Geri Dön

Türk bankacılık sektöründe kredi riski ölçümü ve stres test uygulaması

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 487387
  2. Yazar: AHMET ŞEN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. HALİT TARGAN ÜNAL
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2017
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Okan Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 147

Özet

Gelecek içinde birçok bilinmeyeni barındırır. Hayat, planlananların hayata geçirileceğini garanti etmez. Değişkenler birçok faktörün etkisi ile farklı şekilde gerçekleşebilir. Bu durumun oldukça negatif sonuçları olabilir. Gelecekte yaşanacak birçok olumsuz senaryo ile bağlantılı muhtemel kayıpların hesaplamalarına için“risk yönetimi”tekniklerinden ve çalışmalarından yararlanılabilir. Bu sayede daha donanımlı ve hazırlıklı olunabilir. Bu tezde, risk yönetimi uygulamaları ile Türkiye ekonomisinin dayanıklılık çalışması, ekonominin en önemli referans sektörü Bankacılık üzerinden yapılmıştır. İlk bölümlerde, Bankacılık sektörünün tarihsel gelişimi incelenmiştir. Risk ve Risk Yönetimi konuları kavramsal olarak sunulmuştur. Risk faktörleri ile birlikte Basel uygulaması ve risk ölçüm modelleri anlatılmıştır. Stres test çalışmasına ilişkin metotlar ve gereklilikleri, derecelendirme başlığında detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 2016 yılının ikinci yarısında Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyenin altına çekilmesi ile birlikte yapılan değerlendirme raporlarında ekonomik gerekçeler ve artan jeopolitik riskler, savaş durumları, göç olayları, terör eylemleri ile birlikte halkta önemli korku ve endişe oluştuğu ifade edilmiştir. Raporlarda ifade edilen en dikkat çekici ifade, ekonominin ve güven ortamının daha da bozulacağı konusundaki endişedir. Stres test çalışmasında, Bankacılık sektörü üzerinden ekonominin de vereceği sınav test edilmeye çalışılmıştır.

Özet (Çeviri)

The future contains many unknowns. Life does not guarantee that it will happen as planned. Variables can appear differently with many factors, and these possible scenarios can have many negative consequences. In this context, risk management makes it possible to make various calculations on possible losses in the future against many different situations. It contributes to making it more prepared and more equipped. In this study, the durability test was carried out on the banking sector of the Turkish economy with the contribution of the risk management processes. In the first part, the banking sector has been examined on a historical basis. Types of risks are described under the title of risk and risk management. Regulation place and risk measurement techniques are explained. Continued stress testing applications were included. While the main objective of the study was the stress testing of the banking sector, the credit risk was preliminary. For this reason, credit risk and rating are discussed in detail. Credit rating methodology of S & P, one of the three largest rating agencies in the world, is presented. In the conclusion part, recent internal and external developments were examined. The most important development or outcome is the reduction of Turkey's credit rating below the investment grade. In addition to the economic situation as well as those experienced in the process of lowering this note, negative expectations in political and perception level in the international arena have increased considerably. Indeed, among the reasons for the reduction of rating grades, these are important details. In the stress test, the market indicators in the past 10 years and the statistical reflections of these values and historical facts in the financial indicators were used. The crisis scenarios were examined and the worst-case scenario was taken. In the scenario study, it was aimed to analyze correctly all variables with bottom-to-top data.

Benzer Tezler

  1. A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  2. Macro stress testing in Turkish banking sector and tail dependence in financial, energy and commodity markets

    Türk bankacılık sektöründe makro stres testi ve finansal, enerji ve emtia piyasalarında kuyruk bağımlılığı

    ZEHRA ATİK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU

  3. Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarının finansal istikrarının stres testi yöntemi ile analizi

    Analysis of financial stability of participation banks in Turkish banking sector by stress testing method

    HİLMİ TUNAHAN AKKUŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    BankacılıkBalıkesir Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞAKİR SAKARYA

  4. Bankacılıkta operasyonel risk ölçüm modelleri ve sermaye yeterliliğine etkisi: Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bir bankaya uygulanması

    Operational risk measurement methods and its effect to bank's capital adequacy: An application on a bank in Turkısh banking sector

    DİLEK LEBLEBİCİ TEKER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    Bankacılıkİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BURÇ ÜLENGİN

  5. Bankacılık sektöründe kredi riski ve kredi türevleri: Ampirik bir uygulama

    Credit risk and credit derivatives in the banking sector: An empirical application

    SERDAR ÖZGÜR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    BankacılıkHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SEMRA KARACAER