Bankacılık sektöründe net faiz gelirlerinin belirleyicileri: Türkiye örneği
Determinants of net interest income in banking sector: Case study of Turkey
- Tez No: 461401
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ZEYNEB HAFSA ORHAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Yönetimi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 85
Özet
Bu çalışmanın amacı, 2005-2016 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ticari bankaların net faiz gelirlerini etkileyen bankaya özgü faktörleri saptamaktır. Bu hususta araştırmaya konu olan veri seti, Borsa İstanbul'da işlem gören ticari bankaların çeyreklik verilerinden oluşmaktadır. Çalışmanın bağımlı değişkeni ticari bankaların net faiz geliri olup, bağımsız değişkenleri ise bankalara özgü içsel değişkenlerin yanı sıra küresel finansal kriz kukla değişkenidir. Analiz kapsamında net faiz marjı modelinin tahmin edilmesinde otokorelasyon, değişen varyans ve yatay kesit bağımlılığı sorunlarını dikkate alan Standart Hataları Düzeltilmiş Panel Yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre bankaların net faiz gelirleri ile likidite riski, mevduat oranı ve işlem maliyetleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki mevcuttur. Bu sonuçlar göstermektedir ki bankaların işlem maliyetlerine, mevduat düzeylerine ve likidite düzeylerine ilişkin artışlar net faiz marjlarının artmasına neden olmaktadır. Bununla beraber, çalışmada bankaların faiz dışı gelirleri ve faiz marjı arasında da negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, banka büyüklüğü, banka sermayesi, takipteki krediler ve küresel finansal krizi temsil eden kukla değişken ile net faiz marjları arasında istatistiki olarak anlamlı sonuçlar tespit edilememiştir.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to identify bank-specific factors that affect net interest income of commercial banks operating in the Turkish banking sector during the 2005-2016 period. The data set of this study consists of quarterly data for commercial banks traded on the Istanbul Stock Exchange (BIST). The dependent variable of this study is the net interest income of the commercial banks and the independent variables are the global financial crisis dummy variables as well as the bank specific variables. Within the context of the analysis, the Panel Corrected Standard Error (PCSE) method, which takes into account the problems of autocorrelation, heteroscedasticity and cross section dependence, is employed for estimating the net interest margin model. According to the results of the analysis, there is a positive and significant relationship between liquidity risk, deposit ratio, and operating costs and net interest margins of commercial banks and these results show that the increases in the operating costs, deposit level, and liquidity level cause bank net interest margins to increase. Nevertheless, a negative and significant relationship is also found between non-interest incomes and net interest margins in the study. In addition, we do not find statistically significant results for the bank size, bank capital, non-performing loans, and the dummy variable representing the global financial crisis.
Benzer Tezler
- Bankacılıkta karlılığı oluşturan faktörlerin incelenmesi, Türk bankacılık sektörü verileri baz alınarak sürdürülebilir karlılık konusunun analiz edilmesi
Factors that create profitability in banking and an analysis of sustainable profitability based on data from the Turkish banking sector
SİNAN KIRCALI
Doktora
Türkçe
2016
BankacılıkOkan ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. BÜLENT GÜNCELER
- Determinants of profitability in Turkish banking system
Türk bankacılık sektöründe karlılığın belirleyicileri
NESRİN DEMİRBAŞ
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Bölümü
PROF. DR. ŞAZİYE GAZİOĞLU
- Türkiye'de bulunan mevduat bankalarının karlılığını etkileyen temel faktörler üzerine bir uygulama: Panel regresyon analizi
Türki̇ye'de bulunan mevduat bankalarinin karliliğini etki̇leyen temel faktörler üzeri̇ne bi̇r uygulama: Panel regresyon anali̇zi̇
PINAR YAVUZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BARIŞ AŞIKGİL
- Türkiye'de konvansiyonel ve katılım bankacılığı karlılıklarını etkileyen faktörler
The factors that affects the profitability of conventional and participation banks in Turkey
MEHMET KEMAL KADIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Bankacılıkİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR
- Ticari bankalarda kârlılığı belirleyen faktörler: Türk ticari bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
Factors which determine profitability in commercial bank: An empirical research in Turkey's commercial banking sector
YASEMİN KARATAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
BankacılıkBalıkesir Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HASAN AYDIN OKUYAN