Esnek Fourier fonksiyonlu yeni bir panel birim kök testi önerisi ve OECD örneği
A new panel unit root test with flexible Fourier function and an example of OECD
- Tez No: 446295
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ŞABAN NAZLIOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Fourier yaklaşımı, Yapısal kırılmalar, Panel birim kök testi, İşsizlik histerisi, OECD ülkeleri, Fourier approximation, Structural breaks, Panel unit root tests, Unemployment Hysteresis, OECD Countries
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Pamukkale Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 68
Özet
Bu çalışmada Fourier yaklaşımı kullanılarak yapısal kırılmaları dikkate alan Lagrange çarpanı (LM) prensibine dayalı yeni bir panel birim kök testi önerilmektedir. Önerilen test, serideki birkaç kademeli/yumuşak kırılmayı Fourier yaklaşımının düşük frekanslı bileşenlerini kullanarak yakalayabilmektedir. Testin asimptotik dağılımı bozucu parametrelerden etkilenmemekte ve geliştirilen panel istatistiği standart normal dağılım göstermektedir. Çalışmada Monte Carlo simülasyonlarıyla, önerilen testin küçük örneklem özellikleri analiz edilmiştir. Yapılan simülasyonlarda testin kırılmalar yokken de kırılmalar ani veya kademeli şekilde gerçekleşirken de iyi boyut ve güç özellikleri gösterdiği görülmüştür. Ayrıca sonuçlar, pozitif otokorelasyon ve frekansın yüksek belirlenmesi durumunda da testin iyi boyut ve güç özelliklerine sahip olduğunu göstermiştir. Küçük zaman boyutları için negatif otokorelasyon durumunda veya frekansın yanlış belirlendiği durumda boyut bozumuna uğramaktadır. Son olarak çalışmada işsizlik histerisi hipotezi, 20 OECD ülkesi için önerilen Fourier Panel LM birim kök yaklaşımıyla test edilmiştir. Literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
This paper proposes a new Lagrange multiplier (LM) based panel unit root test which takes into account structural breaks with a Fourier approximation. The test is able to capture several smooth/gradual structural breaks by using low-frequency Fourier components. It has been shown that the nuisance parameters does not affect the asymptotic distribution of test under the null hypothesis and the panel statistic has a standard normal distribution. The small sample properties of the test are analyzed by Monte Carlo simulations. The simulations show that the test has a good size and power in case of data generation process (DGP) with no shift, sharp shifts, and/or gradual shifts. The simulations also the test has a good size and power properties under the positive autocorrelation but suffers from size distortions under the negative autocorrelation. As an empirical illustration of the testing procedure, the hysteresis hypothesis for 20 OECD countries is re-examined. The findings stress the importance of accounting for gradual shifts and support the validity of hypothesis.
Benzer Tezler
- Modification of polybenzoxazine precursors by Thiol-benzoxazine chemistry. As a novel thiol-X reaction for macromolecular synthesis
Tiyol-benzoksazin kimyası ile polibenzoksazin öncüllerinin modifikasyonu. Makromolekül sentezinde yeni bir tiyol-X reaksiyonu
ELİFTEN SEMERCİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
Kimyaİstanbul Teknik ÜniversitesiKimya Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YUSUF YAĞCI
- Siklik karbonat fonksiyonlu stirenlenmiş yağ polimerinden hibrit filmlerin geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi
Development of hybrid films from cyclic carbonate functional styrenated oil polymer and investigation of their properties
ESER BİNGÖL
Doktora
Türkçe
2024
Kimya Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiKimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AHMET TUNCER ERCİYES
- A novel rotationally oscillating micro drill for microinjection operations
Mikroenjeksiyon operasyonları için yeni bir rotasyonel osilasyonlu mikro delici
HANDAN NAK
Doktora
İngilizce
2020
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ FUAT ERGENÇ
- Esnek sistemlerde aktif titreşim kontrolü
Active vibration control of flexible systems
ARZUMAN CAN KUTLUCAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AFİFE LEYLA GÖREN SÜMER
- FFT-based viscosity sensing for a micropillar-based microfluidic chip
Mikrosütun tabanlı mikroakışkan çip için FFT tabanlı viskozite ölçümü
ILYAR JAFARI
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİletişim Sistemleri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET CAN ERTEN
DOÇ. ONUR FERHANOĞLU