A single period competitive model of pricing and inventory under reference price effect
Referans fiyat etkisi altında tek periyotlu rekabete dayalı fiyatlandırma ve stok modeli
- Tez No: 433958
- Danışmanlar: PROF. DR. TANER BİLGİÇ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 84
Özet
Bu araştırmada tek periyotlu bileşik bir stok ve fiyatlandırma sistemi üzerinde çalışılmaktadır. Talebin bir şirketin kendi satış fiyatı, rakip şirketin satış fiyatı ve başlangıçta belli olan bir referans fiyata başlı olduğu varsayılır. Bu talep, rastgele bir toplamsal terime sahip olup ortalama talep lineer formdadır ve artan bir fiyat elastikliğine sahiptir. Toplamsal rastgele terim ise artan bir zarar oranına sahiptir. Bunların haricinde periyot sonunda elde edilen hurda değeri üstel düzgünleştirme yöntemiyle referans fiyatın evrilmiş bir hâlidir. Bu varsayım tek periyotlu modelde referans fiyat etkisini göstermek adına özgün bir yoldur. İlk olarak, şirketlerin kârlılıklarını maksimize etmeleri adına; optimal stok miktarı ve fiyat politikaları analiz edilir, optimal üretim stokları izole edilir ve beklenen kâr fonksiyonlarının olası fiyatlar uzayında quasi-konkav olduğu gösterilir. Sonra ürünün marjinal maliyetinin ve başlangıçta değeri bilinen ürün referans fiyatının optimal fiyat ve optimal envanter seviyelerini ne ölçüde etkiledikleri hakkındaki bilgiler analitik olarak elde edilir. Son olarak, satış fiyatları üzerinden bir yarış ortaya koyulup, model iki oyunculu oyun teorisi hâline getirilir ve bu durumda bir Nash dengesinin var olduğu ispat edilir. Sayısal bir çalışma ile karşılaştırmalı sonuçlar ortaya koyulur.
Özet (Çeviri)
This research studies a single period combined inventory and pricing system. It is assumed that the demand which has a random additive term, is contingent on the firm's own selling price, the rival firm's selling price in the current period as well as the firm's initial reference price. The mean deterministic demand is in a linear form and has an increasing price elasticity. The additive randomness has an increasing hazard rate. Furthermore, the salvage value to be obtained at the end of the period is an evolution of the initial reference price via an exponential smoothing model. This assumption is a novel way to bring in reference price effects to a single period model. First, optimal quantity and price policies to maximize profitability is analyzed, optimal production quantities are isolated and the quasi-concavity of the expected profit function in the space of possible prices is established. Then, insights about to what extent the marginal cost and initial reference prices effect the optimal price and inventory levels are analytically shown. Finally, a duopolistic game is considered by introducing competition over selling prices and the existence of Nash equilibrium is shown. A computational study is carried out to show some comperative static results.
Benzer Tezler
- Deniz ticaret endekslerini zaman serisi modelleri kullanarak tahminleme
Forecasting maritime trade indexes by using the time series models
KAAN KOYUNCU
Doktora
Türkçe
2022
Denizcilikİstanbul Teknik ÜniversitesiDeniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. LEYLA TAVACIOĞLU
- Türk otomotiv sektöründe otomobil grubunun dağıtım kanalları yapısının incelenmesi
Başlık çevirisi yok
BİHTER TURANLI
- Technology investment in supply chains: impact of new entry, competition, and interventions
Tedarik zincirlerinde teknoloji yatırımları: piyasaya girişler, rekabet ve müdahalalerin etkisi
ÖZGEN KARAER
Doktora
İngilizce
2008
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiStanford UniversityEndüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi
PROF. DR. FERYAL ERHUN
- Elektrik enerjisi piyasaları ve çimento sektöründe elektrik enerjisi tüketim tahmininin önemi
Electricity markets and the importance of electricity consumption forecasting in cement sector
EZGİ KAYAHAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERMİN ONAYGİL
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK