Mevsimsel zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini: Spektral regresyon yaklaşımı
Estimation of the cointegrating vector for seasonal time series: A spectral regression approach
- Tez No: 467490
- Danışmanlar: PROF. DR. YILMAZ AKDİ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 165
Özet
Bu çalışmada, Güney Afrika ülkesinin önemli ekonomik değişkenleri incelenmeye çalışılmıştır. Gözlenen üçer aylık zaman serilerinin mevsimsel birim kök içerip içermediği HEGY ve periodogram tabanlı mevsimsel birim kök test yöntemleri ile sınanmıştır. Aynı dereceden bütünleşik seriler arasında muhtemel kointegrasyon ilişkisi spektral regresyon yöntemi ile araştırılmıştır. Mevsimsel zaman serilerinde birim kökün tespiti için HEGY yöntemi en yaygın kullanılan yöntemdir. HEGY yöntemi ile mevsimsel frekanslara karşılık gelen birim kökler tespit edilebilmektedir. Üçer aylık mevsimsel zaman serileri arasındaki mevsimsel birim kökleri ve muhtemel kointegrasyon ilişkileri HEGY, periodogram ve Engle-Granger yöntemleri ile araştırılmıştır. Çalışmada, incelenen bütün serilerin mevsimsel birim köklü serileri olduğu tespit edilmiştir. Kointegrasyon ilişkileri elde edilirken bazı serilerde farklı sonuçlar elde edilmiştir. Periodogramların özellikleri göz önüne alındığında, mevsimsel birim köklerin tespiti ve muhtemel kointegrasyon ilişkileri için periodogram tabanlı yöntemlerin tercih edilebileceği sonucuna verilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study, important economic variables of the South Africa country were examined. It was tested with HEGY and periodogram based methods whether the observed quarterly time series include or not seasonal unit root. The possible cointegration relationship between integrated series having the same degree was investigated by spectral regression method. In seasonal time series, HEGY method is most commonly used for the identification of unit root. Unit roots corresponding to seasonal frequencies can be identified with HEGY method. Seasonal unit roots and possible cointegration relationship among quarterly seasonal time series were investigated with HEGY, periodogram and Engle-Granger methods. In the study, all examined series were identified to be seasonal unit root series. While obtaining the cointegration relationships, the different results were obtained for some series. Considering periodogram properties, it was concluded that periodogram based methods can be prefered for the identification of seasonal unit roots and possible cointegration relationships.
Benzer Tezler
- Mevsimsel zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini üzerine bir uygulama çalışması
Estimation of the cointegration vector for seasonal time series: An application
HASAN TÜRE
- Zaman serisi analizinde eş bütünleşme yöntemi ve uygulaması
Cointegration method in time series analysis and its application
KAMBER KAŞALİ
Doktora
Türkçe
2018
Biyoistatistikİstanbul ÜniversitesiBiyoistatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AHMET DİRİCAN
- Mevsimsel zaman serilerinde birim kök testlerinin karşılaştırılmasına ilişkin bir simülasyon çalışması
A simulation study of comparing unit root tests in seasonal time series
PINAR GÖKTAŞ
- Mevsimsel zaman serilerinde periodogram analizi ve sanayi üretim endeksi üzerine uygulamaları
Periodogram analysis in seasonal time series and applications to the industrial production index
KEZİBAN TEKİN