Geri Dön

A single period competitive model of pricing and inventory under reference price effect

Referans fiyat etkisi altında tek periyotlu rekabete dayalı fiyatlandırma ve stok modeli

  1. Tez No: 433958
  2. Yazar: SELMİN EDA KILIÇ
  3. Danışmanlar: PROF. DR. TANER BİLGİÇ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 84

Özet

Bu araştırmada tek periyotlu bileşik bir stok ve fiyatlandırma sistemi üzerinde çalışılmaktadır. Talebin bir şirketin kendi satış fiyatı, rakip şirketin satış fiyatı ve başlangıçta belli olan bir referans fiyata başlı olduğu varsayılır. Bu talep, rastgele bir toplamsal terime sahip olup ortalama talep lineer formdadır ve artan bir fiyat elastikliğine sahiptir. Toplamsal rastgele terim ise artan bir zarar oranına sahiptir. Bunların haricinde periyot sonunda elde edilen hurda değeri üstel düzgünleştirme yöntemiyle referans fiyatın evrilmiş bir hâlidir. Bu varsayım tek periyotlu modelde referans fiyat etkisini göstermek adına özgün bir yoldur. İlk olarak, şirketlerin kârlılıklarını maksimize etmeleri adına; optimal stok miktarı ve fiyat politikaları analiz edilir, optimal üretim stokları izole edilir ve beklenen kâr fonksiyonlarının olası fiyatlar uzayında quasi-konkav olduğu gösterilir. Sonra ürünün marjinal maliyetinin ve başlangıçta değeri bilinen ürün referans fiyatının optimal fiyat ve optimal envanter seviyelerini ne ölçüde etkiledikleri hakkındaki bilgiler analitik olarak elde edilir. Son olarak, satış fiyatları üzerinden bir yarış ortaya koyulup, model iki oyunculu oyun teorisi hâline getirilir ve bu durumda bir Nash dengesinin var olduğu ispat edilir. Sayısal bir çalışma ile karşılaştırmalı sonuçlar ortaya koyulur.

Özet (Çeviri)

This research studies a single period combined inventory and pricing system. It is assumed that the demand which has a random additive term, is contingent on the firm's own selling price, the rival firm's selling price in the current period as well as the firm's initial reference price. The mean deterministic demand is in a linear form and has an increasing price elasticity. The additive randomness has an increasing hazard rate. Furthermore, the salvage value to be obtained at the end of the period is an evolution of the initial reference price via an exponential smoothing model. This assumption is a novel way to bring in reference price effects to a single period model. First, optimal quantity and price policies to maximize profitability is analyzed, optimal production quantities are isolated and the quasi-concavity of the expected profit function in the space of possible prices is established. Then, insights about to what extent the marginal cost and initial reference prices effect the optimal price and inventory levels are analytically shown. Finally, a duopolistic game is considered by introducing competition over selling prices and the existence of Nash equilibrium is shown. A computational study is carried out to show some comperative static results.

Benzer Tezler

  1. Deniz ticaret endekslerini zaman serisi modelleri kullanarak tahminleme

    Forecasting maritime trade indexes by using the time series models

    KAAN KOYUNCU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Denizcilikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. LEYLA TAVACIOĞLU

  2. Technology investment in supply chains: impact of new entry, competition, and interventions

    Tedarik zincirlerinde teknoloji yatırımları: piyasaya girişler, rekabet ve müdahalalerin etkisi

    ÖZGEN KARAER

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2008

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiStanford University

    Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi

    PROF. DR. FERYAL ERHUN

  3. Elektrik enerjisi piyasaları ve çimento sektöründe elektrik enerjisi tüketim tahmininin önemi

    Electricity markets and the importance of electricity consumption forecasting in cement sector

    EZGİ KAYAHAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SERMİN ONAYGİL

  4. Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı

    Efficent markets and modern portfolio theory

    İBRAHİM FIÇICIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİYAZİ BERK