Geri Dön

Şehir endekslerinin finansal performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

Measurement and evaluating financial performance of city indices

  1. Tez No: 433865
  2. Yazar: ZAHİDE ÇAKIR
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. EŞREF SAVAŞ BAŞCI
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hitit Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 170

Özet

Menkul kıymetlerin performanslarının ölçülmesi literatürde sıklıkla karşılaşılan bir olgu olup, gerek yatırımcılar gerekse de fon sahipleri, yatırım yaptıkları ya da yapacakları kıymetlerin geçmiş performanslarını bilmek istemektedir. Literatürde fon performansını ölçmeye yönelik birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar geçmiş verilerden yararlanarak risksiz faiz oranı ve riski dikkate alan yöntemler olarak ifade edilmektedir. Çalışmada şehir endekslerinin 2009-2015 yılları arasındaki performansları ölçülmüştür. Şehir endekslerinin performansları; toplam riski dikkate alan Sharpe, M2 ve Sortino oranları sistematik riski dikkate alan Treynor, T2 ve Jensen oranının yanı sıra diğer performans ölçütleri olan Fama ve değerleme oranlarından yararlanılmıştır. Ölçülen şehir endeksleri performansları özellikle BİST 100 Endeksi ile karşılaştırılarak, yatırımcı açısından şehir endekslerine yatırım yapmanın ve ulusal endekse yatırım yapma açısından değerlendirme yapabilme imkânı da sunmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre; 2009-2015 yılları itibariyle BİST Tekirdağ Endeksi en yüksek performansa sahip endeks olurken BİST İstanbul Endeksi en düşük performansa sahip endeks olduğu gözlemlenmiştir. En yüksek performansa BİST Tekirdağ Endeksi sahip olsa da bunun yanında BİST Bursa ve BİST Kocaeli Endeksleri de yüksek performans sergilemişlerdir.

Özet (Çeviri)

Performance measurement of financial securities is frequently encountered in the literature. Both investors and fund holders want to know previous performance of financial securities that is invested or will be invested by them. In literature, there are lots of methods that are used for measurement of fund. It can be called as methods that are classified as a considering risk free rate and not considering risk free rate for previous performance. In this study, we examined performance measurement of city indices between 2009 and 2015. We used performance measurement methods like as Sharpe, M2 and Sortino ratio which are considered total risk in the measurement of performance. And Treynor, T2 and Jensen have used in the analyze to determine total risk of variables. Finally we used Fama evaluating ratio for the analyze. Measured city indices have compared with the BİST 100 Indices, there fore we offered to invest comparing both indices which is the better option to invest. According to results, BİST Tekirdağ City Index has highest performance between 2009 and 2015. Besides, BİST Bursa and BİST Kocaeli have same performance after the BİST Tekirdağ in same period. On contrary, BİST İstanbul Index has lowest performance in same period.

Benzer Tezler

  1. Borsa İstanbul şehir endekslerinin portföy performanslarının ölçülmesi

    The measurement of the portfolio performance of Borsa Istanbul city indices

    FERHAT CANLITEPE

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SEVİNÇ GÜLER ÖZÇALIK

  2. Dolar kuru ile BİST şehir endeksleri arasında getiri ve volatilite yayılımı

    Yield and volatility spread between dollar rate and BİST city indices

    SEVİLAY SEZGİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

    Muhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ERCÜMENT DOĞRU

  3. Teknik göstergeleri kullanarak İstanbul şehir endeksi hareketinin tahmini: Makine öğrenmesine dayalı bir yaklaşım

    Prediction of Istanbul city index movement using technical indicators: A machine learning- based approach

    MERVE KARAKÖSE

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İstatistikYıldız Teknik Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÖYKÜM ESRA YİĞİT

  4. Borsa İstanbul kapsamındaki pay senetlerinin fiyat ve işlem hacimleri arasındaki nedensellik ilişkisi

    The causal relationship between prices and trading volume of stocks in Borsa İstanbul

    BURCU SAVAŞ ÇELİK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonomiKaradeniz Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NEBİYE YAMAK

  5. Is the new financial center İstanbul compatible with the European Unıon financial norms

    Yeni İstanbul finans merkezi, Avrupa Birliği'nin finansal normları ile uyumlumu

    ERDEN ZİYA GÖKAY

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    Avrupa Birliği İktisadı Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ