Geri Dön

Stochastic surplus processes with VaR and CVaR simulations in actuarial applications

Aktüerya uygulamalarında stokastik rezerv süreçleri için VaR ve CVaR simülasyonu

  1. Tez No: 441932
  2. Yazar: MERAL ŞİMŞEK
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖMÜR UĞUR, DOÇ. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 92

Özet

İflas teorisi bir sigorta şirketinin finansal varlığını sürdürmekle ilgilenenler için büyük önem arzeden bir konudur. Şirketin sermaye dengesine bu teorinin temel konusu olarak incelenen rezerv süreçlerinin belirlenen zaman içindeki örüntüsü karar verir. Başka bir deyişle, bu tip stokastik süreçlerde toplam hasar yada primlerdeki dalgalanmalar şirketin likit olarak elinde bulundurduğu sermaye ile kontrol altında tutulabilir. Bu çalışmada, farklı hasar dağılımları varsayımıyla simüle edilen rezerv süreci ve olası belirsizlikleri yansıtabilmesi için bu stokastik sürece Brown hareketi difüzyonu eklenerek elde edilen model çalışılmıştır. Her iki stokastik modelden yola çıkarak, oluşabilecek risklerden korunmak için ayırılan sermaye değeri Riske Maruz Değer (VaR) ve koşullu Riske Maruz Değer (CVaR) gibi risk ölçümleri kullanılarak erişilebilir. Bu çalışmada bulunan sonuçlar, litaratürde birçok hasar dağılımı için kapalı formülü bulunamayan iflas olasılıklarını hesaplamada literatürdeki boşluğun doldurulmasına yardımcı ve stokastik rezerv süreçleri kullanarak sermaye hesabı yapan sigorta sektör çalışanlarına yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Özet (Çeviri)

The theory of ruin is a substantial study for those who are interested in financial survival probability based on the patterns imposed by the surplus process, which determines the insurer's capital balance at a given time. In other words, fluctuations in aggregate claims as well as premiums in such processes can be secured by a certain capital. In this study, we simulate various surplus processes under different claim size-distribution assumptions and extend the analyses by adding perturbation of a Brownian motion in order to capture the possible uncertainty on aggregate claims as well as premiums. The capital, which is required to prevent an insurance company from possible losses, is achieved by using the capital-based risk measures,such as the Value-at-Risk (VaR) and the Conditional Value-at-Risk (CVaR) associated to the surplus process. Findings of the thesis fill a gap in the related literature, especially for the claim size distributions whose closed-form expressions for the ruin probabilities cannot be obtained. This study sheds light on practitioners who allocate capital by means of VaR and CVaR when ruin is considered.

Benzer Tezler

  1. Essays on modelling and analysis of purchasing process for producers

    Essays on modellıng and analysıs of purchasıng process for producers

    OKTAY KARABAĞ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKoç Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BARIŞ TAN

  2. Real business cycle models in emerging economies

    Yükselen ekonomilerde reel iş çevrimi modelleri

    OĞUZ KAAN KARAKOYUN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    EkonomiHacettepe Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MUSTAFA AYKUT ATTAR

  3. Meteorolojik kuraklık modellemesi ve Türkiye uygulaması

    Meteorological drought modelling and application to Turkey

    SEVİNÇ SIRDAŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    Meteorolojiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Meteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ZEKAİ ŞEN

  4. Açık ekonomi makro ekonomi modellerinde beklenti ve spekülatif köpük kavramlarının analizi

    Analysis of expectation and speculative buble concepts in open economy macroeconomics models

    KAAN İRFAN ÖĞÜT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    EkonomiYıldız Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERCAN EREN