Geri Dön

Hisse senedi piyasalarında haftanın günü anomalisi: Borsa İstanbul örneği

Day of the week anomalies in stock market: Example of Borsa Istanbul

  1. Tez No: 486157
  2. Yazar: HAZAL KAYA
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MURAT AKBALIK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Maliye, İşletme, Finance, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul, Anomali, Haftanın günü anomalisi, Etkin Piyasa Hipotezi, Borsa Istanbul, Anomaly, Day of the Week anomaly, Efficient Market Hypothesis
  7. Yıl: 2017
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 209

Özet

Çalışmanın amacı, 1 Ocak 2009 – 25 Nisan 2017 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da haftanın günü anomalisinin varlığının araştırılmasıdır. Yapılan literatür çalışmaları doğrultusunda anomaliler ve haftanın günü anomalisi detaylı bir şekilde incelenmiş olup, çalışmanın son kısmında SPSS testi ile haftanın günü anomalisi Borsa İstanbul'da test edilmiştir. Parametrik modeller kullanılarak yapılan sınamalarda veri olarak alınan dönem boyunca Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcıların Pazartesi günleri elde ettikleri ortalama getirilerin, Cuma günleri elde ettikleri ortalama getirilerden daha az olduğu kanıtlanmış olup, haftanın günü anomalisinin Borsa İstanbul'da varlığı gözlemlenmiştir. Borsa İstanbul'un Etkin Piyasa Hipotezi varsayımlarına göre henüz etkin bir piyasa olmadığı, yatırımcıların haftanın her günü aynı getiriyi sağlamadığı, Pazartesi günü Cuma gününe göre ortalama daha az getiri elde ettikleri ve bunun istatistiki olarak anlamlı olduğu çalışma sonuçları içerisinde yer alır.

Özet (Çeviri)

The aim of the study is to investigate the existence of the day- of the week anomaly in the Borsa Istanbul between January 1, 2009 and April 25, 2017. In the direction of literature studies conducted, anomalies and the day-of the week anomaly were examined in detail, and the last part of the study, the day- of the week anomaly was tested by the SPSS test in the Borsa İstanbul. In the tests using parametric models, it is proved that investors traded in Borsa Istanbul during the period taken as data have lower average yields obtained in Monday days than average yields obtained in Friday days and the existence of the day of the week of anomalies was observed in the Borsa Istanbul. According to the assumptions of the Borsa Istanbul's Efficient Market Hypothesis, has not reached an effective market yet, that investors do not make the same income each day of the week, on Monday they earned less than average on Friday and this is statistically significant is included in the results of the study .

Benzer Tezler

  1. The effect of day of the week anomaly in crypto currency markets

    Kripto para piyasalarında haftanın günü anomalisi

    DİLEK MEHMETOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Ekonomiİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ENDER DEMİR

  2. Hisse senedi piyasalarında anomaliler: BİST 30 üzerine ekonometrik bir uygulama

    Anomalies in share stock markets: An econometric application on BİST 30

    SERPİL OĞUZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeGaziantep Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ERKAN ALSU

  3. Hisse senedi piyasalarında görülen anomalilerin volatilite üzerine etkisi: Türkiye örneği

    The effects of anomalies upon volatility in the stock market: The example of Turkey

    NEVİN ÖZER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    İşletmeAtatürk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. REŞAT KARCIOĞLU

  4. Hisse senedi piyasalarında görülen anomaliler ve İMKB'de gün etkisi'nin incelenmesi

    Stock markets and investigation of the day of the week effect in ISE

    FİLİZ GÜNEYSU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    EkonomiKaradeniz Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NEBİYE YAMAK

  5. Hisse senedi piyasalarında dönemsellikler ve İMKB üzerine ampirik bir çalışma

    Seasonalities in stock markets and an empirical study on Istanbul Stock Exchange

    RECEP BİLDİK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÜNAL BOZKURT