Forecasting direction of exchange rate fluctuations with two dimensional patterns and currency strength
Döviz kuru dalgalanma yönünün iki boyutlu örüntüler ve para birimi gücü ile önceden tahminlenmesi
- Tez No: 474857
- Danışmanlar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI TOROSLU, DR. ONUR TOLGA ŞEHİTOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Computer Engineering and Computer Science and Control
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Mühendislik Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 130
Özet
Bu tezde yabancı para takas pazarındaki para birimlerinin hareketlerinin büyüklük ve yönlerinin tahmini için bir yöntem önerilmektedir. Yöntem kümeleme ve sınıflandırma tekniklerinin iki boyutlu grafik desenleri, işlenmiş fiyat verisi ve teknik indikatör verisi ile birleştirilmesinden faydalanmaktadır. Girdi verisi her bir işlem gününe kayan bir pencere ile uyarlanmaktadır. Tahmin modellerinin doğrulukları çeşitli farklı para birimi ikililerinde test edilmiştir. Deneysel sonuçlar iki boyutlu grafik desenleri, işlenmiş fiyat verisi ve Zigzag teknik indikatörünün kullanımının performansı arttırdığını, girdi verisinin her bir işlem anına adapte edilmesinin doğruluğa ve karlılığa olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Tahminler gerçek dünyada uygulanabilir olacak şekilde, fiyat aralıkları, faiz oranları ve kaldıraç oranları gibi ticari işlem kavramları dikkate alınarak yapılmaktadır.
Özet (Çeviri)
This thesis presents a method to predict the direction and magnitude of movement of currency pairs in the foreign exchange market. The method uses clustering and classification methods with a combination of two dimensional chart patterns, processed price data and technical indicator data. The input data is adapted to each trading day with a moving time-frame. The accuracy of the prediction models are tested across several different currency pairs. The experimental results suggest that using two dimensional chart patterns mixed with processed price data and the Zigzag technical indicator improves overall performance and adapting the input data to each trading period results in increased accuracy and profits. The predictions should be applicable in real world, since trading concepts such as spreads, swap commissions and leverages are taken into account.
Benzer Tezler
- Döviz kuru oynaklığının değişken varyans modelleri ile tahmini: Türkiye örneği
Forecasting foreign exchange rate volatility with variabla variance models: Turkey evidence
OSMAN NURİ BORAN
- Three essays on co-movement in financial market: Fractal behavior, information flow, causality and forecasting
Finansal piyasalarda birlikte hareket üzerine üç makale: Fraktal davranış, bilgi akışı, nedensellik ve tahmin
CENGİZ KARATAŞ
Doktora
İngilizce
2022
EkonometriYeditepe ÜniversitesiFinansal İktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VEYSEL ULUSOY
- Döviz kuru tahminlemesinde geleneksel yöntemlere karşı makine öğrenmesi: kırılgan beşli ekonomileri için uygulamalar
Machine learning versus traditional methods in exchange rate forecasting: applications for the fragile five economies
MUHAMMED RAŞİD BAKIR
- Dalgacık dönüşümü ve derin öğrenme yöntemleri ile hisse senedi fiyat tahmini
Stock price prediction with wavelet transform and deep learning methods
ÇAĞRI ÇOBAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonometriAydın Adnan Menderes ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ELVAN HAYAT
- Döviz kuru oynaklığının modellenmesi ve öngörülmesi: Türkiye üzerine bir uygulama
Modelling and forecasting exchange rate volatility: An application to Turkey
GÖKHAN GÜVEN