Türk bankacılık sisteminde hibrit yöntemle kredi riski değerlendirilmesi ve bir model önerisi
Credit risk assessment with hybrid method in Turkish banking system and a model recommendation
- Tez No: 495844
- Danışmanlar: PROF. DR. YÜKSEL BAYRAKTAR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, Bankacılık sistemi, Basel kriterleri, Hibrit yöntem, Kredi riski, Risk değerlendirmesi, Türk bankacılık sektörü, Türk bankacılık sistemi, Banking sector, Banking system, Basel criteria, Hybrid method, Credit risk, Risk assesment, Turkish banking sector, Turkish banking system
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Kredi riskinin değerlendirilmesi hem bankacılık hem de finans alanının sağlıklı işlemesi açısından önemli bir konudur. Geçtiğimiz on yılda derecelendirme sisteminde yaşanan başarısızlıklar, Büyük Buhran'dan sonra finansal sistemde yaşanan en ciddi maliyetli krize neden olmuştur. 2008'de yaşanan finansal kriz, kredi riskinin doğru bir şekilde değerlendirilerek yönetilmesinin ve objektif kredi derecelendirme yöntemlerinin geliştirilmesinin hem ekonomi hem de toplum açısından önemini göstermiştir. Bu bağlamda çalışmanın üç temel amacı bulunmaktadır: (i) Kredi riski derecelendirilmesi alanında son on yılda küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri incelemek; (ii) Kusurlu derecelendirme süreçleri, hatalı kredi modelleri ile kredi derecelendirilmesi alanında yapılan düzenleme ve denetimler hakkında bilgi vermek; (iii) Hibrit yöntemle yeni bir kredi derecelendirme modeli önermektir. Çalışmada, kredi derecelendirilmesinde daha doğru sonuçlar elde etmek için düzenleyici kurallar çerçevesinde literatürdeki diğer modellerden farklı olarak, geleneksel ve modern yaklaşımların güçlü yönlerini kullanan alternatif bir hibrit kredi sınıflandırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları hibrit yöntem ile önerilen derecelendirme modelinin tahmin performansının mevcut modellerden üstün olduğunu ve özellikle belirsizliklerin yüksek olduğu koşullarda sınıflandırma doğruluğunu artırmak için etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
The assessment of credit risk is an important issue in terms of proper functioning of both banking and finance areas. Failures in credit rating system in the past decade have caused the most disastrous crises in the financial system since the Great Depression. The financial crisis experienced in 2008 has shown that managing credit risk by accurate assessment and developing objective credit rating methods are crucial both for economy and society. In this context, this study has three main objectives: (i) to examine the developments in global markets during the last decade in the area of credit risk rating; (ii) to give information about the imperfect rating processes, the erroneous credit rating models, regulations and supervisions made in the area of credit rating; (iii) to suggest a new credit rating model with hybrid method. In the study, to obtain a more accurate results on credit ratings, an alternative hybrid credit classification method was proposed combaining the strengths of traditional and modern approaches unlike other models in the literature within the framework of regulations. Findings of the study reveal that the estimation performance of the proposed hybrid rating model is superior to existing models and is an effective method to increase the accuracy of classification, especially in conditions with high uncertainties.
Benzer Tezler
- Türk katılım bankacılığı sektörünün etkinlik ve verimlilik performansının LOPCOW-MSD-MARCOS hibrit modeli ile değerlendirilmesi
Evaluation of efficiency and productivity performance of Turkish participation banking sector with LOPCOW-MSD-MARCOS hybrid model
MUHAMMED BUĞRAHAN AYDIN
- Türk bankacılık sisteminde genel kredi sınırları ve dolaylı krediler
Başlık çevirisi yok
AYHAN ABDULLAHOĞLU
