Doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testlerinin gecikme uzunluğuna olan duyarlılığı
Sensitivity of linear and nonlinear unit root tests to delay length
- Tez No: 667865
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AYCAN HEPSAĞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Birim kök testleri, Boyut bozulmaları, Güç kaybı, Zaman serileri, Unit root tests, Size distortions, Power loss, Time series
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Çalışmada doğrusal zaman serileri süreçleri ile doğrusal zaman serileri birim kök testleri ve doğrusal olmayan zaman serileri süreçleri ile doğrusal olmayan zaman serileri birim kök testleri iki bölüme ayrılarak incelenmiştir. Birinci bölümde zaman serisi temel kavramları, doğrusal zaman serisi süreçleri, doğrusal birim kök testleri ve yapısal kırılmalı birim kök testleri özellikleri verilmektedir. İkinci bölümde ise doğrusal olmayan zaman serisi kavramı, doğrusal olmayan zaman serisi süreçleri ve doğrusal olmayan zaman serisi birim kök testlerine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde ise simülasyon çalışması yapılarak birim kök testleri ile doğrusal olmayan birim kök testlerinin boyut (size) ve gücü (power) analiz edilmiştir. Elde edilen simülasyon sonuçlarına göre gecikme uzunluğundaki her bir artışın birim kök testlerinde ciddi boyutta bozulmalarına ve testlerin gücünün azalmasına neden olduğu gözlemlenmiştir. Uygulamada Dickey-Fuller (1979), Kruse (2011), KSS (2003) ve Sollis (2009) tarafından önerilen birim kök testlerinin boyut ve güç özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Küçük ve büyük gecikme uzunluklarının Dickey-Fuller (1979) doğrusal birim kök testinde ve Kruse (2011), KSS (2003) ve Sollis (2009) doğrusal olmayan birim kök testlerinde ciddi güç kaybı ve ciddi boyut bozulmaları olduğunu göstermektedir.
Özet (Çeviri)
In the study, linear time series processes and linear time series unit root tests and nonlinear time series processes and nonlinear time series unit root tests were divided into two sections. In the first part, time series basic concepts, linear time series processes, linear unit root tests and structural break unit root tests are given. In the second part, nonlinear time series concept, nonlinear time series processes and nonlinear time series unit root tests are included. In the third part, the size (size) and power (power) of the non-linear unit root tests were analyzed by performing simulation studies. According to the simulation results obtained, it was observed that each increase in the length of the delay caused serious deterioration in unit root tests and the power of the tests decreased. In practice, the effect of unit root tests proposed by Dickey-Fuller (1979), Kruse (2011), CSR (2003) and Sollis (2009) on size and strength properties are investigated. Small and large lag lengths indicate severe power loss and severe dimensional distortions in Dickey-Fuller (1979) linear unit root tests and in Kruse (2011), CSR (2003) and Sollis (2009) non-linear unit root tests.
Benzer Tezler
- Reel döviz kurunun Türkiye-AB motorlu kara taşıtları ticaret dengesi üzerindeki simetrik ve asimetrik etkileri
The symmetric and asymmetric effects of the real exchange rate on the Turkey-EU motor vehicle trade balance
MUHAMMET ARIKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
EkonomiKarabük Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜSEYİN KARAMELİKLİ
- Doğrusal ve doğrusal olmayan temellere dayalı fourier birim kök testlerinin kombinasyonu
Combining fourier unit root tests based on linear and nonlinear models
FATMA KIZILKAYA
- Doğrusal olmayan birim kök testlerinin karşılaştırılması ve yeni bir test önerisi
Comparison of nonlinear unit root tests: A new test proposal
YAĞMUR YAVUZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BURAK GÜRİŞ
- Application of nonlinear unit root tests and threshold autoregressive models
Doğrusal olmayan birim kök testlerinin ve eşik otoregresif modellerinin uygulanması
ELA UYSAL
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. DİLEM YILDIRIM
- Ardışık arındırma yöntemlerinin doğrusal olmayan birim kök testlerinin güç özelliklerine etkileri
Effects of recursive methods on power properties of nonlinear unit root tests
ALİ ÇELİK