Geri Dön

Doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testlerinin gecikme uzunluğuna olan duyarlılığı

Sensitivity of linear and nonlinear unit root tests to delay length

  1. Tez No: 667865
  2. Yazar: ÖZNUR ÖZGÜR
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. AYCAN HEPSAĞ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2020
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 85

Özet

Çalışmada doğrusal zaman serileri süreçleri ile doğrusal zaman serileri birim kök testleri ve doğrusal olmayan zaman serileri süreçleri ile doğrusal olmayan zaman serileri birim kök testleri iki bölüme ayrılarak incelenmiştir. Birinci bölümde zaman serisi temel kavramları, doğrusal zaman serisi süreçleri, doğrusal birim kök testleri ve yapısal kırılmalı birim kök testleri özellikleri verilmektedir. İkinci bölümde ise doğrusal olmayan zaman serisi kavramı, doğrusal olmayan zaman serisi süreçleri ve doğrusal olmayan zaman serisi birim kök testlerine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde ise simülasyon çalışması yapılarak birim kök testleri ile doğrusal olmayan birim kök testlerinin boyut (size) ve gücü (power) analiz edilmiştir. Elde edilen simülasyon sonuçlarına göre gecikme uzunluğundaki her bir artışın birim kök testlerinde ciddi boyutta bozulmalarına ve testlerin gücünün azalmasına neden olduğu gözlemlenmiştir. Uygulamada Dickey-Fuller (1979), Kruse (2011), KSS (2003) ve Sollis (2009) tarafından önerilen birim kök testlerinin boyut ve güç özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Küçük ve büyük gecikme uzunluklarının Dickey-Fuller (1979) doğrusal birim kök testinde ve Kruse (2011), KSS (2003) ve Sollis (2009) doğrusal olmayan birim kök testlerinde ciddi güç kaybı ve ciddi boyut bozulmaları olduğunu göstermektedir.

Özet (Çeviri)

In the study, linear time series processes and linear time series unit root tests and nonlinear time series processes and nonlinear time series unit root tests were divided into two sections. In the first part, time series basic concepts, linear time series processes, linear unit root tests and structural break unit root tests are given. In the second part, nonlinear time series concept, nonlinear time series processes and nonlinear time series unit root tests are included. In the third part, the size (size) and power (power) of the non-linear unit root tests were analyzed by performing simulation studies. According to the simulation results obtained, it was observed that each increase in the length of the delay caused serious deterioration in unit root tests and the power of the tests decreased. In practice, the effect of unit root tests proposed by Dickey-Fuller (1979), Kruse (2011), CSR (2003) and Sollis (2009) on size and strength properties are investigated. Small and large lag lengths indicate severe power loss and severe dimensional distortions in Dickey-Fuller (1979) linear unit root tests and in Kruse (2011), CSR (2003) and Sollis (2009) non-linear unit root tests.

Benzer Tezler

  1. Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin gelişimi: Makroekonomik verilerle bir uygulama

    Development of structural fracture unit root tests: An application with macroeconomic data

    VİYAN ÇOBANOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonometriBursa Uludağ Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ÇINAR

  2. Zaman serileri analizinde parametrik olmayan yaklaşımlar: Yeni bir test önerisi

    Non-parametric approaches in time series analysis: A novel test proposal

    HÜSEYİN İÇEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİLGÜN ÇİL

  3. Testing weak form market efficiency for emerging economies: A nonlinear approach

    Gelişmekte olan ekonomilerin zayıf formda piyasa etkinliğinin test edilmesi: Doğrusal olmayan test yaklaşımı

    NAZLI CEYLAN OMAY

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    İşletmeÇankaya Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. ECE CEYLAN KARADAĞLI

  4. Doğrusal ve doğrusal olmayan temellere dayalı fourier birim kök testlerinin kombinasyonu

    Combining fourier unit root tests based on linear and nonlinear models

    FATMA KIZILKAYA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Ekonometriİnönü Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FATMA ZEREN

  5. Yapısal kırılma altında eşik birim kök testlerinin incelenmesi

    Investigation of threshold unit root tests under structural break

    MEHMET ÖZCAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FUNDA YURDAKUL