Kredi riski yönetim aracı olarak kredi temerrüt swapı ve Türk bankacılık sisteminde bir uygulama
Credit default swap as credit risk management instrument and an application in the Turkish banking system
- Tez No: 358719
- Danışmanlar: PROF. DR. KÜRŞAT YALÇINER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, İşletme, Banking, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 213
Özet
Bankalar faaliyetlerini sürdürürken, faaliyetlerin yapısından kaynaklanan pek çok riske maruz kalmaktadırlar. Özellikle son yıllardaki finansal serbestleşme, finansal kurumlar arasındaki rekabetin artması, kredi piyasalarının gelişmesi sonucunda risk yönetiminin önemi artmış, kredi türev piyasaları genişlemiş ve yeni finansal enstrümanların kullanılmaya başlanması ile risk yönetimi daha karmaşık bir hale gelmiştir. Etkin bir risk yönetiminin en önemli bileşenlerinden biri kredi riskinin doğru yönetilmesidir. Günümüzde kredi riskini doğru yönetemeyen bankalar finansal sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenler ile kredi riskinden korunma yöntemlerine olan talep artmış ve yeni kredi türevleri türetilmiştir. Kredi türevlerinin başlıcalarından birisi Kredi Temerrüt Swapları-CDS'dır. Bu çalışmada Türk bankacılık sisteminin geçirdiği süreç ve günümüzde içinde olduğu, kredi riski yönetimi açısından ne seviyede olduğu tespit edilmiş ve uygulama kısmında, kredi riski yönetimi, özellikle de Kredi Temerrüt Swapı kullanımı açısından bankacılık sisteminin durumu ortaya koyulmuştur.
Özet (Çeviri)
While banks are maintaining their operations, they expose to various types of risks which become from their operational structure. Especially, the financial liberalization in recent years, growing rivalry between the financial institutions, developing credit markets are resulted with the increased importance of risk management, broaden derivative markets and the risk management become more complicated with the usage of new financial instruments. One of the most important components of the effective risk management is correct management of credit risk. Today, the banks which are not able to make the correct management of credit risk are facing with financial problems. For these reasons, the demand for the methods of avoiding credit risk is increased and new credit derivatives are developed. One of the leading credit derivatives is Credit Defaut Swaps-CDS's. In this study, the current process of the Turkish banking system and the level of the credit risk management in the system are determined and in the application section, credit risk management, especially the picture of the banking system is expressed in terms of the Credit Default Swap.
Benzer Tezler
- Credit default swap (CDS) ındexes and their usage in risk management by Turkish banks
Kredi temerrut swap endeksleri ve Türkiye'deki bankalar tarafından risk yonetiminde kullanımları
SİNAN CAFRI
- Bankacılık sektöründe kredi riski ve kredi türevleri: Ampirik bir uygulama
Credit risk and credit derivatives in the banking sector: An empirical application
SERDAR ÖZGÜR
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkHacettepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SEMRA KARACAER
- Risk yönetim aracı olarak kredi temerrüt swaplarının kullanılmasına yönelik bir araştırma
A research for the use of credit default swap as a tool for risk management
GÜRKAN ATEŞ
- Kredi temerrüt swapları ve Türkiye'nin kredi temerrüt swap priminin belirlenmesine yönelik bir çalışma
Credit default swaps and a study to determine the credit default swap premium for Turkey
ABDULLAH SELİM KUNT
