Geri Dön

Mevsimsel zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini: Spektral regresyon yaklaşımı

Estimation of the cointegrating vector for seasonal time series: A spectral regression approach

  1. Tez No: 467490
  2. Yazar: JEANINE NDIHOKUBWAYO
  3. Danışmanlar: PROF. DR. YILMAZ AKDİ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2017
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 165

Özet

Bu çalışmada, Güney Afrika ülkesinin önemli ekonomik değişkenleri incelenmeye çalışılmıştır. Gözlenen üçer aylık zaman serilerinin mevsimsel birim kök içerip içermediği HEGY ve periodogram tabanlı mevsimsel birim kök test yöntemleri ile sınanmıştır. Aynı dereceden bütünleşik seriler arasında muhtemel kointegrasyon ilişkisi spektral regresyon yöntemi ile araştırılmıştır. Mevsimsel zaman serilerinde birim kökün tespiti için HEGY yöntemi en yaygın kullanılan yöntemdir. HEGY yöntemi ile mevsimsel frekanslara karşılık gelen birim kökler tespit edilebilmektedir. Üçer aylık mevsimsel zaman serileri arasındaki mevsimsel birim kökleri ve muhtemel kointegrasyon ilişkileri HEGY, periodogram ve Engle-Granger yöntemleri ile araştırılmıştır. Çalışmada, incelenen bütün serilerin mevsimsel birim köklü serileri olduğu tespit edilmiştir. Kointegrasyon ilişkileri elde edilirken bazı serilerde farklı sonuçlar elde edilmiştir. Periodogramların özellikleri göz önüne alındığında, mevsimsel birim köklerin tespiti ve muhtemel kointegrasyon ilişkileri için periodogram tabanlı yöntemlerin tercih edilebileceği sonucuna verilmiştir.

Özet (Çeviri)

In this study, important economic variables of the South Africa country were examined. It was tested with HEGY and periodogram based methods whether the observed quarterly time series include or not seasonal unit root. The possible cointegration relationship between integrated series having the same degree was investigated by spectral regression method. In seasonal time series, HEGY method is most commonly used for the identification of unit root. Unit roots corresponding to seasonal frequencies can be identified with HEGY method. Seasonal unit roots and possible cointegration relationship among quarterly seasonal time series were investigated with HEGY, periodogram and Engle-Granger methods. In the study, all examined series were identified to be seasonal unit root series. While obtaining the cointegration relationships, the different results were obtained for some series. Considering periodogram properties, it was concluded that periodogram based methods can be prefered for the identification of seasonal unit roots and possible cointegration relationships.

Benzer Tezler

  1. Mevsimsel zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini üzerine bir uygulama çalışması

    Estimation of the cointegration vector for seasonal time series: An application

    HASAN TÜRE

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YILMAZ AKDİ

  2. Zaman serisi analizinde eş bütünleşme yöntemi ve uygulaması

    Cointegration method in time series analysis and its application

    KAMBER KAŞALİ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Biyoistatistikİstanbul Üniversitesi

    Biyoistatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET DİRİCAN

  3. Mevsimsel zaman serilerinde birim kök testlerinin karşılaştırılmasına ilişkin bir simülasyon çalışması

    A simulation study of comparing unit root tests in seasonal time series

    PINAR GÖKTAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. YILMAZ AKDİ

  4. Mevsimsel zaman serilerinde birim kökler

    Unit root analysis for seasonal time series

    NURŞEN AYDIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YILMAZ AKDİ

  5. Mevsimsel zaman serilerinde periodogram analizi ve sanayi üretim endeksi üzerine uygulamaları

    Periodogram analysis in seasonal time series and applications to the industrial production index

    KEZİBAN TEKİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YILMAZ AKDİ