Geri Dön

Kredi temerrüt swapları: kümeleme analizi yöntemiyle borçlanmanın sürdürülebilirliği üzerine bir araştırma

Credit default swaps:A study on the sustainability of borrowing with cluster analysis method

  1. Tez No: 465777
  2. Yazar: SÜLEYMAN KAYA
  3. Danışmanlar: PROF. DR. İHSAN ERSAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Maliye, İşletme, Finance, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Kredi Temerrüt Swapları, Borçlanma Sürdürülebilirliği, Kümeleme Analizi, Ülke Analizi, Kredi Temerrüt Swap Primi, Dayanak Varlık, Credit Default Swaps, Maintenance of Debt, Cluster Analysis, Country Analysis, Credit Default Swaps Premium, Linked Asset
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finans Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 94

Özet

Kredi Temerrüt Swapları ülkelerin borçlanmalarının, borç verenler açısında maliyetlerini ve risk parametrelerini belirleyen en önemli enstrümanlardan biridir. Genel manada ülkeye borç verenlerin verdikleri borçların geri ödenmelerini sigortalamak için katlandıkları maliyet olarak ta göz önüne alınabilir. Ülke ekonomilerinde değişik dönemlerde içsel ve dışsal nedenlerle dalgalanmalar olmakta, bu da ülkelerin kredi temerrüt swap primlerini etkilemektedir. Bu çalışmada ülkelerin borçlanma sürdürülebilirliklerini ele almak için kredi temerrüt swapları yanında aynı periyotlarda borçlanma üzerinde etkili olan kamu borç stoğu, Gayrısafi Milli Hasıla (GSMH), büyüme hızı, enflasyon, doğrudan yabancı yatırım ve Standart & Poors notları da dikkate alınarak Euro bölgesinin öncü ülkeleri, Euro bölgesinin ekonomik sıkıntıdaki ülkeleri, BRIC, SMIT ve dünya ekonomisinin öncü ülkeleri için analiz yapılmıştır. Yapılan çalışmada kümeleme analizi yöntemi kullanılmış ve ülkelerin yılsonu verileri ile analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, Hollanda, Çin ve İngiltere'nin bir grup oluşturup ele alınan yıllarda aynı şekilde davranış sergilediği görülmüştür. Bunun dışında BRIC, PIIGS, SMIT ülkelerinin yıllar itibariyle değişik gruplara dâhil oldukları ve değişken davranışlar sergiledikleri gözlemlenmiştir.

Özet (Çeviri)

Credit Default Swaps are one of the main instruments about determining costs and risk parameteres for borrowers. Generally, it is the cost for borrowers to insure their debts. In many terms, there can be some fluctuations on the economies of countries because of internal or external reasons and these fluctuations effect cretid default swap cost. In this research net debt stock, GDP, growth rate, inflation, direct foreign investment, S&P note and CDS data of Euro zone, world's biggest economies, BRIC, SMIT and PIIGS are take in the analysis. Method for his research is Cluster Analysis. Reasult of analysis shows that the group including United States of America (USA), France, Germany, Holland, China and England come into existence and these countries show the same behaviours about maintenance of debts. Additionally, countries gruped in BRIC, SMIT, PIIGS do not have the same behaviours between 2009-2014 and it is seen that they have different behaviours between these years.

Benzer Tezler

  1. Kredi temerrüt swapları ile Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi arasındaki ilişkinin analizi

    Analysis of the relationship between credit default swaps and Borsa Istanbul (BIST) 100 index

    SEHER BULDUK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    İşletmeAfyon Kocatepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TUĞRUL KANDEMİR

  2. Ülke riskinin göstergesi olarak kredi temerrüt swaplarını etkileyen faktörler: Asimetrik nedensellik yöntemi

    Factors affecting credit default swaps as indicators of sovereign risk: Asymmetric casuality method

    ESRA AKSOYLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    EkonomiSakarya Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ŞAKİR GÖRMÜŞ

  3. Kredi temerrüt swapları ile finansal göstergeler arasındaki ilişki: BRICS-T üzerine bir araştırma

    The relationship between credit default swaps and financial indicators: A research on BRICS-T

    ŞEYDA NUR DEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Ekonomiİstanbul Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ARİF SALDANLI

  4. Türkiye'de kredi temerrüt swap primlerindeki değişimin incelenmesi

    Başlık çevirisi yok

    SERPİL ERGENÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Maliyeİstanbul Ticaret Üniversitesi

    Sermaye Piyasası Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ELİF GÜNEREN GENÇ

  5. Kredi temerrüt swapları ve gelişmekte olan ülkeler üzerine karşılaştırmalı bir analiz

    Credit default swaps and a comparative analysis on emerging markets

    FATMA DURAL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SERRA EREN SARIOĞLU