Mevsimsel zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini üzerine bir uygulama çalışması
Estimation of the cointegration vector for seasonal time series: An application
- Tez No: 170245
- Danışmanlar: DOÇ. DR. YILMAZ AKDİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Zaman serileri, mevsimsellik, birim kökler, mevsimsel birim kökler, mevsimsel kointegrasyon, Time series, seasonality, unit roots, seasonal unit roots, seasonal kointegration
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 93
Özet
Bu çalışmada Türkiye' nin makroekonomik değişkenlerinden Gayri Safı Yurtiçi Hasıla ile tüketim serileri arasında 1987:1-2003:4 döneminde mevsimsel kointegre bir ilişki olup olmadığı araştırılmaya çalışılmıştır. Kointegrasyon testine geçebilmek için serilerin bütünleşme sıraları hesaplanmıştır. Mevsimsel birim kök testleri HEGY metodu kullanılarak yapılmış ve her iki seride de mevsimsel birim köke rastlanmıştır. Daha sonra mevsimsel kointegrasyon testleri Hylleberg et al. (1990) ve Engle et al. (1993) yöntemleri ile yapılmıştır. Serilerde 0, 1/4 ve 3/4 frekansta kointegre ilişki bulunmuştur. Fakat 1/2 frekansta kointegre ilişkiye rastlanamamıştır. 2005, 84 sayfa
Özet (Çeviri)
In this study, a possible seasonal cointegration relationship between income and consumption in the period 1987:1-2003:4 for Turkey. In order to search for cointegration relationship, both series are checked whether they are integrated at the same level or not. Seasonal integrations have been checked by using HEGY method and seasonal unit roots are observed for both series. Later, seasonal cointegration is searched by using the methods proposed by Hylleberg et al. (1990) and Engle et al. (1993). We observed that these series are cointegrated at the frequencies 0, 1/4 and 3/4. But the series are not cointegrated at 1/2 frequency. 2005, 84 pages
Benzer Tezler
- Mevsimsel zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini: Spektral regresyon yaklaşımı
Estimation of the cointegrating vector for seasonal time series: A spectral regression approach
JEANINE NDIHOKUBWAYO
- Zaman serisi analizinde eş bütünleşme yöntemi ve uygulaması
Cointegration method in time series analysis and its application
KAMBER KAŞALİ
Doktora
Türkçe
2018
Biyoistatistikİstanbul ÜniversitesiBiyoistatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AHMET DİRİCAN
- Mevsimsel zaman serilerinde birim kök testlerinin karşılaştırılmasına ilişkin bir simülasyon çalışması
A simulation study of comparing unit root tests in seasonal time series
PINAR GÖKTAŞ
- Mevsimsel zaman serilerinde periodogram analizi ve sanayi üretim endeksi üzerine uygulamaları
Periodogram analysis in seasonal time series and applications to the industrial production index
KEZİBAN TEKİN