Geri Dön

Bankacılık sektöründe net faiz gelirlerinin belirleyicileri: Türkiye örneği

Determinants of net interest income in banking sector: Case study of Turkey

  1. Tez No: 461401
  2. Yazar: MURAT CECO
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ZEYNEB HAFSA ORHAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2017
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İşletme Yönetimi Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 85

Özet

Bu çalışmanın amacı, 2005-2016 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ticari bankaların net faiz gelirlerini etkileyen bankaya özgü faktörleri saptamaktır. Bu hususta araştırmaya konu olan veri seti, Borsa İstanbul'da işlem gören ticari bankaların çeyreklik verilerinden oluşmaktadır. Çalışmanın bağımlı değişkeni ticari bankaların net faiz geliri olup, bağımsız değişkenleri ise bankalara özgü içsel değişkenlerin yanı sıra küresel finansal kriz kukla değişkenidir. Analiz kapsamında net faiz marjı modelinin tahmin edilmesinde otokorelasyon, değişen varyans ve yatay kesit bağımlılığı sorunlarını dikkate alan Standart Hataları Düzeltilmiş Panel Yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre bankaların net faiz gelirleri ile likidite riski, mevduat oranı ve işlem maliyetleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki mevcuttur. Bu sonuçlar göstermektedir ki bankaların işlem maliyetlerine, mevduat düzeylerine ve likidite düzeylerine ilişkin artışlar net faiz marjlarının artmasına neden olmaktadır. Bununla beraber, çalışmada bankaların faiz dışı gelirleri ve faiz marjı arasında da negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, banka büyüklüğü, banka sermayesi, takipteki krediler ve küresel finansal krizi temsil eden kukla değişken ile net faiz marjları arasında istatistiki olarak anlamlı sonuçlar tespit edilememiştir.

Özet (Çeviri)

The aim of this study is to identify bank-specific factors that affect net interest income of commercial banks operating in the Turkish banking sector during the 2005-2016 period. The data set of this study consists of quarterly data for commercial banks traded on the Istanbul Stock Exchange (BIST). The dependent variable of this study is the net interest income of the commercial banks and the independent variables are the global financial crisis dummy variables as well as the bank specific variables. Within the context of the analysis, the Panel Corrected Standard Error (PCSE) method, which takes into account the problems of autocorrelation, heteroscedasticity and cross section dependence, is employed for estimating the net interest margin model. According to the results of the analysis, there is a positive and significant relationship between liquidity risk, deposit ratio, and operating costs and net interest margins of commercial banks and these results show that the increases in the operating costs, deposit level, and liquidity level cause bank net interest margins to increase. Nevertheless, a negative and significant relationship is also found between non-interest incomes and net interest margins in the study. In addition, we do not find statistically significant results for the bank size, bank capital, non-performing loans, and the dummy variable representing the global financial crisis.

Benzer Tezler

  1. Bankacılıkta karlılığı oluşturan faktörlerin incelenmesi, Türk bankacılık sektörü verileri baz alınarak sürdürülebilir karlılık konusunun analiz edilmesi

    Factors that create profitability in banking and an analysis of sustainable profitability based on data from the Turkish banking sector

    SİNAN KIRCALI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    BankacılıkOkan Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. BÜLENT GÜNCELER

  2. Determinants of profitability in Turkish banking system

    Türk bankacılık sektöründe karlılığın belirleyicileri

    NESRİN DEMİRBAŞ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Bölümü

    PROF. DR. ŞAZİYE GAZİOĞLU

  3. Türkiye'de bulunan mevduat bankalarının karlılığını etkileyen temel faktörler üzerine bir uygulama: Panel regresyon analizi

    Türki̇ye'de bulunan mevduat bankalarinin karliliğini etki̇leyen temel faktörler üzeri̇ne bi̇r uygulama: Panel regresyon anali̇zi̇

    PINAR YAVUZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BARIŞ AŞIKGİL

  4. Türkiye'de konvansiyonel ve katılım bankacılığı karlılıklarını etkileyen faktörler

    The factors that affects the profitability of conventional and participation banks in Turkey

    MEHMET KEMAL KADIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Bankacılıkİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR

  5. Ticari bankalarda kârlılığı belirleyen faktörler: Türk ticari bankacılık sektörü üzerine bir uygulama

    Factors which determine profitability in commercial bank: An empirical research in Turkey's commercial banking sector

    YASEMİN KARATAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    BankacılıkBalıkesir Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HASAN AYDIN OKUYAN