Effect of a price driven secondary market on a system with random demand and uncertain costs
Fiyata dayalı ikincil pazarın rassal talep ve belirsiz maliyetler altındaki sisteme olan etkisi
- Tez No: 459437
- Danışmanlar: PROF. DR. AHMET REFİK GÜLLÜ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez çal işması nda, dalgalı piyasa fiyatland ırması altı nda ür ün alı m problemi incelendi. Tezin amacı ; iki satı ş sezonu boyunca elde edilecek kar maksimuma çıkaran başlangıç ürün alış miktar ını belirlemektir. Birinci satış sezonunda, piyasa fiyatı sürecini Geometric Brown Hareket S üreci ve talep s ürecini ise Poisson S üreci olarak ele al ındı . Ayr ıca bu sezonda talep ve alış fiyatı birbirinden bağ ımsız olarak d üşünüldü. İkinci sat ış sezonunda ise, talebin; fi rman ın belirlediği fi yata g öre şekillenece ği kabul edildi. İkinci market yerine hurda de gerini kabul edilerek, matematiksel model geliştirildi ve kapalı bir çözüm yöntemi bulundu. Genel model i cin, ikincil piyasa modellendi ve öncelikle bu dönemden en iyi gelir elde edilmesini sağla yacak şekilde optimizasyon problemi çözüldü. Daha sonra bu iki marketin gelirleri birle ştirildi ve toplam geliri eniyileyecek şekilde problem modellendi. Bunlara ek olarak, fiyat s üreci de ği şkenlerinin optimal miktarı ve optimal karı nas ıl etkilediğini incelemek i cin bazı say ısal örnekleme calışmaları yapı ldı . Ayrı ca fiyat de ği şikliğini dikkata alan ve almayan iki optimal planı n performanslar kar şı la şt ırı ldı .
Özet (Çeviri)
In this thesis, we consider the problem of purchasing a commodity with a fluctuating market price so as to maximize its pro fit from selling it over two selling season. Over the primary season, the market price evolution is described by the Geometric Brownian Motion and we describe the demand process as a Poisson Process. Moreover demand and price is independent during this season. Over the secondary selling season, demand depends on the price the fi rm assigns. Considering the salvage value in place of the secondary market, we develop a mathematical model and find a closed form of solution. For the general model, we model the secondary market demand as a linear model and first solve optimization problem of maximizing the revenue from the secondary market. Then, we combine two selling seasons and model the problem for maximizing the total expected pro fit. In addition, we perform a numerical study to investigate how the optimal quantity and the optimal pro fit values depend on the price process parameters. We also test the performance of the optimal policy against the policy that ignores the volatility of the price.
Benzer Tezler
- Elektrik enerjisi piyasaları ve çimento sektöründe elektrik enerjisi tüketim tahmininin önemi
Electricity markets and the importance of electricity consumption forecasting in cement sector
EZGİ KAYAHAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERMİN ONAYGİL
- Türkiye'de petrol ve petrol sektörünün girdi-çıktı analizi
Petroleum in Turkey and the analysis of petroleum sector by input-output method
ORHAN ÇINAR
- SmCo mıknatıslarından kobalt oksit, demir oksit ve nadir toprak metallerinin geri kazanımı
Recovery of cobalt oxide, iron oxide and rare earth metals from SmCo magnets
MERVE PAPAKÇİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Metalurji Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SEBAHATTİN GÜRMEN
- Gelişmekte olan ülkelere yönelik uluslararası sermaye hareketleri ve Türkiye
International capital flaws to emerging markets Turkey
SERKAN ASLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
EkonomiMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. ÖZLEM KOÇ