Prediction of İstanbul securities exchange composite index
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bileşik endeksinin belirlenmesi
- Tez No: 26782
- Danışmanlar: DOÇ.DR. GÜLNUR MURADOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İçice Genellenen Örnekler. ııı, Bileşik endeks, İMKB, Istanbul Securities Exchange (ISE), Nested Generalized Exemplars (NGE), Compound index, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 1993
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: İşletme Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BİLEŞİK ENDEKSİNİN BELİRLENMESİ Murat Timur Yüksek Lisans Tezi, İşletme Enstitüsü Tez Yöneticisi : AsistProf. Gülnur Muradoğlu Eylül, 1993 Bu çalışma, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Bileşik Endeksini belirlemek için geliştirilen ve İçice Genellenen örnekler metodunu kullanan bir yazılımı sunmaktadır. Sıkça kullanılan parasal değişkenlerin eski değerlerinin yansıttığı bilgi, hisse senetlerinin geürüerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Bileşik Endeksin günlük getirişini belirlemek için Amerikan Dolan ve Alman Markının Merkez Bankası efektif satış değerleri, Türkiye Cumhuriyet Altım ve bir ons aranın İstanbul Tahtakale kapanış satış değeri, Ticari Bankaların (İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, ve T.C. Ziraat Bankası) 3 aylık ortalama faiz oram ve 3 aylık Devlet Bonosu faiz oranlan kullanılmıştır. Değişkenlerin, bileşik endeks üzerindeki tahmin gücünü öğrenmek ve uygun kurallan çıkartmak için, belirlemenin yapıldığı tarihten önceki veriler kullanılmıştır. Çıkan sonuçlar da göstermiştirki değişkenlerin eski değerlerinin yansıttığı bilgi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bileşik endeksi üzerinde önemli etkilere sahiptir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT PREDICTION OF ISTANBUL SECURITIES EXCHANGE COMPOSITE INDEX Murat Timur Master of Business Administration Supervisor: AssistProf. Gülnur Muradoğlu September, 1993 This study presents a software developed by using Nested Generalized Exemplars, for predicting Istanbul Securities Exchange Composite Index. Information reflected in the past values of frequently used monetary variables are used to predict stock returns. Daily returns of the composite index are predicted by using: Central Bank effective selling price of US Dollar and Deutsche Mark, Istanbul Tahtakale closing selling price of Turkish Republic gold coin and one ounce of gold, Commercial Banks (İş Bank, Akbank, Yapı Kredi Bank, and Ziraat Bank) 3-month average deposit rate and 3-month Government bond interest rates. Data prior to the dates on which the predictions are made are used to learn the forecasting power of variables on composite index and to generate the appropriate rules. The results reveal that the information reflected in the past prices of the variables have significant effects on the ISE composite index.
Benzer Tezler
- Faiz oranları, döviz kuru ve İMKB bileşik endeksi arasındaki günlük etkileşimler
The daily interactions between the interest rates, exchanges rates and i̇stanbul stock exchange's composite index
ABDULLAH SELİM KUNT
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BURÇ ÜLENGİN
- Modelling stock market via fuzzy rule based systems
Hisse senedi piyasasının bulanık kurala dayalı sistemler ile modellenmesi
HAKAN AKSOY
- Hibrit radyal tabanlı fonksiyon ağları ile değişken seçimi ve modelleme: Menkul kıymet yatırım kararlarına ilişkin bir uygulama
Variable selection and prediction using hybrid radial basis function neural networks
OĞUZ AKBİLGİÇ
Doktora
Türkçe
2011
İşletmeİstanbul Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAMPARSUN BOZDOĞAN
PROF. DR. MEHMET ERDAL BALABAN
- Ülke derecelendirme notlarının borsa endekslerine etkisi: İMKB 100 endeksi üzerinde bir model denemesi
Effect of sovereign ratings on the stock exchange indices: A model on the İstanbul Stock Exchange National 100 index
LONİ ASLAN MUKATEL
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. ÖZLEM KOÇ
- Sermaye varlıkları fiyatlama modeli: Borsa İstanbul uygulaması
Capital assets pricing model: Borsa Istanbul application
GÜLTER YAYIKÇI
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeKütahya Dumlupınar Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FERİT KARAHAN
