Doğrusal olmayan panel birim kök testleri: E7 ülkelerinde gelir yakınsamasının araştırılması
Nonlinear panel unit root tests: Investigation of the income convergence for E7 countries
- Tez No: 465600
- Danışmanlar: PROF. DR. NİLGÜN ÇİL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Doğrusal Olmama, Panel Birim Kök Testleri, Doğrusal Olmayan Panel Birim Kök Testleri, E7 Ülkeleri, Gelir Yakınsaması, Nonlinearity, Panel Unit Root Tests, Nonlinear Panel Unit Root Tests, E7 Countries, Income Convergence
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 224
Özet
Panel veri yöntemlerinin sahip olduğu belirli avantajlar nedeniyle, ekonometrik çalışmalarda kullanımı son yıllarda giderek yaygınlaşmıştır. Panel birim kök testleri üzerine çalışmaların yakın dönemde artmasının en önemli sebebi hem zaman serisi hem de yatay-kesit boyutlarından oluştuğu için diğer birim kök testlerine göre güçlü olmalarıdır. Çalışmada, doğrusal olmayan panel birim kök testleri detaylı olarak anlatılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında, E7 ülkelerinde kişi başına gelir yakınsamasının geçerliliği araştırılmıştır. Doğrusal panel birim kök testlerine göre karmaşık sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan serilerin ve panelin doğrusal olmayan yapı sergilediği belirlenmiştir. Doğrusal olmayan panel birim kök testleri kullanılarak yapılan analize göre E7 ülkelerinin kişi başına gelirinin grup ortalamasına yakınsadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
In recent years, the use of panel data methods in econometric studies have increasingly become widespread because of panel data methods certain advantages. Studies on the panel unit root test has increased recently. The most important reason is that they are stronger than the other unit root test since panel data is composed of both time series and cross-section size. In this study, nonlinear panel unit root tests are described in detail. The validity of per capita income convergence for E7 countries is analyzed in the empirical part of thesis. Complex results were obtained than the linear panel unit root tests. Series and the panel has determined that exhibits non-linear structure. According to nonlinear panel unit root test results, per capita income of E7 countries converge to group average.
Benzer Tezler
- Panel birim kök testleriyle cari işlemler dengesi yakınsamasının sınanması: OECD ülkeleri
Testing of current account balance converge with panel unit root tests: OECD countries
TUĞÇE VAROL
- Purchasing power parity hypothesis: New empirical evidence from nonlinear panel unit root tests
Satın alma gücü paritesi hipotezi: Doğrusal olmayan panel birim kök testinden yeni ampirik kanıtlar
DÖNE ÖZDAMARLAR
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
EkonomiÇankaya Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL ERUYGUR
- Evrimsel iktisat bakış açısıyla teknoloji transfer göstergelerinin asimetrik bilgi altında doğrusal olmayan panel veri analizi
From the perspective of evolutionary economics, nonlinear panel data analysis of technology transfer indicators under asymmetric information
MÜCELLA ŞAHİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ TURGUT ÜN
- Efficient market hypothesis: new evidence from Euro Area Countries
Etkin piyasalar kuramı: Avrupa Parasal Birliği ülkeleri için yeni bir yaklaşım
ZEYNEP BİRCE ERGÖR
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
EkonomiÇankaya ÜniversitesiFinansal İktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL ERUYGUR
- An analysis of derivative markets efficiency in emerging economies
Gelişmekte olan ekonomilerde türev piyasaları etkinliği analizi
MEHMET GÜRHAN DÖNMEZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
İşletmeÇankaya ÜniversitesiYönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ECE CEYLAN KARADAĞLI