Türkiye'de ticari bankalarda aktif pasif yönetimi: 1994-1997 dönemi
Assets liability management at commercial banks in Turkey: 1994-1997 period
- Tez No: 99734
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. M. BANU DURUKAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2000
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 90
Özet
ÖZET Türkiye'de 1980 öncesi fazla belirsizliğin bulunmadığı bir ortamda çalışan ticaret bankaları açısından aktif pasif yönetimi bugünkü kadar önemli değildi. Bu dönemde, mevduat ve kredi faiz oranlarının merkezi otoritelerin kararıyla belirlenmesi, reel faizlerin negatif olması, gelişmemiş bir sermaye piyasasma bağlı olan yetersiz kredi hacmi, döviz işlemlerinin merkezi otoritenin kontrolü altmda olması, bankalar için herhangi bir risk yaratmıyordu. Ancak, 1980'li yılların ilk yarısından sonra mevduat ve kredi faiz oranlarının serbest bırakılması, pozitif reel faiz uygulaması ile yurtiçi tasarrufların mali sistemin içine çekilerek sisteme derinlik kazandırılmak istenmesi, yurtiçinde yerleşik kişilerin döviz taşımaları, ticari bankalarda döviz cinsinden hesap açtırmaları, nakit döviz çekmeleri, yurtdışına döviz transfer edebilme imkanlarının sağlanması gibi gelişmeler, 1980 öncesi ortamının yerini belirsizliklerle dolu, beraberinde birçok risk getiren bir ortama dönüşmesine neden olmuştur. Bu değişimin doğal sonucu olarak ticaret bankaları için risk önlenemeyen ve giderilemeyen bir faktör olarak ele almmaya başlanmıştır. Dolayısıyla, ticaret bankaları yukarıda sayılan belirsizlikler nedeniyle faaliyetleri sırasında karşı karşıya kaldıkları riskleri ortadan kaldırmayı değil risklerin yönetilmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir yaklaşım olan aktif pasif yönetimini kullanmaya başlamışlardır. Bankaların aktif pasif yönetiminde başarılı olabilmeleri doğru seçilmiş aktif pasif yönetimi komitesine ve iyi tanımlanmış aktif pasif yönetimi politikasının varlığına, iyi seçilmiş raporlama tekniklerine ve çabuk manevra yapabilme kabiliyetlerine bağlıdır. Doğru seçilmiş aktif pasif yönetimi komitesinin bulunmasıyla bankalar, piyasalardan kolay fon sağlayabilme, karlılıklarını bilanço yönetimi ile artırma, dengesiz döviz kuru ve faiz oranlarından korunabilme, kredilerin geriye dönmesini sağlama, faiz dışı giderlerin kontrol edilmesi, faiz dışı gelirlerin yaratılması, net faiz dışı gelirlerin artırılması, banka istikrarının sağlanması ve korunması, sermaye yeterliliğinin sağlanması, vergi yükünün azaltılması, personel ve şube basma verimliliğin artırılması, kısacası aktif pasif yönetimi tanımında geçen likidite, karlılık, güvenirlilik kavramlarını sağlama olanağına sahip olurlar. Sonuç olarak, özellikle 1990 sonrası dönemde bankacılık sektöründe görülen faiz oranlarında ve yabancı para işlemlerinde serbestlik, vadeden önce faiz oranlarının değişebilmesi, para piyasası bunalımı, problemli kredilerin artması, fazla şube sayısı, devamlı değişen mevzuat, yeni ve güçlü rakiplerin katılımıyla artan rekabet ve piyasalardaki belirsizlikler bankaların risklerini artırmaya başlamıştır. Ortaya çıkan bu gelişmeler bankalara bilançoların her iki tarafının birlikte ele alınması ve aynı anda yönetilmesi gerektiğini göz önüne sermiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT For the Commercial banks, operating in an environment that has not much uncertainty in the pre 1980 period in Turkey, asests liabilities management was not as important as today. In this period, the deposit and credit interest rates that were defined by the central authority, negative real interest rates, an insufficient credit volume due to an underdeveloped capital market, exchange rate operations being under the control of the central authority did not pose any risk for the banks. However, developments such as; releasing the deposit and credit interest rates after the first half of 1980, with the aim of supplying deepness to the system by pulling domestic savings into the fiscal system by means of using positive real interest applications, permenant residents earring foreign exchange, opening foreign accounts at commercial banks, withdrawing foreign exchanges in cash, the ability of transfering foreign currency out of the country, transformed the environment from a secure state to a fully uncertainty state, posing a lot of risks. As a result of this transformation the risk had become an unpreventable and a disapperable factor for the commercial banks. So, the commercial banks began to use asset liability management, an approach aiming to help manage risks instead of eleminating the risks that are faced by them. The success of banks in asset liability management depends on a correctly selected asset liability committee and a well defined asset liability policy, well selected reporting techniques, and ability to make quick manoeuvres. The banks that have correctly selected asset liability committees have the opportunity of supplying funds easily, increasing their profitability by the balance sheet method, protect themselves from unbalanced foreign exchange rates and interest rates, supplying return of credits, controlling non- interest expenses, creating non-interest revenues, increasing net non-interest revenues, establishing and sustaining the bank stability, attaining capital sufficiency, decreasing the tax burden, increasing the productivity per personnel and per branch in short, they have the opportunity of meeting liquidity, profitability reliability criteria compriced in the definition of asset liability management. Consequently, the liberalization of interest rates and foreign currency in the Turkish Banking Sector especially in the period after 1990, changeability of interest rates before maturity, money market crisis, increase in problems with credits, increasing number of branches, continuously changing regulations, increasing competition from new and strong competitors, and uncertainty in the markets lead to an increase in the risks of the banks. These developments forced the banks to consider both sides of their balance sheets and manage them as a whole.
Benzer Tezler
- Ticari bankalarda fon yönetimi ve Türkiye uygulamasına ilişkin genel değerlendirmeler
Başlık çevirisi yok
ÖNDER Z. ÖZCAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
Bankacılıkİstanbul ÜniversitesiPara Banka Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. S. AHMET KALIN
- Ticari bankalarda likiditenin kârlılık üzerine etkisi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
The effect of liquidity on profitability in commercial banks: Evidance from Turkish banking sector
AHMET KARAKAŞ
- Bankalarda piyasa riski yönetimi ve bir anket çalışması
Market risk management at the banks and a poll working
PINAR YILMAZTÜRK
- Strategic planning for effective bank marketing application to Turkish banking system
Başlık çevirisi yok
SELDA SÜER
