Factors affecting the profitability of Turkish deposit banks
Türk mevduat bankalarının kârlılığını etkileyen faktörler
- Tez No: 904034
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET METE DOĞANAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Maliye, Economics, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Çankaya Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finansal Ekonomi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 57
Özet
Bu tez, 2016-2022 yılları arasında Türk mevduat bankalarının kârlılığını etkileyen faktörleri kapsamlı bir panel veri analizi kullanarak incelemektedir. Çalışma, Akbank, Alternatif Bank, Anadolu Bank, Denizbank, Fibabank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, QNB Finansbank, Şeker Bank, Ziraat Bank, Garanti Bank, Halk Bank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası gibi Türkiye'nin önde gelen 16 mevduat bankasını kapsamaktadır. Analizde kullanılan finansal veriler, Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) alınmıştır. Çalışmada, bankaların kârlılık performansını etkileyen temel finansal oranlar bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır; bağımlı değişkenler olarak ise Varlık Getirisi (ROA) ve Özsermaye Getirisi (ROE) alınmıştır. Analiz, Stata yazılımı kullanılarak geliştirilmiş panel veri teknikleri ile gerçekleştirilmiş; model seçimi için Hausman testi, heteroskedastisite ve otokorelasyon testleri gibi kapsamlı tanısal testler uygulanmıştır. Ayrıca, değişkenler arasında olası çoklu doğrusal bağlantıyı tespit etmek için VIF (Varyans Şişirme Faktörü) testi de kullanılmıştır. Bulgular, Sermaye Yeterliliği Oranı (CAR), Likit Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı (LATA) ve Personel Giderlerinin Diğer Faaliyet Giderlerine Oranı (PEOE) değişkenlerinin, Türk bankacılık sektöründe kârlılığın önemli belirleyicileri olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle, CAR'ın hem ROA hem de ROE ile güçlü pozitif bir ilişki göstermesi, sağlam bir sermaye yapısının finansal istikrarı ve kârlılığı artırmadaki önemini vurgulamaktadır. Benzer şekilde, bankanın likidite pozisyonunu yansıtan LATA, her iki kârlılık ölçütünü de olumlu yönde etkilemekte; etkin likidite yönetiminin gerekliliğini göstermektedir. Ayrıca PEOE'nin, % 10 anlamlılık düzeyinde olmakla beraber, ROE üzerindeki pozitif etkisi personel giderleri dışındaki faaliyet giderlerinin etkin yönetiminin özsermaye getirisini artırmada kritik olduğunu göstermektedir. Bu araştırma, Türk mevduat bankalarında kârlılığı etkileyen temel faktörlere ilişkin derinlemesine içgörüler sunmakta ve banka yöneticileri, yatırımcılar ve politika yapıcılar için değerli rehberlik sağlamaktadır. Çalışma, uzun vadeli kârlılığı sürdürebilmek için sermaye yeterliliğini güçlendirmenin, likidite yönetimini optimize etmenin ve operasyonel verimliliği artırmanın önemini vurgulamaktadır.
Özet (Çeviri)
This thesis explores the factors influencing profitability in Turkish deposit banks over the period from 2016 to 2022, utilizing a panel data analysis. The study encompasses 16 prominent Turkish deposit banks, including Akbank, Alternatif Bank, Anadolu Bank, Denizbank, Fibabank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, QNB Finansbank, Şeker Bank, Ziraat Bank, Garanti Bank, Halk Bank, İş Bank, Vakıfbank, and Yapı Kredi Bank. The financial data, sourced from the Banks Association of Turkey (TBB). Key financial ratios are employed as independent variables to assess their impact on two core profitability indicators: Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). The analysis utilizes advanced panel data techniques within the Stata software, applying thorough diagnostic tests such as the Hausman test for model specification, along with heteroscedasticity and autocorrelation tests to ensure the reliability of the results. Additionally, the Variance Inflation Factor (VIF) test is utilized to address potential multicollinearity among the variables. The findings reveal that the Capital Adequacy Ratio (CAR), Liquid Assets to Total Assets Ratio (LATA), and Personnel Expenses to Other Operating Expenses Ratio (PEOE) emerge as critical determinants of profitability in the Turkish banking sector. Specifically, CAR exhibits a strong positive correlation with both ROA and ROE, underscoring the significance of a robust capital base for financial stability and enhanced profitability. Similarly, LATA, reflecting a bank's liquidity position, positively influences both profitability measures, highlighting the necessity for effective liquidity management. Furthermore, PEOE's positive impact, although marginally significant, on ROE indicates that prudent management of operating expenses other than the personnel expenses is essential for maximizing equity returns. This research offers deep insights into the key drivers of profitability in Turkish deposit banks, providing valuable guidance for bank managers, investors, and policymakers. The study underscores the imperative of strengthening capital adequacy, optimizing liquidity management, and enhancing operational efficiency to sustain long-term profitability in the banking sector.
Benzer Tezler
- Comparison of Random Forest and XGBOOST implementation's success to predict bank profitability: Evidence from Turkish deposit banks
Rassal Orman ve XGBOOST algoritmalarının banka kârlılığını tahmin etme başarısının karşılaştırılması: Türk mevduat bankalarından kanıt
LİVA OFLAZOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
İşletmeGaziantep Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÖMER FARUK RENÇBER
- Türk bankacılık sektörü piyasa yapısı ile mevduat bankalarının kârlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Examination of the relationship between the market structure of the Turkish banking sector and the profitability of deposits banks
GİZEM YALÇİN
- Katılım bankaları ile mevduat bankalarının finansal performansı üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir araştırma
Determining the factors affecting financial performance in the participation and deposit banks, a study on Turkish banking sector
ÖMER SUCU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Bankacılıkİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SABRİ TOPAK
- Türkiye'de bankaların kârlılığını etkileyen faktörlerin panel veri analiziyle incelenmesi
Investigation with panel data analysis of the factors affecting the profitability of banks in Turkey
MESUT KAMBAY
- Türk bankacılık sektöründe bankaların takipteki kredi oranını ve karlılığını etkileyen mikro ve makro faktörler
Micro and macro factors affecting the non-performing loan ratio and profitability of banks in the Turkish banking sector
ÖZGE CANPOLAT
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
BankacılıkDokuz Eylül ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RABİA ECE OMAY