Mevsimsel zaman serilerinde birim kök testlerinin karşılaştırılmasına ilişkin bir simülasyon çalışması
A simulation study of comparing unit root tests in seasonal time series
- Tez No: 213870
- Danışmanlar: DOÇ.DR. YILMAZ AKDİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 77
Özet
Gerçek hayatta özellikle ekonomik süreçlerin birçoğunda mevsimselliğin ciddi olarak göze çarptığı ve bazı faaliyetlerin mevsim veya aylara göre değistiği bilinmektedir. Bu nedenle mevsimsellik içeren verilerle çalısırken mevsimsellik ihmal edilirse, yani durağan olmayan bir seriyi durağanlastırma islemi gerçeklestirilirken; en sık kullanılan yöntemlerden biri olan fark alma metodunda, mevsimsellik dikkate alınmazsa hatalı sonuçlar elde edilebilmektedir. Tez çalısmasında, mevsimsel zaman serilerinin durağanlığının yani birim kök içerip içermediğinin sınaması yapılırken, en çok bilinen ve pratikte en çok kullanılan Dickey- Hazsa-Fuller (DHF), Hyllebeyg-Engle-Granger-Yoo (HEGY) ve yeni bir yöntem olarak Periodogram mevsimsel birim kök test yöntemleri karsılastırılmıstır. Küçük örneklem hacminde Periodogram testinin, yeterince büyük örneklem hacminde ise DHF testinin en iyi sonuçları verdiği görülmüstür. Bunun yanında 1980-2006 yılları arasındaki toplam sanayi üretim endeksi verilerine DHF, HEGY ve Periodogram mevsimsel birim kök test yöntemleri uygulanmıstır. DHF ve Periodogram ile mevsimsel birim kökün varlığı reddedilemezken HEGY testi ile seride sıfır frekansta baska bir birim kökün varlığı tespit edilmistir. ANAHTAR KEL?MELER : Birim kök, mevsimsel birim kök, durağanlık, simulasyon, güç karsılastırması.
Özet (Çeviri)
In real life it is known that some activities change according to seasons or months and especially in most of economical processes seasonality has really got a serious attention. Therefore when working with seasonal time series if seasonality is excluded, in other words when a stabilization processes has been performed to a non-stationary time series if seasonality has not been taken into consideration in differentation method that is widely most used, the results that are obtained will not be statistically significant. In this dissertation, when seasonal time series has been diagnosed to check if it is stationary or whether it has got a unit root or not, a simulation study has been performed to compare in practice the most widely used seasonal unit root test methods that are Dickey-Hazsa-Fuller (DHF), Hyllebeyg-Engle-Granger-Yoo (HEGY) and the proposed new seasonal unit root testing method, Periodogram. It has been found that in small sample sizes the periodogram test and in fairly large samples DHF method have performed well in terms of emprical power. Meanwhile DHF, HEGY and Periodogram seasonal unit root testing methods have been applied for the total industrial production index data between 1980 and 2006. Whereas the existence of a seasonal unit root has not been rejected via DHF and Periodogram testing method, at zero frequency, there has been found another unit root in the time series data used via HEGY testing method. KEY WORDS: Unit root, seasonal unit root, stationarity, simulation, power comparison.
Benzer Tezler
- Mevsimsel zaman serilerinde periodogram analizi ve sanayi üretim endeksi üzerine uygulamaları
Periodogram analysis in seasonal time series and applications to the industrial production index
KEZİBAN TEKİN
- Unit root tests and their aplication to certain macroeconomic series of Turkey
Birim kök testleri ve bu testlerin Türkiye'nin belli başlı serilerine uygulanması
NADİR ÖCAL
- Essays on unit root tests in time series
Zaman serilerinde birim kök testleri üzerine makaleler
KEMAL ÇAĞLAR GÖĞEBAKAN
Doktora
İngilizce
2018
Ekonometriİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET TANER YİĞİT
- The econometric analysis of seasonal time series: Applications on some macroeconomic variables
Mevsimsel zaman serilerinin ekonometrik analizi: Bazı makroiktisadi değişkenler üzerine uygulamalar
SERA ŞANLI
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
EkonometriÇukurova ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET ÖZMEN
- Ankara'nın hava kirliliği: Periodogramlar ve harmonik regresyon analizi
Air pollution of Ankara: Periodograms and harmonic regression analysis
YASİN OKKAOĞLU
