Kredi temerrüt swapları ile finansal göstergeler arasındaki ilişki: BRICS-T üzerine bir araştırma
The relationship between credit default swaps and financial indicators: A research on BRICS-T
- Tez No: 785112
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ARİF SALDANLI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 110
Özet
Bu çalışmada, BRICS-T ülkeleri için ülke CDS primleri ile borsa endeksleri, dolar/ yerel para paritesi ve devlet tahvilleri arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmesi ve tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Borsa endeksleri, dolar/ yerel para paritesi ve devlet tahvilleri CDS primleri gibi bilgiyi hızlı bir şekilde yansıtan ekonomik göstergeler olduğu için bu çalışmada CDS primleri ile ilişkisinin incelenmesi için bu değişkenler tercih edilmiştir. Kullanılan veri setinin başlangıç tarihi olarak Ocak 2016 dönemi seçilmiştir. Ocak 2016 – Haziran 2021 tarihleri arasında 6 ülkenin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye) haftalık ülke kredi temerrüt swapları ile dolar/ yerel para paritesi, devlet tahvili faiz oranları ve borsa endeksleri arasındaki ilişkinin incelenmesi için Granger nedensellik testi uygulanmıştır.
Özet (Çeviri)
This study aims to examine and identify the causality relationship between country CDS premiums and stock market indices, dollar/local currency parity and government bonds for BRICS-T countries. Since stock market indices, dollar/local currency parity and government bonds are economic indicators that quickly reflect information such as CDS premiums, these variables are preferred in this study to examine the relationship with CDS premiums. The starting date of the data set used is January 2016. Granger causality test was applied to examine the relationship between weekly sovereign credit default swaps of 6 countries (Brazil, Russia, India, China, South Africa and Turkey) and dollar/local currency parity, government bond interest rates and stock market indices between January 2016 and June 2021.
Benzer Tezler
- Kredi temerrüt swapı kuram ve uygulamaları: Türkiye'nin ülke kredi temerrüt swapı primlerindeki değişikliklerin analizi
Theory and applications of credit default swaps: Analysis of changes in Turkey's sovereign credit default swap premium
PELİN ÇAKIRCALI
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ONUR SUNAL
- Kredi temerrüt swaplarının iktisadi ve finansal değişkenler ile ilişkisinin Türkiye ekonomisi için ampirik analizi
Başlık çevirisi yok
FİLİZ YAĞCI
Doktora
Türkçe
2022
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ONUR SUNAL
- CDS, OVX ve VIX endekslerinin BRICS ve MIST ülke borsa endeksleri üzerindeki etkilerinin karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of the effects of CDS, OVX and VIX indices on BRICS and MIST country exchange indices
ASUMAN ERBEN YAVUZ
Doktora
Türkçe
2022
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiUluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ADALET HAZAR
- Risk yönetim aracı olarak kredi temerrüt swaplarının kullanılmasına yönelik bir araştırma
A research for the use of credit default swap as a tool for risk management
GÜRKAN ATEŞ
- Kredi temerrüt swapları ile Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi arasındaki ilişkinin analizi
Analysis of the relationship between credit default swaps and Borsa Istanbul (BIST) 100 index
SEHER BULDUK
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İşletmeAfyon Kocatepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TUĞRUL KANDEMİR