Davranışsal finansta yatırımcı duyarlılığı: Borsa İstanbul' da yatırım kararlarını değerlendirme
Investor sentiment in behavioral finance: Evaluation investment decisions at Istanbul Stock Exchange
- Tez No: 497111
- Danışmanlar: PROF. DR. VEDAT SARIKOVANLIK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, İşletme, Econometrics, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 192
Özet
Beklentiler, ekonomide farklı sonuçlara yol açmaktadır. Bireyler geleceğe yönelik iyimser fikirde daha çok harcamaya yönelirken, kötümser fikirde borçlanmalardan kaçınarak harcamalarını kısarlar. Çalışmanın amacı, tüketici güven endeksi değerlerindeki değişimlerin, sektörel endekslerdeki yapısal kırılmalarla örtüşüp örtüşmediğini gözlemlemek ve davranış kalıplarının piyasa getirilerine yansıyıp yansımadığını ölçmektir. Çalışma; Davranışsal Finansta Yatırımcı Duyarlılığı, Yatırımcı Duyarlılığı Göstergesi Olarak Güven, Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi ve Markov Rejim Değişim Modelleri Uygulamasını içeren dört bölümden oluşmaktadır. Uygulama, 2004 Ocak – 2016 Haziran dönemini incelemektedir. Yatırımcı duyarlılığını temsilen Tüketici Güven Endeksi, Borsa İstanbul Endekslerinden ise BİST 30, BİST 100, BİST MALİ, BİST SINAİ ve Borsa İstanbul Toplam İşlem Hacmi verileri kullanılmaktadır. Markov Rejim Değişim Modelleri ile ikili değişken setleri kurularak gerçekleştirilen uygulamada ekonomi, daralma – ılımlı büyüme – genişleme rejimlerine ayrılmış ve sonra dönemler bazında etkileşimler gözlemlenmiştir.
Özet (Çeviri)
Expectations lead to different results in the economy. Individuals tend to spend more on optimistic ideas for the future, on the other hand when they have pessimistic ideas, reduce their expenditures by avoiding debt. The aim of the study is to observe whether changes in consumer confidence index values overlap with structural breaks in sectoral indices and whether behavioral patterns are reflected in market returns. The study consists of four chapters: Investor Sentiment in Behavioral Finance, Confidence as a Indicator of Investor Sentiment, Nonlinear Time Series Analysis and Markov Regime Switching Models Application. The application examines the period from January 2004 to June 2016. Consumer Confidence Index which represents the investor sentiment and BIST 30, BIST 100, BIST Financials, BIST Industrials, BIST Total Traded Volume Datas are used. Dual variable sets are established and economy is divided into three regimes as depression, moderate growth and expansion by Markov Regime Switching Models and then interactions have been observed on the basis of periods.
Benzer Tezler
- The role of investor sentiment in risk-return tradeoff: Turkish stock market
Risk-getiri ödünleşmesinde yatırımcı duyarlılığının rolü: Türkiye hisse senedi piyasası
CAN BORAN AKDAL
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BİLGE ÖZTÜRK GÖKTUNA
- Pay senedi piyasasında yatırımcı davranışlarını belirleyen güdüler ve İMKB'de bir uygulama
Motives which determine individual investor behaviour at share market and an application at İstanbul Stock Exchange
BURCU EMEKTAR
- Yatırımcı duyarlılığında tüketici güven endeksi ile döviz kuru ilişkisi: Türkiye örneği
İnvestor sentiment in consumer confidence index and the exchange rate of: İn Turkey
TUNCAY ŞAHİN
- Davranışsal yanılgıların yatırımcı davranışları üzerindeki etkileri ve değerlendirilmesi
Başlık çevirisi yok
EBRU CEYHAN YENİGELEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
İşletmeManisa Celal Bayar ÜniversitesiEkonomi Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FÜSUN KÜÇÜKBAY
- Davranışsal finansta risk faktörleri Türkiye için bir uygulama
Risk factors in behavioral finance an application for Turkey
MOHAMMAD ARIF TURA ZADA
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkKastamonu ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ KEZBAN ŞİMŞEK