Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarının finansal istikrarının stres testi yöntemi ile analizi
Analysis of financial stability of participation banks in Turkish banking sector by stress testing method
- Tez No: 464635
- Danışmanlar: PROF. DR. ŞAKİR SAKARYA
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Basel Sermaye Uzlaşıları, İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Risk Yönetimi, Riske Maruz Değer, Stres Testi, Basel Capital Agreements, Islamic Finance, Participation Banking, Risk Management, Value at Risk, Stress Testing
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Balıkesir Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 252
Özet
Güncel çalışmalarda riski daha hassas ölçebilmek için riske maruz değer modellerinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu ölçüm tekniklerini tamamlamak amacıyla geliştirilen önemli yöntemlerden biri de stres testleridir. Stres testi, bir varlığın ya da portföyün risklilik düzeyinin faiz oranlarındaki ani artış, GSYH'nin önemli oranda küçülmesi, enflasyonun aşırı yükselmesi, döviz kurunun önemli oranda artması gibi istisnai olarak ortaya çıkan ancak gerçekleşmesi olası olaylar karşısındaki duyarlılıklarının ölçülmesi amacıyla kullanılan bir tekniktir. Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarında analize uygun üç bankanın ve katılım bankacılığı sektörünün 2005:Q1 - 2016:Q2 dönemine ait veriler kredi riski açısından analiz edilmiştir. Analizde temerrüt süreci Wilson'un CreditPortfolioView yaklaşımıyla modellenmiştir. Modellemede literatüre uyularak bağımlı değişken olarak bankaların takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı kullanılmış, takip oranlarını en iyi açıklayan bağımsız değişkenler olarak da GSYH, katılım bankaları üç aylık ortalama kar payı oranları, petrol fiyatları, dolar kuru ve enflasyon (TÜFE) oranları bulunmuştur. Takipteki kredi oranlarını açıklayan bağımsız değişkenlerin gelecekteki değerlerinin tahmin edilmesi için Sims tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan vektör otoregresif (VAR) model tercih edilmiştir. Çalışmada ayrıca beklenen ve beklenmeyen kayıp dağılımlarının tahmini için Monte Carlo simülasyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarının finansal istikrar açısından potansiyel şoklara karşı yeterli sermaye yeterlilik rasyolarına sahip oldukları dolayısıyla dayanıklı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
In recent studies, value at risk models are often used to measure risk more accurately. One of the important methods developed to complement these measurement techniques are stress tests. Stress testing is a technique used to measure the sensitivity of an asset or a portfolio's risk level against exceptional but plausable events such as a sudden increase in interest rates, a significant decrease of the gross domestic production, excessive inflation, or a significant increase in exchange rates. In this study, 2005:Q1 and 2016:Q2 quarterly data of three participation banks in the Turkish banking sector were analyzed in terms of credit risk. In the analysis, the default process is modeled by Wilson's CreditPortfolioView approach. As a dependent variable, non-performing loans to total loans ratio of the banks were used. On the other hand, as the independent variables explaining the non-performing loan rates best, the GDP, three months short term average divident rate of participation banks, oil prices, dollar exchange rates and inflation rates were found. The vector autoregressive (VAR) model developed by Sims was chosen to estimate the future values of the independent variables explaining non-performing loan ratios. Additionally, Monte Carlo simulation method was used to estimate the expected and unexpected loss distributions. At the end of the study, participation banks in the Turkish banking sector were found to have sufficient capital adequacy ratios. Thus, it was seen that they were financially stable against the potential shocks.
Benzer Tezler
- Macro stress testing in Turkish banking sector and tail dependence in financial, energy and commodity markets
Türk bankacılık sektöründe makro stres testi ve finansal, enerji ve emtia piyasalarında kuyruk bağımlılığı
ZEHRA ATİK
Doktora
İngilizce
2024
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Katılım bankacılığında likidite riskinin yönetilmesi ve Türkiye uygulaması
Management of the liquidity risk in participation banking and its application in Turkey
FURKAN KAPLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkMarmara Üniversitesiİslami Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Türk bankacılık sektöründe katılım bankalarının finansal performans analizi: Entropi, VİKOR ve TOPSİS yöntemleriyle bir uygulama
Financial performance analysis of participation banks in Turkish banking sector: An application using Entropy, VIKOR and TOPSIS methods
FATMA BOSTAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkGümüşhane Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN AYAYDIN
- Türkiye'de katılım bankacılığı ile geleneksel bankacılık performanslarının karşılaştırılması
Comparison of participation banking and conventional banking performances in Turkey
FARUK ÇALKILIÇ
- Katılım bankacılığının finansal sektöre katkısı: Türkiye örneği
Contribution of the participation banking to the financial sector: Case of Turkey
MUHAMMED YASER KILIÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKİF KARA