A., Department of Management Supervisor: Assoc. Prof. Ismail Erdem July 1995, 71 pages Forecasting methods are used in capital markets quite frequently. Managers of finance departments and investment institutions and individual investors have to follow the markets closely. They are in need of knowing“what is happening and what will happen”in the markets. Since the stock market has a great importance in money markets, it has to be monitored closely and carefully. With the objective in mind, a thorough literature survey is carried out and some plausible forecasting methods are tried on the existing time series. At the end, an ARIMA (p,d,q) type model is found to be one of the best fitting model on the properly transformed Istanbul Stock Exchange (ISE) daily closing indexes.
Benzer Tezler
- Yapay arı kolonisi algoritmasına dayalı yeni bir bulanık zaman serisi çözüm yöntemi
A new fuzzy time series method based on artificial bee colony algorithm
YAPRAK ASLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EROL EĞRİOĞLU
- Prediction of İstanbul securities exchange composite index
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bileşik endeksinin belirlenmesi
MURAT TİMUR
- Ülke kredi derecelendirmesine ilişkin farklı yöntem denemeleri
Different method trials on sovereign credit rating
NİSA ÖZGE ÖNAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Bilim ve Teknolojiİstanbul Teknik ÜniversitesiBilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERTUĞRUL KARAÇUHA
- Spillovers between Turkish house pricing, stock exchanges, gold, CDS and exchange rate
Türkiye konut fiyatları, hisse endeksleri, altın, CDS ve döviz kuru arasındaki yayılımlar
ESER ŞENTÜRK
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Ekonometriİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Multivariate garch models
Çok değişkenli garch modelleri
UĞUR EJDER
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBilişim Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BURÇ ÜLENGİN