Geri Dön

Mevsimsel zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini üzerine bir uygulama çalışması

Estimation of the cointegration vector for seasonal time series: An application

  1. Tez No: 170245
  2. Yazar: HASAN TÜRE
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. YILMAZ AKDİ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Zaman serileri, mevsimsellik, birim kökler, mevsimsel birim kökler, mevsimsel kointegrasyon, Time series, seasonality, unit roots, seasonal unit roots, seasonal kointegration
  7. Yıl: 2005
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 93

Özet

Bu çalışmada Türkiye' nin makroekonomik değişkenlerinden Gayri Safı Yurtiçi Hasıla ile tüketim serileri arasında 1987:1-2003:4 döneminde mevsimsel kointegre bir ilişki olup olmadığı araştırılmaya çalışılmıştır. Kointegrasyon testine geçebilmek için serilerin bütünleşme sıraları hesaplanmıştır. Mevsimsel birim kök testleri HEGY metodu kullanılarak yapılmış ve her iki seride de mevsimsel birim köke rastlanmıştır. Daha sonra mevsimsel kointegrasyon testleri Hylleberg et al. (1990) ve Engle et al. (1993) yöntemleri ile yapılmıştır. Serilerde 0, 1/4 ve 3/4 frekansta kointegre ilişki bulunmuştur. Fakat 1/2 frekansta kointegre ilişkiye rastlanamamıştır. 2005, 84 sayfa

Özet (Çeviri)

In this study, a possible seasonal cointegration relationship between income and consumption in the period 1987:1-2003:4 for Turkey. In order to search for cointegration relationship, both series are checked whether they are integrated at the same level or not. Seasonal integrations have been checked by using HEGY method and seasonal unit roots are observed for both series. Later, seasonal cointegration is searched by using the methods proposed by Hylleberg et al. (1990) and Engle et al. (1993). We observed that these series are cointegrated at the frequencies 0, 1/4 and 3/4. But the series are not cointegrated at 1/2 frequency. 2005, 84 pages

Benzer Tezler

  1. Mevsimsel zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini: Spektral regresyon yaklaşımı

    Estimation of the cointegrating vector for seasonal time series: A spectral regression approach

    JEANINE NDIHOKUBWAYO

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YILMAZ AKDİ

  2. Zaman serisi analizinde eş bütünleşme yöntemi ve uygulaması

    Cointegration method in time series analysis and its application

    KAMBER KAŞALİ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Biyoistatistikİstanbul Üniversitesi

    Biyoistatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET DİRİCAN

  3. Mevsimsel zaman serilerinde birim kök testlerinin karşılaştırılmasına ilişkin bir simülasyon çalışması

    A simulation study of comparing unit root tests in seasonal time series

    PINAR GÖKTAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. YILMAZ AKDİ

  4. Mevsimsel zaman serilerinde birim kökler

    Unit root analysis for seasonal time series

    NURŞEN AYDIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YILMAZ AKDİ

  5. Mevsimsel zaman serilerinde periodogram analizi ve sanayi üretim endeksi üzerine uygulamaları

    Periodogram analysis in seasonal time series and applications to the industrial production index

    KEZİBAN TEKİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YILMAZ AKDİ