Geri Dön

Esnek Fourier fonksiyonlu yeni bir panel birim kök testi önerisi ve OECD örneği

A new panel unit root test with flexible Fourier function and an example of OECD

  1. Tez No: 446295
  2. Yazar: ÇAĞIN KARUL
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ŞABAN NAZLIOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Fourier yaklaşımı, Yapısal kırılmalar, Panel birim kök testi, İşsizlik histerisi, OECD ülkeleri, Fourier approximation, Structural breaks, Panel unit root tests, Unemployment Hysteresis, OECD Countries
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Pamukkale Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 68

Özet

Bu çalışmada Fourier yaklaşımı kullanılarak yapısal kırılmaları dikkate alan Lagrange çarpanı (LM) prensibine dayalı yeni bir panel birim kök testi önerilmektedir. Önerilen test, serideki birkaç kademeli/yumuşak kırılmayı Fourier yaklaşımının düşük frekanslı bileşenlerini kullanarak yakalayabilmektedir. Testin asimptotik dağılımı bozucu parametrelerden etkilenmemekte ve geliştirilen panel istatistiği standart normal dağılım göstermektedir. Çalışmada Monte Carlo simülasyonlarıyla, önerilen testin küçük örneklem özellikleri analiz edilmiştir. Yapılan simülasyonlarda testin kırılmalar yokken de kırılmalar ani veya kademeli şekilde gerçekleşirken de iyi boyut ve güç özellikleri gösterdiği görülmüştür. Ayrıca sonuçlar, pozitif otokorelasyon ve frekansın yüksek belirlenmesi durumunda da testin iyi boyut ve güç özelliklerine sahip olduğunu göstermiştir. Küçük zaman boyutları için negatif otokorelasyon durumunda veya frekansın yanlış belirlendiği durumda boyut bozumuna uğramaktadır. Son olarak çalışmada işsizlik histerisi hipotezi, 20 OECD ülkesi için önerilen Fourier Panel LM birim kök yaklaşımıyla test edilmiştir. Literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet (Çeviri)

This paper proposes a new Lagrange multiplier (LM) based panel unit root test which takes into account structural breaks with a Fourier approximation. The test is able to capture several smooth/gradual structural breaks by using low-frequency Fourier components. It has been shown that the nuisance parameters does not affect the asymptotic distribution of test under the null hypothesis and the panel statistic has a standard normal distribution. The small sample properties of the test are analyzed by Monte Carlo simulations. The simulations show that the test has a good size and power in case of data generation process (DGP) with no shift, sharp shifts, and/or gradual shifts. The simulations also the test has a good size and power properties under the positive autocorrelation but suffers from size distortions under the negative autocorrelation. As an empirical illustration of the testing procedure, the hysteresis hypothesis for 20 OECD countries is re-examined. The findings stress the importance of accounting for gradual shifts and support the validity of hypothesis.

Benzer Tezler

  1. Modification of polybenzoxazine precursors by Thiol-benzoxazine chemistry. As a novel thiol-X reaction for macromolecular synthesis

    Tiyol-benzoksazin kimyası ile polibenzoksazin öncüllerinin modifikasyonu. Makromolekül sentezinde yeni bir tiyol-X reaksiyonu

    ELİFTEN SEMERCİ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    Kimyaİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kimya Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YUSUF YAĞCI

  2. Siklik karbonat fonksiyonlu stirenlenmiş yağ polimerinden hibrit filmlerin geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi

    Development of hybrid films from cyclic carbonate functional styrenated oil polymer and investigation of their properties

    ESER BİNGÖL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Kimya Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET TUNCER ERCİYES

  3. A novel rotationally oscillating micro drill for microinjection operations

    Mikroenjeksiyon operasyonları için yeni bir rotasyonel osilasyonlu mikro delici

    HANDAN NAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ FUAT ERGENÇ

  4. Esnek sistemlerde aktif titreşim kontrolü

    Active vibration control of flexible systems

    ARZUMAN CAN KUTLUCAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AFİFE LEYLA GÖREN SÜMER

  5. FFT-based viscosity sensing for a micropillar-based microfluidic chip

    Mikrosütun tabanlı mikroakışkan çip için FFT tabanlı viskozite ölçümü

    ILYAR JAFARI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İletişim Sistemleri Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET CAN ERTEN

    DOÇ. ONUR FERHANOĞLU