Geri Dön

Robust decentralized investment games

Merkezi olmayan gürbüz yatırım oyunları

  1. Tez No: 436327
  2. Yazar: BURAK ÇELİK
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MUSTAFA ÇELEBİ PINAR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Economics, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 61

Özet

Tezin ilk bölümünde tek periyotlu bir ekonomi olduğunu, ilk ve ikinci moment bilgilerinin herkesçe bilindiğini ve tek bir yatırımcı ile riskli varlıklara yatırım yapmada uzman iki portföy yöneticisi olduğunu varsaydık. Yatırımcının bu iki portföy yöneticisinin ortalama varlık kazançları üzerindeki bilirkişi tahminlerini göze alarak kendisini piyasadaki belirsizliklere karşı güvence altına almak istediği, bunun sonucu olarak da sermayesini bu iki portföy yöneticisine en iyi nasıl dağıtabileceği ve sonrasında bunların sözleşme ücretlerini en iyi nasıl ayarlayabileceği problemini değerlendirdik. Tezin ikinci bolümde ise ilk bölümdeki varsayımları kabul edip ortaya çıkan sonuçları değerlendirdikten sonra sözleşme ücretlerinin daha adil bir şekilde belirlenmesini sağlayacak basit bir oyun kurguladık. Daha sonra, bu oyun konseptini üç veya daha fazla portföy yöneticisinin de olabileceği yeni bir varyasyonunu geliştirdik.

Özet (Çeviri)

In the first part of the thesis, assuming a one-period economy with an investor and two portfolio managers who are experts in investing each in a risky asset (or an index) with first and second moment information available to all parties, we consider the problem of the principal in distributing her wealth optimally among the two managers as well as setting optimally the fees to the portfolio managers under the condition that the principal wants to safeguard against uncertainty in the expert forecasts of the managers regarding the mean return of assets. In the second part, simple games are devised to ensure a fair allocation of contracts between the two managers under the conditions assumed in the first part. Furthermore, the game concept is extended in which three or more managers are involved.

Benzer Tezler

  1. Genelleştırilmiş toplamsal modeller ile Bitcoin için yön analizi

    Directional analysis of Bitcoin using generalized additive models

    İLAYDA ARIKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    EkonomiHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SERPİL AKTAŞ ALTUNAY

  2. Adaptive signal processing based intelligent method for fault detection and classification in microgrids

    Mikroşebekelerde arıza tespiti ve sınıflandırması için adaptif sinyal işleme tabanlı akıllı yöntem

    RESUL AZİZİ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞAHİN SERHAT ŞEKER

  3. Decentralized graph processes for robust multi-agent networks

    Başlık çevirisi yok

    AHMET YASİN YAZICIOĞLU

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGeorgia Institute of Technology

    Dr. JEFF S. SHAMMA

    Dr. MAGNUS EGERSTEDT

  4. Robust sampled-data control

    Örneklenmiş veri ile gürbüz kontrol

    OKAN OCALI

  5. Blockchain based decentralized data management model for swarm UAV systems

    Sürü İHA sistemleri için blok zinciri temelli merkeziyetsiz veri yönetim modeli

    GÖKBERK AÇIKGÖZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolHacettepe Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SUAT ÖZDEMİR