Geri Dön

Kredi temerrüt takası primini belirleyen faktörler: Bir panel veri analizi

Determinants of credit default swap spread:A panel data analysis

  1. Tez No: 458599
  2. Yazar: BAHADIR UYSAL
  3. Danışmanlar: PROF. DR. EKREM YILDIZ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonomi, Maliye, İşletme, Economics, Finance, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: CDS Primi, Kredi Riski, Ülke Riski, Temerrüt Riski, CDS Premium (Spread), Credit Risk, Sovereign Risk, Default Risk
  7. Yıl: 2017
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Kırıkkale Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 161

Özet

Kredi Temerrüt Takası (CDS), yatırımcılara kredi riskinden korunma imkanı sağlayan bir kredi türev ürünüdür. CDS primi, ilgili referans varlık, referans kurum veya referans ülke için temerrüde düşme ihtimalini gösterir. Bu nedenle piyasa aktörleri, CDS primini, ilgili referans varlığın riskini ifade etmekte kullanmaktadırlar. Bu çalışmada, CDS priminin belirleyicisi olabileceği düşünülen makroekonomik göstergeler panel veri analizi yöntemi ile incelenmiştir. Gelişmekte olan 23 ekonominin dâhil edildiği çalışma Ekim 2000 – Mayıs 2016 tarihlerini kapsamaktadır. Bir bağımlı ve on iki açıklayıcı değişken ile oluşturulan modeller, ekonometrik bir program ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre CDS primi, hisse senedi endekslerindeki oynaklık ve döviz kurundaki oynaklık ile pozitif; rezervlerin dış ticaret açığını karşılama oranı ile negatif yönlü ilişki içerisindedir. 5 ve 10 yıllık devlet tahvili faiz oranlarındaki değişiklik, CDS primini aynı yönde etkilemektedir. Ekonomik kriz dönemlerinde CDS primi artarken, ekonomik genişlemenin yaşandığı dönemlerde ise CDS primi azalmaktadır. Küresel piyasalardaki oynaklığın artışı CDS primini pozitif yönde etkilerken, küresel risksiz faiz oranının artışı ise CDS primini düşürmektedir. Merkez Bankalarının politika faizlerinin ise CDS primi ile ilişkili olmadığı gözlemlenmiştir.

Özet (Çeviri)

Credit Default Swap (CDS) is a credit derivative instrument which helps investors prevent from the default risk. CDS premium represents the default risk of a related reference asset, corporation or country. Thus, market players use the CDS premium as an indicator of a specific asset's risk. In this dissertation, the potential macroeconomic determinants of CDS premium are investigated using the panel data analysis. 23 emerging markets are included in the model for the period October 2000 to May 2016. One dependent and 12 independent variables are used to build the models and the models are analysed in an econometrically program. The findings of the study show that the volatility of stock exchange indexes and exchange rate volatility have a significantly positive impact on CDS premium while the reserve's coverage of foreign trade deficit has a significant negative impact. In addition, a shift in 5 and 10-year-government-bonds affects the CDS premium in the same direction. During economic crisis, CDS premium increases, while a rise in economic growth leads to a decline in CDS premium. Moreover, higher volatility in global market indicators influences the CDS premium positively. An increase in global risk free rate causes a CDS Premium to decline. Finally, no relationship between Central Bank Policy Rate and CDS premium has been observed.

Benzer Tezler

  1. Ülke kredi temerrüt takas (CDS) primini etkileyen faktörler, Türkiye uygulaması

    Factors affecting sovereign CDS premium, the case of Turkey

    NADİRE EBRU BUZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    MaliyeBaşkent Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU

  2. Kredi temerrüt takası ile çeşitli ekonomik göstergeler arasındaki ilişkiler

    The relationships between credit default swap spreads and various economic indicators

    NURBANU BURSA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    EkonomiHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL

  3. Kredi Temerrüt Takasları (CDS) ve tahviller arasındaki ilişki: Türkiye devlet tahvilleri üzerine bir inceleme

    Relationship between Credit Default Swaps (CDS) and government bonds: A review on Turkey

    MEHMET MAZAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    EkonomiSüleyman Demirel Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ GÖKHAN ÖZKUL

  4. The valuation of government guarantees provided for municipalities

    Belediyelere sağlanan hazine garantilerinin fiyatlandırılması

    MEHMET ESAT MERT

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SERHAN DURAN

    DOÇ. DR. CEM İYİGÜN

  5. Mali saydamlığın ülke risk primi üzerindeki etkisi

    The impact of fiscal transparency on the country risk premium

    İLKNUR EKİNCİ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    MaliyeAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    Maliye Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ DEĞİRMENDERELİ