Copula tahmin yöntemleri
Copula estimation methods
- Tez No: 488382
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. AYŞE METİN KARAKAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 76
Özet
Bu çalışma giriş, önceki çalışmalar, materyal metod, bulgular ve sonuç olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde copula fonksiyonunun önemi ve copula fonksiyonları ile ilgili yapılmış çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde copula fonksiyonları ve teorisi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde iki tane uygulama yapılmıştır. Birinci uygulamamızda Raeigly dağılımından simule ettiğimiz veri setini kullanarak Arşimedyan copulalar için kullanılan Kendall dağılım fonksiyonu yardımıyla bağımlılık yapısı için uygun copula fonksiyonu seçilmiştir. İkinci uygulamamız da ise Euro/TL ve Dolar/TL verileri arasındaki bağımlılık yapısı Copula Garch metodu kullanılarak modellenmiştir. Dördüncü bölümde ise yaptığımız uygulamaların sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.
Özet (Çeviri)
This study consists of five parts; introduction, previous studies, material and method, findings and conclusion. In the first part; we give some information about copula function and related studies. In the second part; we focus on the theory of copula functions. In the third part; we give two applications. In the first application, by using the data set simulated from the Raeigly distribution, we choose the appropriate copula function for dependency structure with the help of the Kendall distribution function which is used for Archimedian copulas. In the last part; we inform about the results of applications which are given in the previous section.
Benzer Tezler
- Bazı kapula tahmin yöntemleri ve ÜFE-TÜFE arasındaki bağımlılık yapısı üzerine bir uygulama
Some copula estimation methods and an application on dependence structure between the Producer Price Index (PPI) and the Consumer Price Index (CPI)
AYÇA BÜYÜKYILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
EkonometriAkdeniz ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. EMRE İPEKÇİ ÇETİN
- Bazı kapula tahmin yöntemleri ve bir uygulama
Some methods of copula estimation and an application
YUSUF GÖKHAN ÖZBAKIŞ
- Bağımsızlık kapulasını içeren kapula aileleri, kapula tahmin yöntemleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda sektörler arası bağımlılık yapısı
Copula families including independence copula, estimation methods of copulas and inter-sectoral dependence structure for Istanbul Stock Exchange
ASLIHAN ALHAN
- Çok değişkenli enerji etkinlik analizinde kapula yaklaşımı
Copula approach to multivariate efficiency analysis
MERVENUR PALA
Doktora
Türkçe
2019
İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ALİ CENGİZ
- A new goodness-of-fit approach for Archimedean copula models and power analysis
Archimedean kopula modelleri için yeni bir uyum iyiliği yaklaşımı ve güç analizi
SELİM ORHUN SUSAM
