Bankaların karlılık ve sermaye yeterliliğini etkileyen faktörlerin analizi: Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği bankacılık sektörü uygulaması
Analysis of factors influencing bank profitability and bank capital adequacy ratio: Evidence from the West African Economic and Monetary Union banking sector
- Tez No: 489031
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. EDA ORUÇ ERDOĞAN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Akdeniz Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 233
Özet
Bankalar, en önemli mali aracılar olarak ülke ekonomisinde hayati bir rol oynarlar. Bu çalışma, banka karlılığı, banka sermaye yeterlilik oranı (CAR) etkileyen faktörleri incelemektedir. Çalışmada, statik ve dinamik panel veri teknikleri kullanılarak, 2006-2014 dönemleri üzerinden Batı Afrika Ekonomi ve parasal Birliği'ni oluşturan sekiz ülkede faaliyette bulunan 86 bankanın örneklemesinden faydalanılmıştır. Statik çerçevede karlılık ve CAR modellerinin belirleyenleri için büyüklük etkisi araştırılırken, dinamik çerçeveye zaman etkisi dâhil edilmiştir. Banka kârlılığını etkiliyen faktörlere ilişkin sonuçlara bakıldığında, bankaya özgü faktörlerin yanı sıra banka endüstrisinin (sektörünü) ve makroekonomik faktörlerin WAEMU'daki kârlılık üzerindeki belirgin etkileri olduğu görülürken, bankaya özgü faktörlerden Likit Aktif/Toplam Medvuat oranı, Takipteki kredilier oranı hariç diğerleri anlamsızdır. Ayni zamanda, bankacılık sektöründe daha az rekabet nedeniyle, sonuçlar yıldan yıla önemli bir kâr kalıcılığını göstermektedir. Banka büyüklüğü etkisinin analizi bankacılık sektörü ölçek ekonomileri ve olumsuz ölçek ekonomilerini teyit etmektedir. Dinamik model statik modele göre daha tutarlı anlamlılığı olan ve güçlü etkiye sahip değişkenleri göstermektedir. Banka sermaye yeterlilik oranının belirleyicileri ile ilgili sonuçlar, özsemaye kârlılığı, net faiz marjı ve risk ağırlıklı varlık oranları haricinde anlamsiz iken, karlılık, sermaye, likidite, etkinlik ve varlık kalitesi değişkenlerinin CAR üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, WAEMU'da yıldan yıla banka sermayesinin önemli derecede sürekli olduğuna dair kanıtlar vardır. CAR üzerindeki büyüklük etkisinin analizi, ölçek ekonomilerini anlamsız gosterirken olumsuz öleçek ekonomilerinin tutarlığını ve anlamlığını ortaya koymaktadır. Statik model sonuçları dinamik modellerle hemen hemen aynıdır, ancak ikincisi en güçlü katsayı büyüklüklerini göstermektedir.
Özet (Çeviri)
Banks as the most important financial intermediary play a vital role in a country's economy. This dissertation investigates the factors that influence bank profitability, bank capital adequacy ratios (CAR). Using static and dynamic panel data techniques, a sample of 86 banks from eight countries that compose the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) over the period 2006-2014 is utilized. In the static framework, the size effect is investigated for both determinants of profitability and CAR models, while the time effect is incorporated in the dynamic framework. In regards to the determinants of bank profitability, the results show evidence of significant effects of bank-specific factors, as well as bank-industry and macroeconomic factors on profitability in WAEMU except two bank-specific factors (ratios of liquid asset to total deposit and nonperforming asset ), which are insignificant. Also, due to less competition in the banking sector, the results point to a significant persistence of profit from year to year. Furthermore, the analysis of the bank size effect confirms evidence of significant economies and discectomies of scale in the banking sector. The dynamic model shows more consistent, significant variables, and strong effect than the static model. Concerning the determinants of bank capital adequacy ratio, the results present evidence of statistically significant effects of profitability, capital, liquidity, efficiency, and quality of asset variables on bank capital except the return on equity, net interest margin, and risk-weighted asset ratios, which are insignificant. Also, there is evidence of significant persistence of bank capital from year to year in WAEMU. The analysis of size effect on CAR reveals the consistency and significance of the diseconomies of scale, while the economies of scale remain insignificant. The static model results are almost the same as the dynamic model's, but the latter shows the strongest magnitudes.
Benzer Tezler
- Factors affecting the profitability of Turkish deposit banks
Türk mevduat bankalarının kârlılığını etkileyen faktörler
MÜJGAN KILAVUZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
EkonomiÇankaya ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET METE DOĞANAY
- CAMELS yaklaşımıyla finansal performansta etkili rasyolar: Türkiye'de ticari bankalarda panel regresyon uygulaması
Effective ratios on financial performance with camels approach: An application of panel regression on commercial banks in Turkey
HAKKI YAVUZ TOPLU
- Mevduat ve katılım bankalarının finansal performansını etkileyen mikro faktörler
Micro factors affecting financial performance of deposit and participation banks
CÜNEYT BİLGE
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
BankacılıkŞırnak Üniversitesiİslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TUĞBA NUR
- Türkiye'de faaliyet gösteren ticaret bankalarının karlılığını etkileyen içsel faktörler: 2005-2016 yılları arası panel veri analizi
The internal factors affecting the profitability of the Turkish commercial banks: A panel data analysis of 2005-2016 period
ALİ BORAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
BankacılıkTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NÜKET KIRCI ÇEVİK
- Türkiye'deki özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının finansal performanslarının belirleyicileri
Financial performans indicators of private and foreign deposit banks in Turkey
SELDA IŞIKTAN