Bazı kapula tahmin yöntemleri ve bir uygulama
Some methods of copula estimation and an application
- Tez No: 184780
- Danışmanlar: DOÇ.DR. SALİH ÇELEBİĞOLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 79
Özet
ivBAZI KAPULA TAHM N YÖNTEMLER VE B R UYGULAMA(Yüksek Lisans Tezi)Yusuf Gökhan ÖZBAKIŞGAZ ÜN VERS TESFEN B L MLER ENST TÜSÜAralık 2006ÖZETKapulalar, rastgele değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını modellemekamacıyla kullanılmaktadır. Son yıllarda kapulaların statistiksel özelliklerininaraştırılması artarak sürmekte ve özellikle ekonominin çeşitli alanlarındauygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bazı kapulatahmin yöntemleri hakkında bilgi vermek ve bir uygulama ileörneklendirmektir. Bu amaçla, MKB, stanbul Menkul Kıymetler Borsası ileBOVESPA, São Paulo Borsası arasındaki bağımlılık yapısı kapula tahminyöntemiyle incelenmeye çalışılmıştır. ki borsa arasındaki ilişkiye ki-kare uyumiyiliği ölçütüne göre en uygun düşen ailenin parametrik olmayan yöntemle eldeedilen parametreli Ali-Mikhail-Haq kapula ailesi olduğuθ = 0,69356görülmüştür. Ayrıca en çok sözde olabilirlik yöntemi ve parametrik olmayanyöntemler bir simülâsyon denemesiyle karşılaştırılmış ve aralarında önemli birfark bulunamamıştır.Bilim Kodu : 212Anahtar Kelimeler : Kapula Tahmini, Bağımlılık Yapısı, BorsaSayfa Adedi : 71Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Salih ÇELEB OĞLU
Özet (Çeviri)
vSOME METHODS OF COPULA ESTIMATION AND AN APPLICATION(M.Sc. Thesis)Yusuf Gökhan ÖZBAKIŞGAZI UNIVERSITYINSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGYDecember 2006ABSTRACTCopulas are used for modelling the dependence structure between randomvariables. In recent years, researches on statistical properties of copulas havebeen going on increasingly and their applications especially in various areas ofeconomics have been spread rapidly. The purpose of this study is to examinesome methods of copula estimation and illustrate with a real life application.For this reason, it is tried to investigate the dependence structure between ISE,Istanbul Stock Exchange and BOVESPA, The São Paulo Stock Exchange by thecopula estimation method. It has been seen that the Ali-Mikhail-Haq copulafamily with parameter θ = 0,69356 estimated by the nonparametric method isthe best fitted family under the Chi-square goodness-of-fit criterion for thedependence structure between the two stock exchanges. In addition, themaximum pseudo-likelihood method and the nonparametric methods arecompared by a simulation trial and it has not been seen a significant differencebetween them.Science Code : 212Key Words : Copula Estimation, Dependence Structure, Stock ExchangePage Number : 71Adviser : Assoc. Prof. Dr. Salih ÇELEB OĞLU
Benzer Tezler
- Bazı kapula tahmin yöntemleri ve ÜFE-TÜFE arasındaki bağımlılık yapısı üzerine bir uygulama
Some copula estimation methods and an application on dependence structure between the Producer Price Index (PPI) and the Consumer Price Index (CPI)
AYÇA BÜYÜKYILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
EkonometriAkdeniz ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. EMRE İPEKÇİ ÇETİN
- Çok değişkenli enerji etkinlik analizinde kapula yaklaşımı
Copula approach to multivariate efficiency analysis
MERVENUR PALA
Doktora
Türkçe
2019
İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ALİ CENGİZ
- İki boyutlu Ali-Mikhail-Haq Kapula ailesinden tek boyutlu yeni bir dağılımın elde edilmesi
Obtaining of a new univariate distribution by Ali-Mikhail-Haq bivariate Copula family
FEYZA GÜRER
- Arşimedyen kapulaları kullanılarak yeni iki değişkenli bir istatistiksel dağılımın elde edilmesi
Obtaining a new bivariate statistical distribution using archimedean copulas
RAHİME NUR ŞAHİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
İstatistikSelçuk Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BUĞRA SARAÇOĞLU
- A new goodness-of-fit approach for Archimedean copula models and power analysis
Archimedean kopula modelleri için yeni bir uyum iyiliği yaklaşımı ve güç analizi
SELİM ORHUN SUSAM
